轉換價值=40×26=1040元
轉債公升水和貼水指轉債市場**與轉債轉換價值之差
為轉債公升水和貼水， 為轉債市場**，cv為轉換價值
轉債公升水:
若在轉換期內公司進行分配，則新轉換**應如何調整？在標的**市場**一定的情況下，須能重新計算每手轉債的轉換價值。
例1：某轉換債券每手面額為1000元，轉換**為l2.5元，則轉換比例為80。
轉換**調整。主要在發生送配股等行為時，同比例進行調整。如10送2.5股，原轉換**為5元/股，則現轉換**應調整為5÷1.25=4元。
例2：轉換債券公升水貼水例：
某股份****於2023年5月20日發行7億份轉換債劵，期限5年，票面額100元/張，票面利率為自第一年1.8%起逐年遞增，每年支付。假定據此計算的最低理論價值為97元/百元。
又轉股**6.99元/股，則當****為5.5元/股、6.
99元/股、8.3元/股時的轉債轉換價值/百元為：
先計算轉換率=100/6.99=14.306股
當****為5.5元/股時：轉換價值=5.5×14.306股=78.68元
當****為6.99元/股時：轉換價值=6.99×14.306股=100元
當****為8.3元/股時：轉換價值=8.3×14.306股=118.74元
4、企業申請辦理銀行承兌匯票貼現時，貼現利息的計算方法，以及銀行支付給企業的貼現金額的計算方法。
5、信用交易時，如果投資者對某**看漲並進行保證金購買。在該**不支付現金紅利的情況下，能計算該投資者的收益率。
如一年後******，能計算此時的實際保證金率。跌到多少價位，會收到追繳保證金的通知？
假設a**每**價為10元，某投資者對該**看漲，於是進行保證金購買。假設該**不支付現金紅利。假設初始保證金比率為50%，維持保證金比率為30%。
保證金貸款的年利率為6%，其自有資金為10000元。這樣，他就可以借入10000元共購買2000股**。
假設一年後股價公升到14元，如果沒有進行保證金購買，則投資收益率為40%。
而保證金購買的投資收益率為：
相反，假設一年後股價跌到7.5元，則投資者保證金比率（等於保證金賬戶的淨值/**市值）變為：
那麼，股價**到什麼價位（x）投資者會收到追繳保證金通知呢？這可以從下式來求解：
從上式可以解得：x=7.14元。因此，當股價跌到7.14元時投資者將收到追繳保證金通知。
假設一年後該****跌到5元，則保證金購買的投資收益率將是：
6、計算在一定轉換條件，一定轉換標的****條件下，轉換債券的公升水、貼水。
7、在一定面值短期國庫券持有期間，如果不考慮複利情況，能計算投資者購買這一國庫券的等效債券收益率（年實際收益率）。
銀行折現率公式如下：
式中par ----面值，p0為債券購買時的** n為持有天數
舉例來說，如果短期國庫券面值為10000元，發行價為9600元，持有期為182天，則銀行折扣收益率為：(p157)
8、在設定條件下，能計算並比較期權（如歐式**看漲期權）與**現貨投資的盈虧額以及收益（損失）率（可以畫表計算）
能把計算及比較的結果畫成橫座標為到期****、縱座標為收益額或損失額的示意圖。並簡單說明期權交易的特點。
9、中長期國債收益率的計算方法。在一定的市場條件下，能判斷是否值得投資。
10、在一定的設定條件下**（包括金融**）的市場操作策略。分別屬於哪一種套期保值？包括計算與判斷應該買或賣多少**，保證金需要多少；**市場收益或損失的計算等。
11、權證理論價值（或**）的計算方法，掌握計算公式並能進行運算。若權證發行後**市價上公升，能比較****公升幅和權證**公升幅。
認購權證內在價值公式為：
認購權證的內在價值=標的**市場** - 履約**（認股價）
或條件為pm＞pi
其中,vm為認股權證理論**(內在價值)，pm為**市場價，pi為認股價，n為購買1股新股所需認股權證數。
舉例：某公司**市價為20元/股，每2份認股權證可以認購定價為15元的** 1 股，則該認股權證內在價值為：
(20－15)/2= 2.5元
若標的****≤履約**，則內在價值為零。
舉例：某公司**市價為6元/股，每2份認售權證可以**定價為8元的**1股，則該認售權證最低理論**（內在價值）為 (8－6)/2= 1元
若標的****≥履約**，則內在價值為零。
金融學計算題
1 假設在銀行系統有40億元的活期存款，法定準備金比率為10 銀行體系沒有超額準備金。1 如果 銀行將準備金比率下調至6 最終貨幣 量有何變化?2 如果 銀行將準備金比率上調至12 最終貨幣 量有何變化?2 一國活期存款法定準備率20 定期存款法定準備率18 超額準備率10 現金漏損率10 流通中現...
國際金融計算題
3.設美國6個月期國庫券的年利率為10 德國銀行6個月貸款年利率為5 紐約外匯市場即期匯率為eur1 usd1.2350 60，6個月遠期差價為30 20。若某德國投資者向銀行借款100萬歐元進行抵補套利，問其可以獲得多少利潤 不考慮其他費用 解 6個月遠期匯率為 1.2350 1.2360 0.0...
金融風險管理計算題
1 乙個銀行在下一年盈利的回報服從正態分佈。期望回報為整體資產的0.6 而標準差為整體資產的1.5 銀行的權益資本佔整體資產的4 在忽略稅收的情況下，銀行在下一年仍有正的權益資本的概率為多大？解 由於銀行的權益資本佔整體資產的4 因此銀行在下一年仍有正的權益資本的概率對應於銀行的盈利大於資產的 4 ...