第五章非平穩時間序列的隨機分析實驗報告

2022-05-23 06:27:03 字數 1779 閱讀 8535

下表為1948-2023年美國女性(大於20歲)月度失業率資料。

表5-11948-2023年美國女性月度失業率

資料**:andrews&herzberg(1985)。

根據以上資料,下面用eviewis6.0對1948-2023年美國女性(大於20歲)月度失業率資料進行隨機性分析。

1. 繪製時序圖

圖5-11948-2023年美國女性月度失業率序列時序圖

從時序圖可以看出序列中既有長期趨勢又有週期性,因此進行1階-12步差分。

2.1階-12步差分

在資料視窗中選擇「quick/ graph」,出現以下對話方塊,在空白視窗中輸入d(s,1,12),如圖5-2所示。

圖5-21階-12步差分

圖5-3d(s,1,12) 時序圖

從時序圖看,d(s,1,12)均值穩定,沒有明顯測週期性,方差有界;生成序列d1=d(s,1,12),通過相關分析,具體分析序列的平穩性。如下圖所示。

圖5-4d(s,1,12)的相關分析

圖5-4中,自相關2階顯著,但是12階也是顯著的,因此在趨勢平穩中又包含了週期性因素。以下對其進行arma模型分析。

模型擬合

對平穩非白雜訊序列d(s,1,12)嘗試用arma模型擬合。

(1)對序列進行ar模型擬合。在主視窗命令框中輸入ls d(s,1,12) ar(1) ar(12),得到以下回歸結果,如圖5-5所示,並對其殘差相關性進行檢驗,如圖5-6。

圖5-5ar(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)

殘差相關性檢驗結果如下圖:

圖5-6 ar(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)的殘差相關圖

從上圖看出模型殘差非白雜訊,模型提取資訊不充分。

(2)對序列進行ma模型擬合。在主視窗命令框中輸入ls d(s,1,12) ma(1) ma(12),得到以下回歸結果,如圖5-7所示,並對其殘差相關性進行檢驗,如圖5-8。

圖5-7ma(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)

圖5-8 ar(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)的殘差相關圖

從圖5-8可以看出模型殘差也非白雜訊,模型提取資訊仍然不充分。

4.乘積季節模型擬合

經過以上分析和arma模型擬合,效果不理想。序列中的長期趨勢,季節效應和隨機波動不能簡單分開,故以下對其運用乘積季節模型擬合。

圖5-9 arma(1,1)×(1,0,1)12擬合序列d(s,1,12)

圖5-10 arma(1,1)×(1,0,1)12擬合序列d(s,1,12)模型引數

可以看出sar(12)的引數並不明顯,p值為0.9608,因此刪除該項,並對序列重新進行模型擬合。

圖5-11 arma(1,1)×(0,0,1)12擬合序列d(s,1,12)

圖5-12 arma(1,1)×(0,0,1)12擬合序列d(s,1,12)模型引數

可以看出乘積模型的殘差為白雜訊序列,其p值顯著大於0.05,該模型提取序列的資訊充分;引數都顯著,因此模型建立成立。

模型的具體形式為:

(1-b)(1-b)s=

將序列擬合值與序列觀察值聯合作圖,可以直觀地看出該乘積模型對原序列的擬合效果良好。

圖5-13美國女性月度失業率序列擬合效果圖

附表:以下是建立模型具體分析過程中產生的**。

備表1d(s,1,12)的相關分析

備表2 ar(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)

備表3ar(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)的殘差分析

備表4 ma(1,12)模型擬合序列d(s,1,12)

第五章非合金鋼

a 三 判斷題 1 t10a鋼的含碳量為10 2 錳 矽在碳鋼中都是有益元素,適當增加其含量能提高鋼的強度 3 硫是鋼中的有益元素,它能使鋼的脆性下降 4 碳素工具鋼都是優質或高階優質鋼 5 碳素工具鋼的含碳量一般都大於0.7 6 鑄鋼可用於鑄造形狀複雜而力學效能要求較高的零件 7 低碳鋼的強度,硬...

數值分析第五章

第五章解線性方程組的直接方法 課本176頁習題第二次作業 7 用列主元消去法解線性方程組 並求出係數矩陣a的行列式 即deta 的值.解 係數行列式a可表示為 用列主元消去法解線性方程組為 由此可得此方程組可表示為 解得此方程組為 8 用直接三角分解 杜利特爾 doolittle 分解 求線性方程組...

第五章方差分析

1方差分析的基本步驟 建立假設和確定檢驗水準 計算檢驗統計量 查表確定p值和作出推斷結論 2兩樣本均數比較的t檢驗與完全隨機化設計多個樣本均數比較的方差分析之間的關係 1 當比較的均數為兩組時,f t2 此時方差分析與t檢驗所得結果是等價的。2 兩樣本均數比較的t檢驗只能用於兩個樣本,而完全隨機化設...