名詞解釋
計量經濟學:計量經濟學(econometrics,又譯成經濟計量學)是應用經濟學的乙個分支學科,它以一定的經濟理論和實際統計資料為依據,運用數學、統計學的方法和計算機技術,通過建立計量經濟模型,定量分析經濟變數之間的隨機因果關係。
樣本可決係數:回歸平方和在總離差平方和中所佔的比重稱為樣本可決係數/判定係數,用r2表示,樣本可決係數的取值範圍:[0,1],r2越接近1,說明實際觀測點離樣本線越近,擬合優度越高。
高斯—馬爾可夫定理: 在給定經典線性回歸模型的假定下,最小二乘估計量是具有最小方差的線性無偏估計量。
線性回歸模型:
異方差: 對於模型,如果出現即對於不同的樣本點,隨機誤差項的方差不再是常數,而互不相同,則認為模型出現了異方差性(heteroskedasticity)。
自相關: 對於k元線性回歸模型,如果不同的隨機誤差項之間存在著相關關係,即,則稱模型存在自相關性。
多重共線性: 對於k元線性回歸模型,如果模型的解釋變數之間存在著較強的相關關係,則稱模型存在多重共線性。
自回歸模型: 如果模型中包含解釋變數x的本期值和被解釋變數y的若干期滯後值,即:,則稱其為k階自回歸模型。
聯立方程偏倚: 在聯立方程模型的結構方程中,可能有內生變數作為解釋變數,因為它與隨機誤差項相關,方程存在隨機解釋變數問題,使用最小二乘法得到的引數估計量是有偏的,這種偏倚稱為聯立方程偏倚。
間接最小二乘法:聯立方程模型的結構方程不能直接使用最小二乘法的主要原因,就是方程的解釋變數中含有與隨機誤差項相關的內生變數。但簡化式模型不存在這個問題,所以可以先用最小二乘法估計出簡化式引數,然後通過引數關係體系得到結構式引數,這種方法稱為間接最小二乘法(indirect least square,簡稱ils)。
簡答題1. 什麼是最小二乘準則?隨機誤差項和殘差項的區別是什麼?
引數的普通最小二乘估計(ols)對於給定的樣本觀測值,可以用無數條直線來擬合。
總體回歸函式描述了所考察總體的家庭消費支出平均來說隨可支配收入的變化規律,但對某乙個別的家庭,其消費支出可能與該平均水平有偏差。記稱ui為隨機誤差項,或隨機干擾項。
2. 簡述多元線性回歸模型的基本假定。
3. 多元線性回歸分析中,f檢驗和t檢驗的區別是什麼?寫出f檢驗的具體步驟。
回歸方程的顯著性檢驗(f檢驗):回歸方程的顯著性檢驗,是指在一定的顯著性水平下,對模型中被解釋變數與所有的解釋變數之間的線性關係在總體上是否顯著成立進行的一種統計檢驗。區別就是t檢驗是被解釋變數與單一的解釋變數之間的線性關係
步驟:1)、,f檢驗的思想來自於總離差平方和的分解式: tss=rss+ess
2)、根據數理統計學中的知識,在原假設h0成立的條件下,統計量如果這個比值較大,則x的聯合體對y的解釋程度高,可認為總體上存**性關係,反之總體上可能不存**性關係。
3)、4)、
4.什麼是加權最小二乘法,它的基本思想是什麼?
如果模型被檢驗出存在異方差性,則需要發展新的方法估計模型,最常用的方法是加權最小二乘法(weighted least squares, wls)。加權最小二乘法是對原模型加權,使之變成乙個新的不存在異方差性的模型,然後採用ols估計其引數。方差越大,權數越小;方差越小,權數越大。
4. dw檢驗的具體步驟是什麼?
dw檢驗的步驟(1)提出假設即不存在一階自相關
即存在一階自相關
(2)計算檢驗統計量dw的值
(3)檢驗自相關性,由上述討論可知dw的取值範圍為:0≤dw≤4,根據樣本容量n和解釋變數的數目k,查dw分布表,得臨界值dl和du,然後依下列準則考察計算得到的dw值,以決定模型的自相關狀態。
(4)用座標圖表示的dw檢驗規則:
6.考慮如下模型:
注意:不是(1)式減去(2)式,而是用原模型減去(2)式
7.多重共線性的後果有哪些?
一、完全共線性的後果
引數估計量不確定,方差無窮大。
二、不完全共線性的後果
ols估計量有大的方差與協方差
乙個或多個係數的t檢驗不顯著
ols估計量對樣本的微小變化比較敏感
,k、l高度相關,如果已知該生產過程的規模報酬不變,應該如何估計模型?
例如,著名的柯布-道格拉斯生產函式中,勞動投入量l和資金投入量k之間通常是高度相關的,如果已知附加資訊:,(規模報酬不變),則
,即,兩端取自然對數得,令,
則上述生產函式可表示成:,上述模型為一元模型,不存在多重共線性,可以用ols估計引數,最終得到原模型的引數估計值.(=1--)
9.對於有限分布滯後模型,用ols法估計模型時存在哪些問題?如何解決這些問題?
外生變數分布滯後變數模型估計時存在的問題:(1)多重共線性問題;(2)自由度問題;(3)滯後長度難以確定。
處理方法:對於有限外生變數分布滯後模型,其基本思想是對滯後變數加權,從而減少需要直接估計的模型引數個數,以緩解多重共線性,保證自由度。對於無限外生變數分布滯後模型,主要是通過適當的模型變換,使其轉化為只需估計有限個引數的自回歸模型。
10.簡述二階段最小二乘法的步驟。
(1)利用ols估計結構方程中作為解釋變數的內生變數的簡化式方程;
(2)利用估計出的簡化式方程計算內生變數的點估計值;
(3)把這些點估計值代入到待估計方程中,分別替代對應的內生解釋變數;
(4)對替換後的新方程再利用ols進行估計,由此得到的引數估計值就是最終的2sls估計值。
計算題1. 給出模型的eviews操作結果,要求寫出模型估計的標準形式,解釋係數的經濟含義,對回歸係數進行t檢驗,對回歸方程進行f檢驗,給出回歸係數的置信區間。
2. 戈德菲爾德-夸特(goldfeld-quandt)檢驗
(1) 提出假設
(2) 在同方差性假定下,構造如下滿足f分布的統計量
(3) 給定顯著性水平,確定臨界值f(v1,v2),若f> f(v1,v2),則拒絕同方差性假設,表明存在異方差,反之,不存在異方差。
3.工具變數法
例如,一元線性回歸模型:
工具變數法的步驟為:
(1)尋找工具變數z,它滿足以下條件:它必須是有實際經濟意義的變數;它與x高度相關,與u 不相關。
(2)在用最小二乘法求回歸係數估計量的正規方程組中
3. 阿爾蒙多項式法計算外生變數分布滯後模型的係數。
已知某商場2023年至2023年庫存商品額y與銷售額x的資料,假定最大滯後長度k=3,多項式的階數m=2。假定用ols法得到有限多項式變換模型的估計式為:
寫出分布滯後模型的估計式。
4. 在模型中同時以加法方式和乘法方式加入虛擬變數。
5. 用階條件和秩條件對回歸模型進行識別。
計量經濟學
第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導,包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導,模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度,結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...
計量經濟學總結
計量經濟學 是經濟的乙個分支學科,是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關係為內容的分支學科。是經濟理論 統計學和數學三者的結合 計量經濟學的研究步驟 1.確定變數和數學關係式 模型設定 2.分析變數間具體的數量關係 估計引數 3.檢驗所得結論的可靠性 模型檢驗 4.做經濟分析和經濟 模型應用 設立乙個良...
計量經濟學複習
名詞解釋 計量經濟學模型 揭示經濟現象中客觀存在的因果關係,並主要採用回歸分析方法的經濟數學模型。引數估計的無偏性 即估計量 0,1的均值 期望 等於總體回歸引數真值 0與 1。引數估計量的有效性 即在所有線性無偏估計量中,普通最小二乘估計量 0,1具有最小方差。序列相關 多元線性回歸模型的基本假設...