名詞解釋：
計量經濟學模型：揭示經濟現象中客觀存在的因果關係，並主要採用回歸分析方法的經濟數學模型。
引數估計的無偏性：即估計量β0，β1的均值（期望）等於總體回歸引數真值β0與β1。
引數估計量的有效性：即在所有線性無偏估計量中，普通最小二乘估計量β0，β1具有最小方差。
序列相關：
多元線性回歸模型的基本假設之一是模型的隨機干擾項相互獨立或不相關。如果模型的隨機干擾項違背了相互獨立的基本假設，稱為存在序列相關性。
工具變數：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代與隨機干擾項相關的隨機解釋變數。
結構式模型：根據經濟理論和行為規律建立的描述經濟變數之間直接關係結構的計量經濟學方程系統。
內生變數：具有某種概率分布的隨機變數，它的引數是聯立方程系統估計的元素，內生變數是由模型系統決定的，同時也對模型系統產生影響。內生變數一般都是經濟變數。
異方差：對於不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現了異方差性。
回歸分析：是研究乙個變數關於另乙個（些）變數的依賴關係的計算方法和理論。其目的在於通過後者的已知或設定值，去估計和（或）**前者的總體均值。
前乙個變數稱為被解釋變數或因變數，後乙個變數稱為解釋變數或自變數。
分布滯後模型：如果滯後變數模型中沒有滯後被解釋變數，僅有解釋變數x的當期值及其若干期的滯後值，成為分布滯後模型。
自回歸模型：如果滯後變數模型中的解釋變數僅包含x的當期值與被解釋變數y的乙個或者多個滯後值，則稱為自回歸模型。
動態模型：滯後變數模型考慮了時間因素的作用，使靜態分析的問題有可能成為動態分析。含有滯後被解釋變數的模型。
簡答題：
1．回歸模型中的隨機誤差項主要包括哪些因素的影響？
（1）代表未知的影響因素
（2）代表殘缺資料
（3）代表眾多細小影響因素。
（4）代表資料觀測誤差
（5）代表模型設定誤差
（6）代表變數的內在隨機性
2．簡述經典線性一元回歸模型的經典假定。
假設1、解釋變數x是確定性變數，不是隨機變數
假設2、隨機誤差項μ具有零均值、同方差和不序列相關性
假設3、隨機誤差項μ與解釋變數x之間不相關
假設4、隨機誤差項服從正態分佈
3．要說明dw檢驗應用的侷限性
（1）解釋變數x非隨機；
（2）隨機誤差項μ i為一階自回歸形式：
（3）回歸模型中不應含有滯後應變數作為解釋變數；
（4回歸模型含有截距項。
4．簡述加權最小二乘法的思想(課本p113)
在採用普通最小二乘法時，對較小的殘差平方ei2賦予較大的權數；對較大的殘差平方ei2賦予較小的權數，以對殘差提供的資訊的重要程度作一番較正，提高引數估計的精度。
5．簡述隨機解釋變數條件下普通最小二乘法的後果
①如果x與μ相互獨立，得到的引數估計量忍讓是無偏一致估計量
②如果x與μ同期不相關，而異期相關，得到的引數估計量有偏，但卻是一致的
③如果x與μ同期相關，得到的引數估計量有偏且非一致
6．模型中若出現嚴重的多重共線性,會有什麼後果,可以用哪些方法來加以改進?
後果：①完全共線性下引數估計量不存在
②近似共線性下普通最小二乘法引數估計量的方差變大
③引數估計量經濟含義不合理
④變數的顯著性檢驗和模型的**功能失去意義
改進：①排除引起共線性的變數
②差分法
③減小引數估計量的方差
7．簡述存在自相關時普通最小二乘估計存在的問題
①引數估計量非有效
②變數的顯著性檢驗失去意義
③模型的**失效
8．對於如下的有限分布滯後模型我們在估計這樣的模型時，面臨著哪些主要的困難？請你說明有哪些方法可以克服上述困難？
困難：①沒有先驗準則確定滯後期長度
②如果滯後期較長，將缺乏足夠的自由度進行統計檢驗
③同名變數滯後值之間可能存在高度線性相關，即模型存在高度的多重共線性
方法：①經驗加權法
②阿爾蒙多項法
③科伊克方法
9．計量經濟模型分析經濟問題有哪些基本步驟？
①經濟理論或假說的陳述
②收集資料
③建立數理經濟學模型
④建立經濟計量模型
⑤模型係數估計和假設檢驗
⑥模型的選擇
⑦理論假說的選擇
⑧經濟學應用
10．簡述異方差出現時的後果
①引數估計量非有效
②變數的顯著性檢驗失去意義
③模型的**失效
計量經濟學複習 2
二 簡答題 1 回歸模型的基本假設？1 回歸模型是正確設定的。2 解釋變數x是確定性變數，不是隨機變數，在重複抽樣中取固定值。3 隨機誤差項具有零均值 同方差和不序列相關性 e i 0i 1,2,n var i 2i 1,2,n cov i,j 0 i j i,j 1,2,n 4 隨機誤差項與解釋變...
計量經濟學
第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導，包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導，模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度，結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...
計量經濟學複習題
一 簡答題 打 部分是為預防最後一章的，可不做為重點 1.為什麼要進行同方差變換？寫出其過程，並證實之。假設誤差 i2 是已知的 答 進行同方差變換是為了處理異方差，其過程如下 我們考慮一元總體回歸函式yi b0 b1 xi ui 假設誤差 i2 是已知的，也就是說，每個觀察值的誤差是已知的。對模型...