複習考試要點
1、 計量經濟學的含義?
2、 經濟計量建模的程式?
3、 資料型別有哪些?收集資料應注意哪些問題?
4、 經濟計量模型的用途?
5、 普通最小二乘法(ols)的數學原理?普通最小二乘估計量(olse)有哪些優良的數學性質?如何證明最佳性?
6、 k元線性回歸模型:基本假定有哪些?矩陣表示式?olse(即b)的矩陣表示式?
b的方差表示式?隨機項u的方差估計式?
7、 平方和分解和自由度分解?
8、 擬合優度(r2)的含義?t檢驗、f檢驗、aic、ac指標的的功能?
9、多重共線的**、後果、診斷和處理方法?「遺漏重要解釋變數」和「加入無關
變數」對模型產生的後果?
10、廣義最小二乘法(gls)的原理?異方差的**、後果、診斷和處理方法?
11、自相關的型別?自相關的**、後果、診斷和處理方法?ar型、ma型自相關
的數學表達?
12、 檢驗適用的條件和檢驗步驟?
13、隨機解釋變數的後果?工具變數法(iv)及工具變數估計量(ive)的特點?
14、虛擬變數的用途?虛擬變數陷阱?
15、模型結構變化、模型穩定性的檢驗方法?
16、通過上機實習,能夠看懂模型估計結果、存在問題並提出改進意見。
17、請思考:經濟計量建模的基本思路、涉及處理哪些問題,有哪些優化模型的途徑?
計量經濟學複習
名詞解釋 計量經濟學模型 揭示經濟現象中客觀存在的因果關係,並主要採用回歸分析方法的經濟數學模型。引數估計的無偏性 即估計量 0,1的均值 期望 等於總體回歸引數真值 0與 1。引數估計量的有效性 即在所有線性無偏估計量中,普通最小二乘估計量 0,1具有最小方差。序列相關 多元線性回歸模型的基本假設...
計量經濟學複習 2
二 簡答題 1 回歸模型的基本假設?1 回歸模型是正確設定的。2 解釋變數x是確定性變數,不是隨機變數,在重複抽樣中取固定值。3 隨機誤差項具有零均值 同方差和不序列相關性 e i 0i 1,2,n var i 2i 1,2,n cov i,j 0 i j i,j 1,2,n 4 隨機誤差項與解釋變...
計量經濟學
第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導,包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導,模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度,結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...