計量經濟學期末試題參***
2023年6月，滿分70分）
1、答案：（答出4條給滿分）
⑴ 模型關係錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產活動不符。
⑵ 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關性，不能採用ols方法估計。
⑶ 樣本選擇違反一致性。行業生產方程不能選擇企業作為樣本。
⑷ 樣本資料違反可比性。固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，不具備可比性。
⑸ 變數間可能不存在長期均衡關係。變數中有流量和存量，可能存在1個高階單整的序列。應該首先進行單位根檢驗和協整檢驗。
2、答案：
⑴ 長期均衡方程的理論形式為：
⑵ 誤差修正項ecm的理論形式為：
⑶ 誤差修正模型的理論形式為：
⑷ 誤差修正模型中每個待估引數的經濟意義為：
：播種面積對產量的短期產出彈性；
：化肥施用量對產量的短期產出彈性；
：前個時期對長期均衡的偏離程度對當期短期變化的影響係數。
3、答案：
⑴ 在所有解釋變數與隨機誤差項都不相關的條件下，如果採用普通最小二乘法估計，關於引數估計量的正規方程組為：
⑵ 如果採用分部回歸方法分別估計每個引數，例如估計，建立一元模型，其正規方程組為：，與上述⑴中第3個方程相比較，則要求方程右邊其餘各項均為0。但是，由於解釋變數之間存在一定程度的共線性，這一要求顯然不能滿足。
所以，兩種情況下的的估計結果不相同。
4、答案：
⑴ 不能用狹義的工具變數法估計該方程。因為該結構方程是過度識別的。
⑵ 如果採用2sls估計該方程，可以將2sls估計看作為一種工具變數方法。估計量的矩陣表示式分別為：
前者為2sls估計，後者為其等價的工具變數估計。
⑶ 如果採用gmm方法估計該投資函式模型，用模型系統的所有先決變數作為工具變數。可以寫出如下一組等於0的矩條件：
5、答案：
⑴ 對於以購買食品支出額位被解釋變數的需求函式模型，即
引數、、估計量的經濟意義分別為人均收入、食品類**、其它商品類**的需求彈性；由於食品為必須品，v為人均購買食品支出額，所以應該在0與1之間，應該在0與1之間，在0左右，三者之和為1左右。所以，該模型估計結果中的估計量缺少合理的經濟解釋。
⑵ 由於該模型中包含長期彈性和短期彈性與，需要分別採用截面資料和時序資料進行估計，所以經常採用交叉估計方法估計需求函式模型。
6、答案：
⑴ 引數γ為技術進步速度，一般為接近0的正數；ρ為替代引數，在（－1，∞）範圍內；m為規模報酬引數，在1附近。
⑵ 該模型對要素替代彈性的假設為：隨著研究物件、樣本區間而變化，但是不隨著樣本點而變化。而c-d生產函式的要素替代彈性始終為1，不隨著研究物件、樣本區間而變化，當然也不隨著樣本點而變化；ves生產函式的要素替代彈性除了隨著研究物件、樣本區間而變化外，還隨著樣本點而變化。
⑶ 該模型對技術進步的假設為希克斯中性技術進步；而生產函式模型
的技術進步假設為中性技術進步，包括3種中性技術進步。
7、答案：
⑴ 輕工業增加值應該由反映需求的變數解釋。包括居民收入（反映居民對輕工業的消費需求，引數符號為正）、國際市場輕工業品交易總額（反映國際市場對輕工業的需求，引數符號為正）等。
⑵ 衣著類商品**指數應該由反映需求和反映成本的兩類變數解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費需求，引數符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，引數符號為正）、棉花的收購**指數（反映成本對**的影響，引數符號為正）等。
⑶ 貨幣發行量應該由社會商品零售總額（反映經濟總量對貨幣的需求，引數符號為正）、**指數（反映**對貨幣需求的影響，引數符號為正）等變數解釋。
⑷ 農業生產資料進口額應該由國內第一產業增加值（反映國內需求，引數符號為正）、國內農業生產資料生產部門增加值（反映國內供給，引數符號為負）、國際市場**（引數符號為負）、出口額（反映外匯支付能力，引數符號為正）等變數解釋。
8、答案：
⑴ 隨機時間序列{}（t=1, 2, …）的平穩性條件是：1）均值，是與時間t 無關的常數；2）方差，是與時間t 無關的常數；3）協方差，只與時期間隔k有關，與時間t 無關的常數。
對於隨機遊走序列，假設的初值為，則易知
由於為一常數，是乙個白雜訊，因此，即的方差與時間t有關而非常數，所以它是一非平穩序列。
⑵ 在採用df檢驗對時間序列進行平穩性檢驗中，實際上假定了時間序列是由具有白雜訊隨機誤差項的一階自回歸過程（ar(1)）生成的。但在實際檢驗中，時間序列可能是由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機誤差項並非是白雜訊，這樣用ols法進行估計均會表現出隨機誤差項出現自相關，導致df檢驗無效。另外，如果時間序列包含有明顯的隨時間變化的某種趨勢（如上公升或下降），則也容易導致df檢驗中的自相關隨機誤差項問題。
為了保證df檢驗中隨機誤差項的白雜訊特性，dicky和fuller對df檢驗進行了擴充，形成了adf檢驗。
《計量經濟學》試卷
一 填空題 20 每空1分 1 運用計量經濟學研究經濟問題，一般可分為四個步驟，即 2 在計量經濟學研究中，可用於估計引數的資料主要有四種型別 和 3 在計量經濟學中線性模型的 線性 有兩種解釋 一是模型就而言是線性的，二是模型就 而言是線性的。在計量經濟學中，從回歸理論的發展和引數的估計方法考慮，...
計量經濟學
第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導，包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導，模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度，結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...
計量經濟學總結
計量經濟學 是經濟的乙個分支學科，是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關係為內容的分支學科。是經濟理論 統計學和數學三者的結合 計量經濟學的研究步驟 1.確定變數和數學關係式 模型設定 2.分析變數間具體的數量關係 估計引數 3.檢驗所得結論的可靠性 模型檢驗 4.做經濟分析和經濟 模型應用 設立乙個良...