作者：陳道平
**：《經濟研究導刊》2023年第22期
摘要：利率的期限結構是投資學中的重要內容，它在金融資產投資中扮演著基礎性的角色，利率期限結構理論是對利率期限結構的特徵進行解釋的理論，因此對利率期限結構理論的理解對於學生掌握利率期限結構的知識非常重要。基於學生在對利率期限結構理論的學習中存在的問題出發，分析了存在問題的原因，提出了一種解決存在問題的教學方案。
關鍵詞：利率；期限結構；理論；教學
中圖分類號：g642.0 文獻標誌碼：a文章編號：1673-291x（2011）22-0270-02
引言到期期限不同，即期利率水平一般會不同，術語利率期限結構被用來刻畫這種情況。利率的期限結構在固定收益**定價、利率風險管理以及貨幣政策制定等方面扮演著重要角色。學者們在對利率期限結構的研究中發現其呈現某種特徵，進而在不同的假設下對這種特徵進行合理的解釋，這就形成了不同的理論，這些理論被統稱為利率期限結構理論。
在對利率期限結構的教學中，對利率期限結構理論的教學是乙個重要內容。但從學生們的反饋來看，他們並沒很好地理解利率的期限結構理論。基於此，本文嘗試提供乙個讓學生更容易理解利率期限結構理論的教學解決方案。
一、利率期限結構理論簡介
學者們發現，即期利率水平有時會隨著到期期限的增加而增加，有時又會隨著到期期限的增加而減少，有時又不變，即期利率曲線呈現的這種特徵的原因是什麼呢？無偏預期理論和流動性偏好理論是較為有名的對之進行解釋的兩個理論，也是各教材重點介紹的理論，本文只**對這兩個理論的教學。
無偏預期理論認為，遠期利率代表了對所討論時期的預期的未來即期利率的平均評價，在這一假設下對利率期限結構的特徵的解釋是：（1）向上傾斜的即期利率曲線意味著市場預期未來的短期利率會上公升；（2）向下傾斜的即期利率曲線是市場預期未來的短期利率將會下降；（3）水平型即期利率曲線是市場預期未來的短期利率將保持穩定。
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