指數平滑法

2023-01-11 21:42:05 字數 1896 閱讀 5672

1.一次指數平滑數列的構成

設時間序列為,仿照移動平均法,將換為,得

假設時間序列是較平穩的,或者忽略誤差,可令,則上式可寫成

當時,;當。

故令介於1與0之間,稱為平滑係數。最終獲得構造一次指數平滑數列的遞推公式為:

3-9)

式中迭代計算時的初始值的確定,最簡便且常用的方法是,令。

2.平滑係數討論

將(3-9)式遞推展開可得

因,則隨冪次增加,將按指數形式遞減,即的權數不斷減小,最新近值的權數為,最大,的權數為,較小;……;愈遠古的資料,其權數愈小。所有權數之和為1,即

這樣的「加權修勻」能夠體現,新近的資料對未來(**)值的影響較大,愈遠古的資料,這種影響將愈小。

當時,將出現

這表明定出之值以後,各個時點的平滑值皆等,各時點的觀測值不能施加影響,平滑後數列為一常數,即經受了嚴重修勻。

當時,得,

它表明,平滑後數列就是原來的時間序列,沒有經受任何修勻。即可認為時點的即為,也即為時點的**值。

當值取得較大時,修勻程度將較小,平滑後的數列值能夠比較快地掛帥出原時間序列的實際變化,因此適宜於變化較大的、或趨勢性較強的時間序列。

當值取得較小時,修勻程度將較大,平滑後的數列對原時間序列的變化反應較遲鈍。因此,適宜於變化較小的、或接近平穩的時間序列,使平滑中各資料的權數比較接近。

3.**及檢驗

從以上討論可見,一次指數平滑法最適宜用於較平穩的時間序列,作短期的**,即可令第時點的值作為第時點的**值,

由於指數平滑系數值的選取,可以多方案,一般採用原則上合理的多個值試算的辦法,分別計算其均方差mse,如上節所述;或者分別計算其平均絕對誤差mad,以mse或mad最小者為最好的值。至於此種**有效與否,則可利用上述(3-5)式,用檢驗其誤差值數列是否具有隨機性;若是,則**有效。

各時點平滑**值與實際值的誤差值為:

3-10)

平均絕對誤差mad為

3-11)

二次指數平滑法是以相同的平滑係數,對一次指數平滑數列再進行一次指數平滑,構成時間序列的二次指數平滑數列。

1.二次指數平滑數列的構成

同上,初始值,則

3-12)

可見,二次指數平滑數列對原時間序列經過兩次修勻,更能將其不規則或週期變動加以清除,長期趨勢性更能顯示出來。

如同一次指數平滑法一樣,合理的值的確定,亦應選取原則上較合理的多個值分別計算,構成不同值的數列和,則根據均方差mse最小原則確定乙個較合理的值。

2.線性趨勢**模型

對時間序列進行一次 、二次指數平滑,有利於更加顯示數列的長期趨勢,因而二次指數平滑法較適用於具有線性趨勢的時間序列,其線性趨勢**模型為:

3-13)

式中t——自時點起向前**的時點數;

——待定係數;

3-14)

3-15)

**模型有效性檢驗方法,與上述一次指數平滑法**有效性檢驗原理相同。即按(3-14)、(3-15)式算出各時點的與值,再按(3-13)式逐時點算出**值,則各時點的誤差為

,對數列進行自相關檢驗,如前所述,若數列為隨機性,則**模型有效。

當時間序列呈現非線性趨勢時,可用三次指數平滑法。

1.三次指數平滑數列的構成

設時間序列為;同樣令

;且取同乙個平滑係數,則按下式逐步計算;

3-16)

同樣可按**均方差mse或mad最小原則選定乙個值。

2.二次拋物線型**模型

以選定的較好的乙個值的計算結果、和數列為準,對時間序列末期的資料按下式計算模型係數:

3-17)

3-18)

3-19)

則**模型為:

3-20)

式中t——自時點起向前**的時點期數。

**數學模型的有效性檢測的方法同上,即先計算**偏差數列及其自相關係數,再按

檢驗,或進行檢驗。

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