蚌埠經濟技術職業學院2011－2012學年第一學期
10級《風險管理》期末考試a卷
注意事項：
1．本試卷共6頁，請用藍、黑鋼筆或水筆答卷。
2．本次考試為閉卷考試．
3．總分：100 分，考試時間：100 分鐘
一、選擇題(每題2分，共30分)
1、商業銀行的核心競爭力是（ ）。
a.吸存放貸 b.支付中介 c.貨幣創造 d.風險管理
2、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規律。
a.高風險低收益、低風險高收益
b.高風險高收益、低風險低收益
c.高風險高收益
d.低風險低收益
3、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（ ）。
a.特殊性、非盈利性和可轉化性
b.普遍性、非盈利性和可轉化性
c.特殊性、盈利性和不可轉化性
d.普遍性、盈利性和不可轉化性
4、按照業務特點和風險特徵的不同，商業銀行的客戶可以分為（ ）。
a.法人客戶和個人客戶
b.企業類客戶和機構類客戶
c.單一法人客戶和集團法人客戶
d.公共客戶和私人客戶
5、情景分析用於（ ）。
a.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
b.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
c.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
和c6、資產**化的作用在於（ ）。
a.提高商業銀行資產的流動性
b.增強商業銀行關於資產和負債管理的自主性
c.是一種風險轉移的風險管理方法
d.以上都正確
7、在貸款定價中，raroc是根據哪個公式計算出來的？（ ）
貸款年收入／監管或經濟資本
貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
d.以上都不對
8、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那麼該商業銀行的不良貸款率等於（ ）
a.3% b.10% c.20% d.50%
9、久期是用來衡量金融工具的**對什麼因素的敏感性指標？（ ）
a.利率 b.匯率 c.**指數 d.商品**指數
10、以下關於久期的論述正確的是（ ）。
a.久期缺口絕對值越大，銀行利率風險越高
b.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
c.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯絡
d.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
11、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
a、200
b、400
c、600
d、1000
12、關於商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（ ）。
a.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
b.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
c.雖然業務可以外包，但是對於外包業務的可能的不良後果，商業仍然承擔責任
d.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
13、商業銀行資產的流動性是指（ ）。
a.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下**
b.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
c.商業銀行流動資產數量的多少
d.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小
14、國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（ ）。
a.改善公司治理結構
b.預先做好防範危機的準備
c.確保各類主要風險得到正確識別和排序
d.利用精確的數量模型進行量化
15、一般說來，集團法人客戶的信用風險特徵不包括（ ）。
a.內部關聯交易頻繁
b.連環擔保十分普遍
c.財務報表真實性差
d.資金鏈脆弱
二、多選題（每題3分，共15分）
1、商業銀行的經營原則是（ ）。
a.盈利性 b.安全性 c.流動性 d.擴張性 e.競爭性
2、中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括（ ）。
a.不良資產／貸款率
b.預期損失率
c.貸款風險遷徙
d.不良貸款撥備覆蓋率
e.貸款損失準備充足率
3、商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？（ ）
a.資金成本
b.經營成本
c.風險成本
d.資本成本
e.通貨膨脹調整成本
4、信用衍生產品包括（ ）。
a.總收益互換
b.信用違約互換
c.信用價差衍生產品
d.信用聯動票據
e.**期權
5、操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面？（ ）
a.資料/資訊質量
b.違反系統安全規定
c.系統設計/開發的戰略風險
d.系統的穩定性、相容性、適宜性
e.系統開發、維護成本過高
三．名詞解釋（每題5分，共20分）
1、經濟資本：
2、商業銀行內部控制：
3、信用風險：
4、流動性：
四、簡答題（每題8分，共24分）
1、市場風險中主要交易產品遠期與**的主要區別是什麼？
2、擔保的方式主要有哪些？分別是什麼？
3、根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為幾類？分別是什麼？
五、材料分析題（每題11分，共11分）
假設某商業銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用於人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元後用於美元貸款。假設人民幣對美元匯率為1：6.
3。1、如果匯率不變，計算一年以後該銀行以上交易的利差。
2、如果一年後人民幣對美元匯率為1：6。計算該銀行以上交易的利差。
3．如果一年後人民幣對美元匯率為1：7。計算該銀行以上交易的利差。
4．通過以上計算，談談你對外匯結構性風險的認識。
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