計算題解題思路

第二章關於資本金充足性的計算

1、全部資本充足率＝（全部資本總額）/（表內加權風險資產+表外加權風險資產）

這個公式能記住嗎？沒問題的話繼續——

表內加權風險資產＝∑表內各類資產額*風險權重

例如：某商業銀行表內資產構成有以下三項

——現金資產20萬

——存放同業款項40萬

——個人住房按揭貸款120萬

這幾項資產的風險權重分別是多少？再計算出表內加權風險資產，這能明白嗎？好，繼續：

表外加權風險資產＝∑表外各類資產額*信用轉換係數*相對性質的表內風險權重

例如：某商業銀行表外資產構成如下

——對私人企業的1年以上的貸款承諾

——支援地方**發行債券的備用信用證業務

這兩項表外資產的信用轉換係數是多少？根據業務找對應的係數，再根據客戶找對應的表內風險權重。如1年以上的貸款承諾，信用轉換係數是50%，對私人企業的風險權重應為100%；融資用途的備用信用證業務信用轉換係數100%，對地方**（公共部門）的風險權重為20%；

現在能算出表外加權風險資產了嗎？那麼，繼續——

我再告訴你這家銀行全部資本總額為100萬元，還需要我幫你們列出資本充足率的算式嗎？

2、戴維貝勒的資產持續增長模型

公式：sg＝roa（1－dr）/[（ec1/ta1）—roa（1－dr）]

推導過程就省去了，公式中字母代表的含義能記住嗎？那不就成了唄，已知三個變數，求解另乙個未知數，以你們的智商，這種計算題會有問題嗎？

第八章關於遠期利率的定價和交割的計算

1、遠期利率的定價

如果客戶申請向商業銀行**乙個1000萬，期限為2x5遠期利率協議（從交易日起第2個月開始起算，第5個月到期，即客戶是在未來第2個月起有3個月期限的資金需求），假設即期（現貨）市場利率**如下：即期2個月利率：5%～5.

2%；即期5個月利率：5.8%～6%；（這個**是什麼意思？

上課有聽的親們請轉告沒來上課和身在曹營心在漢的親們）

定價思路：報出這個遠期利率協議的**就意味著商業銀行要創造出乙個遠期3個月的貸款利率

（1）資金**——為了滿足客戶未來的資金需求，銀行先從即期資金市場上籌措5個月期限的資金，該選擇什麼利率？該籌措多少資金？

——首先，銀行從市場借入資金，對應的是市場拆放資金，應選擇的是即期5個月的拆放利率6%；

——其次，銀行借入的這筆資金5個月期限，包含了客戶不需要資金的前2個月，銀行得將借入的資金先向市場拆放2個月（利率應該是市場**的2個月拆入利率5%），使其本利和在第2個月到期時正好為1000 萬，也就是說這筆資金應是1000萬按2個月期限利率的貼現額，即1000/（1+5%*2/12）

——這筆資金**的本利和即：[1000/（1+5%*2/12）]*(1+6%/12)

（2）資金運用——先拆放2個月到期後正好為1000萬再貸給有3個月遠期資金需求的客戶

——資金運用本利和為：1000（1+x%*3/12）

（3）[1000/（1+5%*2/12）]*(1+6%/12)＝1000（1+x%*3/12），求解式中x%(遠期3個月的利率)

2、遠期利率的交割——結算金額的計算

（1）請記住公式，含義是利差（遠期協議利率和未來實際市場利率）的貼現計算，注意公式中分母部分應是未來實際利率。

（2）請注意，當實際利率大於協議利率，意味著買方對利率**準確，其因利率上公升而增加的籌資成本可從賣方獲得貼補（即上述利差的貼現額）；反之，賣方則從買方獲得貼補。