試題2017量化投資（上篇）——對沖100分
一、單項選擇題
1.滬深300股指**的乘數是。（）a. 100b. 200c. 300d. 500
描述：股指**套利例項您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0
2.下列哪種風險不是股指**期現套利的風險。（）a.現貨偏差的風險b.保證金追加的風險c.信用風險
d.持倉市值波動的風險
描述：股指**套利例項您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0
3.下面哪種套利進行的時間週期最短。（）a.股指**期現套利b. etf常規套利c.分級**申購套利d.分級**贖回套利
描述：套利交易的時間（各類套利例項）您的答案：b題目分數：10此題得分：10.0
二、多項選擇題
4.下列哪些策略屬於絕對收斂的套利策略。（）a.股指**期現套利
b.收購、兼併套利c. etf贖回套利d.配對交易
描述：套利交易的收斂性您的答案：c,a題目分數：10此題得分：10.0
5.從收斂的角度，套利交易可以分成哪幾類。（）a. absoluteb. explicitc. hypotheticald. leap of faith
描述：套利交易的收斂性和分類您的答案：b,a,c,d題目分數：10此題得分：10.0
三、判斷題
6.在etf常規套利中，當交易**小於**淨值是，可以**一籃子**再申購賣出etf份額套取收益。（）
描述：etf常規套利您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0
7.分級**合併套利的費用包含**交易費用、印花稅和贖回費。（）
描述：分級**套利例項您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0
8.配對交易的收斂確定性高於etf常規套利。（）
描述：套利交易的收斂性您的答案：未答此題！
題目分數：10此題得分：0.0
9.在滬深300股指**期現套利中，在建倉時，**與現貨的基差是15個指數點。對於1張**對應的期現組合，不考慮交易成本，參與交割的套利收益是4500元。（）
描述：股指**套利例項您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
10.**折溢價套利關心**二級市場交易**與**淨值之前的偏差關係。（）
描述：**折溢價套利您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
試卷總得分：90.0
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