複習題一、填空題
1、匯率風險主要有四種：買賣風險、交易結算風險、評價風險、存貨風險。
2、金融風險外部管理的組織形式包括行業自律和**監管。
3、金融風險監管的原則包括獨立原則,適度原則，法制原則，公正、公平、公開原則，和動態原則。
4、金融風險監管客體是指金融監管的物件，包括金融活動及金融活動的參與者。
5、保險公司的風險管理要規範業務管理，完善「兩核」制度。「兩核」制度是
指完善核保制度和完善核賠制度。
6、國家風險按可能導致風險的事故的性質可以分為經濟風險,政治風險和社會風險。
二、單項選擇題
1、由於通貨膨脹是貨幣貶值，**公司實際收益下降，屬於（c.購買力風險）風險。
a.利率風險 b.政策性風險 c.購買力風險 d.信用風險
2、（d.金融企業信譽的影響）是金融機構流動性風險的內部**。
a.利率變動的影響 b.客戶信用風險的影響
c.**銀行政策的影響 d.金融企業信譽的影響
3、（c.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內面臨的風險 ）稱為短期遠期利率風險。
a.某種期限的短期利率在將來的系列利息期內面臨的風險
b.某一期限的利率面臨的風險
c.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內面臨的風險
d.某一期限的利率在將來面臨的外匯利率的風險
4、下列描述正確的是（b.預期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為負值）。
a.預期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為正值
b.預期市場利率走高，則將有效持續期缺口調整為負值
c.預期市場利率走高，則將利率敏感性缺口調整為負值
d.預期市場利率走低，則將利率敏感性缺口調整為正值
5、金融活動的參與者如居民、企業、金融機構面臨的風險稱為（a.微觀金融風險）。
a.微觀金融風險 b.欺詐風險
c.政策風險 d.系統性風險
6、增大金融交易成本屬於金融風險的（b.微觀經濟效應）效應。
a.巨集觀經濟效應 b.微觀經濟效應
c.政治效應 d.社會效應
7、（c.人員流動渠道）不是金融風險的國際傳遞渠道。
a.國際**渠道 b.國際金融渠道
c.人員流動渠道 d.相似傳遞渠道
8、（a.股東大會）是金融風險管理的內部組織形式。
a.股東大會 b.銀行業協會 c.**業協會 d.**銀行
9、我國商業銀行面臨的主要風險是（b.信用風險）。
a.環境風險 b.信用風險 c.操作風險 d.流動性風險
10、商業銀行風險產生的理論根源是（c.商業銀行的內在脆弱性）。
a.商業銀行存在大量不良貸款 b.金融監管的放鬆
c.商業銀行的內在脆弱性 d.經濟社會中存在泡沫現象
1. 假設某金融機構的3個月重定價缺口為5萬元，3個月到6個月的重定價缺口為-7萬元，6個月到1年的重定價缺口為10萬元，則該金融機構的1年期累計重定價缺15為(a．8萬元)。
a．8萬元b．6萬元c．-8萬元d．10萬元
2．期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為(c．2年)。
a．1.09年b．1.78年c．2年d．2.9年
3．債券為永久性公債，面值為1000元，其有效期為(b．13.5年)。
a．10年b．13.5年c．12.5年d.14.5年
4．下列哪乙個模型不是金融機構常用來識別和測度利率風險的模型（b．camel評級體系）
a．久期模型b．camel評級體系c．重定價模型d．到期模型
5．利率風險最基本和最常見的表現形式是（a．重定價風險）
a．重定價風險b．基準風險c．收益率曲線風險d．期權風險
6．假設某金融機構由於市場利率的變化，其資產的市場價值增加了3.25萬元，負債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機構的股東權益變化為（c．減少了2萬元）
a．增加了2萬元b．維持不變c．減少了2萬元d．無法判斷
7．當債券的到期日不斷增加時，久期也增加，但以乙個（c．遞減）
a．遞增b．不變 c．遞減d．不確定
8．可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零（c．減少負債規模）
a．增加資產規模b．減少da和增加dlc．減少負債規模d．增加da
9. 下列不屬於貸款承諾的主要風險的是(d．法律風險)。
a．利率風險b．信用風險c．總籌資風險d．法律風險
10. 可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零?( b．減少da和增加dl)
a．增加資產規模b．減少da和增加dl．c．減少負債規模d．增加da
11.（ ）系統地提出現代**組合理論，為**投資風險管理奠定了理論基礎。（c.馬柯維茨）
a.凱恩斯b.希克斯c.馬柯維茨d.夏普
12.（）是在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。（c.轉移策略）
a.迴避策略b.抑制策略c.轉移策略d.補償策略
13.下列各種風險管理策略中，採用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（a.風險分散）。
a.風險分散b.風險對沖c.風險轉移d.風險補償
14. 被視為銀行一線準備金的是（b.現金資產）。
a.**投資b.現金資產c.各種貸款d.固定資產
15. 信用風險的核心內容是（a信貸風險）
a信貸風險b主權風險c結算前風險d結算風險
三、多項選擇題
1、按照金融風險的形態可以分為（a.信用風險 c.流動性風險 d.利率風險 e.操作性風險 ）。
a.信用風險 b.金融機構風險 c.流動性風險
d.利率風險 e.操作性風險
2、金融風險管理的程式包括（ b.風險識別 c.風險度量 d.風險管理決策與實施e. 風險控制 ）。
a.風險分類 b.風險識別 c.風險度量
d.風險管理決策與實施e. 風險控制
3、商業銀行面臨的政策風險包括（c.貨幣政策風險d.監管政策風險 e.稅收政策風險 ）。
a.環境風險b.國家風險c.貨幣政策風險
d.監管政策風險 e.稅收政策風險
4、（b.維護金融體系的穩定和安全 d.保護社會公眾利益 ）是金融監管的目標。
a.增加金融機構受益 b.維護金融體系的穩定和安全
c.減少金融機構損失 d.保護社會公眾利益
e.預防經濟危機
5、商業銀行流動性風險理論包括（ a.資產管理理論 c.負債管理理論 d.資產負債管理理論 e.資產負債表內錶外統一管理理論 ）。
a.資產管理理論b.內部控制管理理論
c.負債管理理論d.資產負債管理理論
e.資產負債表內錶外統一管理理論
6、商業銀行貸款風險管理的策略包括（ a.迴避策略 b.分散策略 c.轉嫁策略 d.抑制策略 e.補償策略）。
a.迴避策略 b.分散策略 c.轉嫁策略
d.抑制策略 e.補償策略
7、金融風險管理的策略包括（ a.補償策略 b.預防策略 c.規避策略
d.對沖策略）。
a.補償策略 b.預防策略 c.規避策略
d.對沖策略 e.抑制策略
8、貸款分散的方式包括（ b.資產多樣化 c.單個貸款比例 e.貸款方的分散 ）。
a.保險 b.資產多樣化 c.單個貸款比例
d.保證 e.貸款方的分散
9、現代金融風險管理的基本內容是（a.信用風險 e.市場風險 ）。
a.信用風險 b.政策風險 c.法律風險
d.國家風險 e.市場風險
10、與金融活動有關的任何一類經濟主體都面臨著金融風險，（a.國家 b.銀行 c.企業 d.居民 e.保險公司）在金融活動中面臨的風險都屬於金融風險。
a.國家 b.銀行 c.企業 d.居民 e.保險公司
四、判斷並改錯
1、zeta模型屬於現代信用風險度量模型。（ ）
改錯：「現代」改為「古典」
2、利率、匯率、****風險屬於市場風險，商品**風險不屬於市場風險。（ ）
改錯：3、巴塞爾新資本協議在原來信用風險的基礎上增加了市場風險、利率風險、流動性風險的管理。（ ）
改錯：「流動性風險」改為「操作風險」
4、銀行資產流動性風險一般難以轉移、轉嫁，多是自留、自擔流動性風險。（ ）
改錯：5、絕大多數商業銀行的信用風險專家度量制將重點集中在對借款人「5w」的分析上。（ ）
改錯：「5w」改為「5c」
6、金融風險是指經濟主體在金融活動中遭受的損失。（ ）
改錯：金融風險是指經濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。
7、我國設立商業銀行的註冊資本最低限額為1億元人民幣。（ ）
改錯：「1億」改為「10億」
8、我國實行的是分業監管的金融監管體制。（ ）
改錯：9、商業銀行市場風險包括利率風險、匯率風險、內外勾結欺詐風險。（ ）
改錯：「內外勾結欺詐風險」改為「資產**風險」
10、系統性風險是指由於企業或金融機構內部控制不健全或失效、操作失誤等原因導致的風險。（ ）
改錯：「系統性風險」改為「操作風險」
五、名詞解釋
1、金融風險
經濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。
2、**公司自營業務
**公司以自有資金或以自己名義對外舉債籌資，從事**、債券、**券、認股權證以及其他權益類**的買賣交易等的投資活動或行為。
3、金融監管
金融風險管理
張金清編著 復旦大學出版社 第1章金融風險的基本概念解析 學習目標 通過本章學習，您可以了解或掌握 1.金融風險的概念及其特點 2.風險的誘因 風險發生時所可能導致的經濟結果 3.未預期損失 經濟資本 監管資本的定義以及上述概念之間 上述概念與金融風險之間的關係 4.市場風險 信用風險 操作風險 流...
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