1、選擇題
1、下列關於商業銀行風險識別的敘述正確的事（ ）
a積極、主動地規避風險是風險管理的最基本要求
b風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節
c分析風險是深入理解各種風險成因及變化規律
d感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質
2、某投資者購買了總價為100元的**，投資期內該**向投資者支付8元現金股利，一年後，該****漲到102元，則一年後投資收益率為（ ）
a10% b8% c2% d無法計算
3、商業銀行資本充足率不得低於（ ），核心資產充足率不得低於（ ），資本充足率應該在任何時候保持在監管要求比率之上（ ）
a8% 6% b8% 4% c4% 6% d6% 4%
4、我國《商業銀行法》第四條明確規定了「商業銀行以（ ）為經營原則」
a可靠性 b安全性 c流動性 d效益性
5、商業銀行風險管理的三道防線是指（ ）
a前台業務人員 b風險管理職能部門 c財務控制部門 d內部審計部門
6、在選擇計價貨幣時應該遵循的原則有（ ）
a「收硬付軟」原則 b進出貨幣一致原則 c選擇可自由兌換貨幣原則 d多種貨幣組合原則
7、某投資者購買了總價為100元的**，投資期內該**向投資者支付7元現金股利，一年後，該****漲到106元，則一年後投資收益率為（ ）
a7% b6% c12% d無法計算
8、商業銀行在未來特定時段內貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構成了（ ）
a現金缺口 b融資缺口 c信貸缺口 d久期缺口
9、某企業2023年銷售收入10億元，銷售淨利潤率為14%，2023年年初所有者權益為39億元，2023年年末所有者權益為45億元，則該企業2023年淨資產收益率是（ ）
a3.33% b3.58% c3.11% d3.00%
10、某企業由於財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的鉅額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸於（ ）類別
a人員因素 b系統缺陷 c內部流程 d外部欺詐
2、判斷題
1、某國**強制部分企業關閉或停產，致使這些企業無法如期償還對外借款，這種風險屬於國家風險。（ ）
2、商業銀行風險管理的目標不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受範圍內，實現收益-風險平衡。（ ）
3、對於沒有隱含期權的債券，凸度總是負的。（ ）
4、5c系統主要包括：資本、抵押、品德、還款能力、經濟狀況。（ ）
5、**調整法是指當出口用「硬幣」計價結算，進口用「軟幣」計價結算時，企業通過調整商品的**來防範外匯風險的方法。（ ）
6、商業銀行的資本由核心資本與附屬資本兩部分組成。（ ）
7、良好的聲譽風險管理已經成為商業銀行的主要競爭優勢之一，有助於提公升商業銀行的盈利能力並保障戰略目標的實現。（ ）
8、職能型組織結構模式適用於資產規模大經營業務種類較多的銀行。（ ）
9、大額負債依賴度適合用來衡量小型商業銀行的流動性風險。（ ）
10、聲譽風險是由於和銀行有關的負面訊息、宣傳和流言引致客戶流失、以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失。（ ）
3、簡述題
1、試分析利率風險的成因？①利率水平的**和控制具有很大的不穩定性②利率計算具有不確定性③金融機構的資產負債具有期限結構的不確定性④為保持流動性而導致利率風險⑤以防範信用風險為目的的利率定價機制存在的缺陷⑥金融機構的非利息收入業務對利率變化越來越敏感
2、如何防範操作風險？①加大改革力度②不斷完善內部控制制度③全面落實操作風險管理責任制④加強人員管理⑤切實改進操作風險管理方法
3、法律風險的具體防控措施有哪些？一、決策中法律風險的防控①建立首席法律顧問負責制，參與銀行重大戰略決策②建立法律顧問委員會員制，規範專業委員會評審決策③綜合平衡發展，加強整體法律風險防控能力④完善危機管理制度，保證應急措施合法合規
二、經營中法律風險的防控①完善機制性防控，實現長期發展與當期效益雙增長②加強過程性防控，保證資產規模與資產質量雙質量
三、銀行的法律文化建設①依法合規責任手則②法律風險防控知識培訓③績效考核的法律合規性目標④法律與合規人員素質建設⑤法律資訊收集公布
4、根據我國實際情況，分析我國金融風險的產生有哪些特殊的原因？①粗放型，數量型的經濟增長模式②融資方式與國民收入分配結構的矛盾③銀企產權關係不明確，信貸約束軟化④社會信用觀念淡薄，缺乏金融風險意識⑤金融改革滯後，金融機構內控機制不健全
5、金融風險管理的一般程式分成哪幾個階段？①金融風險的識別與分析②風險評估③風險管理對策的選擇和實施方案的設計④金融風險管理方案的實施⑤風險報告⑥風險管理的評估⑦風險確認和審計
6、如何對匯率風險進行控制？一、交易風險控制有兩種方法：內部管理方法和金融交易和管理方法（1）內部管理方法①選擇計價貨幣法原則：
「收硬付軟」原則，進出貨幣一致原則，選擇可自由兌換貨幣原則，以本幣作計價貨幣原則，多種貨幣組合原則，綜合考慮匯率與利率的變動趨勢②提前或推後收付法③淨額結演算法④配平法⑤調整**法⑥訂立保值條款（2）金融交易管理方法①即期外匯交易②遠期外匯交易③外匯**交易：多頭套期保值，空頭套期保值④外匯期權交易：賣方期權，買方期權⑤掉期外匯交易⑥貨幣互換⑦貨幣市場借貸
二、會計風險控制的方法有：資產負債表中性化，風險對沖
三、經濟風險的控制①經濟風險管理步驟：考慮外匯變動的期間，企業選擇合適的管理政策 ②減少經濟風險暴露的控制方法：營銷戰略，定價戰略，**戰略，產品戰略，調整戰略，財務戰略
4、計算題
1、某機構資產負債情況如下表，企業所有的資產與負債均持有到期，到期收益率等於名義利率，年付息一次。
問：該機構面臨何種利率風險？
2、**a和**b收益的波動週期相同，兩種**在三個不同狀態下的概率及收益資料如下表所示：
分別計算出兩種**的期望收益與收益概率分布的標準差，若投資到兩種**的資金相等，則該投資組合的預期收益率是多少？
5、論述題
1、影子銀行
2、巴林銀行
3、北岩銀行
風險管理和作業安全複習題1
1.風險的定義。在工業系統，風險是指特定危害事件發生的概率與後果的結合。風險是描述系統危險程度的客觀量，又稱風險度或危險性。2.風險產生的要素有哪些？1 自然災害 2 意外傷害 3 人為疏忽 3.何為風險管理？風險管理是指專案實施單位對可能遇到的風險進行 識別 分析 評估，並在此基礎上有效地應對風險...
專案風險管理複習題 帶答案
一 單項選擇題 1 既能帶來機會，獲得利益，又隱含威脅，造成損失的風險叫 a.純粹風險b.投機風險 c.自然風險 d.政治風險 2 在風險管理的 過程，我們會用風險的分類作為輸入。a.風險識別 b.風險定性分析 c.風險定量分析d.風險應對規劃 3 在 情況下最適合使用delphi技術。a.模型已完...
金融風險管理考試綜合複習題
複習題一 填空題 1 匯率風險主要有四種 買賣風險 交易結算風險 評價風險 存貨風險。2 金融風險外部管理的組織形式包括行業自律和 監管。3 金融風險監管的原則包括獨立原則,適度原則，法制原則，公正 公平 公開原則，和動態原則。4 金融風險監管客體是指金融監管的物件，包括金融活動及金融活動的參與者。...