考試題型：
一、名詞解釋題(每小題4分，共20分)
金融工程；套期保值；遠期利率；美式期權；奇異期權；金融期權；實物期權；歐洲美元；遠期利率協議；零息利率；互換；久期
二、單項選擇題(從下列每小題的四個備選答案中選出乙個正確答案，並將正確答案的序號填在題幹後面的括號內。每小題2分，共20分)
三、簡答題(每題10分，共40分)
1、比較場外交易市場與交易所交易市場的利弊。
2、遠期交易與**交易有哪些區別。
3、利率互換的基本特徵及其一般步驟。
4、請解釋遠期多頭與遠期空頭的區別。
5、闡述**市場中的逐日盯市和保證金制度。
6、請解釋為什麼美式期權的價值總是大於等於它的內在價值。
7、貨幣互換的基本特徵及其一般步驟。
8、闡述債券久期的作用。
四、計算題(每題10分，共20分)
1、關於零息利率的計算，見課本例題。
2、關於利率互換的定價，見課本例題。
金融工程重點
一 簡答 1 衍生品的用途 對沖風險 套期保值 投機 套利 改變資產的特性 2 衍生品的套期保值用途 衍生產品的最基本作用 套期保值 對沖風險 提供了一種新的風險管理方法 風險管理的基本方法 風險迴避預防並控制損失風險留存風險轉移 i套期保值 ii保險 iii分散投資 3 交易者 區別 套期保值者 ...
金融工程學習題
1 假定外匯市場美元兌換馬克的即期匯率是1美元換1.8馬克，美元利率是8 馬克利率是4 試問一年後遠期無套利的均衡匯率是多少?解 設一年期遠期無套利的均衡匯率為e 由 1 8 e 1.8 1 4 得e 1.7333 一年期遠期無套利的均衡匯率為1.7333 2 銀行希望在6個月後對客戶提供一筆6個月...
金融工程學課程組崗位練兵活動總結
為全面提高教學質量，加快提公升教師素質，實現金融學專業的人才培養目標，金融學教研室開展了崗位練兵活動，在此次崗位練兵活動中，金融工程學 課程組表現突出，具體總結如下 一 認真動員，精心準備，充分明確崗位練兵的重要意義 早在5月份，課程組就召開過專門會議，就崗位練兵問題進行了部署。本次活動之初，課程組...