一、單選題:
1、甲、乙兩人均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低於乙，在其他條件相同的情況下，商業企業為甲設定的貸款利率高於乙，這種風險管理的方法屬於( )。
a.風險補償
b.風險轉移
c.風險分散
d.風險對沖
標準答案：a
2、下列關於對風險定義的理解，最符合當前監管當局的思考模式的是( )。
a.風險是未來結果的不確定性
b.風險是損失的可能性
c.風險是未來結果對期望的偏離
d.風險是未來結果的變化
標準答案：a
3、在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
a.資本金規模和商業銀行的盈利水平
b.資產規模和商業銀行的風險管理水平
c.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
d.資產規模和商業銀行的盈利水平
標準答案：c
4、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入( )。
a.資產負債風險管理模式階段
b.資產風險管理模式階段
c.負債風險管理模式階段
d.全面風險管理模式階段
標準答案：c
5、「不要將所有雞蛋放在乙個籃子裡」這一投資格言說明的風險管理策略是( )。
a.風險補償
b.風險轉移
c.風險分散
d.風險對沖
標準答案：c
6、國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。
a.股本收益法(roe)
b.資產收益率(roa)
c.風險價值(var)
d.風險調整的業績評估方法(rapm)
標準答案：d
7、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分佈，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處於( )區間。
a.(1.8750 1.9250)
b.(1.8000 2.0000)
c.(1.8500 1.9500)
d.(1.8250 1.9750)
標準答案：c
8、根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬於( )。
a.操作風險
b.戰略風險
c.國家風險
d.信用風險
標準答案：c
9、馬科威茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，已經成為了現代風險管理的重要基石。
a.投資組合理論
b.資本資產定價模型
c.套利定價理論
d.二叉樹模型
標準答案：a
10、假定**市場一年後可能出現5中情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示：
則一年後投資**市場的預期收益率是( )。
a.18.25%
b.27.25%
c.11.25%
d.11.75%
標準答案：d
2019銀行從業資格考試《風險管理》真題
1.下列關於紅色預警法的說法，不正確的是 a.是一種定性分析的方法 b.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析 c.要進行不同時期的對比分析 d.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警 答案 a 解析 是定量與定性分析相結合的方法。2.某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計畫2007...
2019銀行從業資格考試《風險管理》章節試題八
第八章銀行監管與市場約束 一 單項選擇題 1.銀行監管是由 主導 實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律 制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。a.行業協會 b.c.審計機構 d.商業銀行 2.銀行監管的依法原則是指 a.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規...
銀行從業資格考試風險管理市場風險計量備考知識
市場風險計量方法 1.缺口分析 缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。具體而言，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段 如1個月以下，1至3個月，3個月至1年，1至5年，5年以上等 在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸...