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第 1 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
下列關於風險分類的說法，不正確的是（ ）。
a.按風險發生的範圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險
b.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險
c.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險
d.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、 操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類
正確答案：a,
第 2 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
在商業銀行的經營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。
a.資產規模和商業銀行的風險管理水平
b.資本金規模和商業銀行的盈利水平
c.資產規模和商業銀行的盈利水平
d.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
正確答案：d,
第 3 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（ ）。
a.資產負債風險管理模式階段 b.資產風險管理模式階段
c.全面風險管理模式階段 d.負債風險管理模式階段
正確答案：d,
第 4 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬於這三個維度的是（ ）。
a.企業的資產規模 b.企業的目標
c全面風險管理要素 d.企業的各個層級
正確答案：a,
第 5 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
下列關於金融風險造成的損失的說法，不正確的是（ ）。
a.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
b.商業銀行通常採取提取損失準備金和衝減利潤的方式來應對和吸收預期損失
c.商業銀行通常依靠**銀行救助來應對非預期損失
d.商業銀行對於規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
正確答案：c,
第 6 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
風險是指（ ）。
a.損失的大小 b.損失的分布
c.未來結果的不確定性 d.收益的分布
正確答案：c,
第 7 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規律。
a.高風險低收益、低風險高收益 b.高風險高收益、低風險低收益
c.低風險高收益 d.高風險低收益
正確答案：b,
第 8 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（ ）。
a.特殊性、非盈利性和可轉化性 b.普遍性、非盈利性和可轉化性
c.普通性、盈利性和不可轉化性 d.普遍性、非盈利性和不可轉化性
正確答案：b,
第 9 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
如果乙個資產期初投資100元，期末收入150元，那麼該資產的對數收益率為（ ）。
a. 0. 1 b. 0. 2
c. 0. 3 d. 0. 4
正確答案：d,
第 10 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬於操作風險的是（ ）。
a.恐怖襲擊 b.監管規定
c.聲譽受損 d.黑客攻擊
正確答案：c,
第 11 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行有效防範和控制操作風險的前提是（ ）。
a.建立完善的公司治理結構 b.建立完善內部控制體制
c.加強外部監管體制建設 d.以上都不是
正確答案：a,
第 12 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
下列有關商業銀行信用風險的描述，正確的是（ ）。
a.衍生產品交易的信用風險造成的損失不大，通常可以忽略不計
b.信用風險存在於傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在於信用擔保、貸款承諾等表外業務
c.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失
d.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險**
正確答案：c,
第 13 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括的內容是（ ）。
a.強化內控意識，樹立內控優先理念
b.完善激勵約束機制
c.提高內控制度的執行力
d.以上都是
正確答案：d,
第 14 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行過度依賴於掌握商業銀行大量技術和關鍵資訊的外匯交易員，由此則可能帶來（ ）。
a.聲譽風險 b.戰略風險
c.信用風險 d.操作風險
正確答案：d,
第 15 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行資產的流動性是指（ ）。
a.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下**
b.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金
c.商業銀行流動負債數量的多少
d.商業銀行流動資產減去，動負債的值的大小
正確答案：a,
第 16 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
由於技術原因，商業銀行無法提供更細緻、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處於劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬於（ ）。
a.國家風險 b.市場風險
c.操作風險 d.戰略風險
正確答案：d,
第 17 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（ ）。
a.改善公司治理結構
b.推行全面風險管理理念
c.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序
d.利用精確的數量模型進行量化
正確答案：d,
第 18 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
—家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應採取的風險管理措施是（ ）。
a.風險轉移 d.風險對沖
c.風險補償 d.風險規避
正確答案：c,
第 19 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
( )是指金融機構合併資產負債表中資產減去負債後的所有者權益。
a.會計資本 b.監管資本
c.經濟資本 d.實收資本
正確答案：a,
第 20 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行的最高風險管理/決策機構是（ ）。
a.董事會 b.監事會
c.股東大會 d.高層管理者
正確答案：a,
第 21 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
經濟資本主要用於規避銀行的（ ）。
a.非預期損失 b.預期損失
c.大規模損失 d.普通性損失
正確答案：a,
第 22 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（ ）。
a.檔案檔案的制訂、管理不善
b.結算支付系統失靈或延遲
c.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價
d.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤
正確答案：d,
第 23 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（ ）。
a.下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估
b.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規範
c.操作風險往往發生於商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節
d.上級的問題通常包含在下級出現的問題中
正確答案：c,
第 24 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
**業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委託，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務並收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬於（ ）操作風險點。
a.人員因素 b.外部事件
c.內部流程 d.系統缺陷
正確答案：c,
第 25 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構成了（ ）。
a.久期缺口 b.現金缺口
c.融資缺口 d.信貸缺口
正確答案：c,
第 26 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
如果商業銀行的流動性需求和流動性**之間出現了不匹配，流動性需求（ ）流動性**，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。
a.小於 b.大於
c.等於 d.以上都不對
正確答案：b,
第 27 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（ ）件。
a. 8 b. 7 c. 6 d. 3
正確答案：a,
第 28 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
商業銀行通常採用定期的自我評估的方法來檢驗戰略風險管理是否有效實施，定期通常是指（ ）。
a.每天 b.每月
c.每週 d.每年
正確答案：b,
第 29 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產餘額與流動性負債餘額之比，不得低於（ ）。
a. 30% b. 25% c. 50% d. 75%
正確答案：b,
第 30 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
假設其他條件均保持不變，則下列關於商業銀行利率風險的表述，正確的是（ ）。
a.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險
b.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上公升有助於增加收益
c.以3個月libor為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
d.發行固定利率債券有助於降低利率上公升可能造成的風險
正確答案：d,
第 31 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
在對外幣的管理中，銀行（ ）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。
a.必須 b.不需要
c.可以用也可以不用 d.以上都不對
正確答案：a,
第 32 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
( )是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。
a.操作風險 b.市場風險
c.戰略風險 d.法律風險
正確答案：c,
第 33 題 (單項選擇題)(每題 0.50 分)
( )的推出標誌著現代商業銀行風險管理出現顯著的變化。
a.《全面風險管理框架》 b.《巴塞爾新資本協議》
c.《巴塞爾資本協議》 d.以上都不是
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