1.商業銀行實施市場風險管理的主要目的是，確保將所承擔的市場風險規模控制在可以承受的合理範圍內，使所承擔的市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配。例如通過表內方法是基於商業銀行利率風險敞口大小，結合對市場利率走勢的**，積極主動地調整資產負債的匹配狀況。
2.限額管理正是對商業銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。市場風險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結構和限額指標設定與審批、限額監控與報告、限額調整、超限額管理等。
市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值（var）限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。
（1）頭寸限額（limits on gross or net positions）是指對總交易頭寸或淨交易頭寸設定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；淨頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵後的淨額加以限制。在實踐中，商業銀行通常將這兩種交易限額結合使用。
（2）風險價值限額（var limits）是指對基於量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。例如，對採用內部模型法計量出的風險價值設定限額。
（3）止損限額（stop-loss limits）是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用於一日、一周或乙個月等一段時間內的累計損失。
（4）敏感度限額（sensitivity limits）是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素（利率、匯率、****和商品**）的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額。
商業銀行在實施限額管理的過程中，還需要制定並實施合理的超限額監控和處理程式。負責市場風險管理的部門應當通過風險管理資訊系統，監測對市場風險限額的遵守情況，並及時將超限額情況報告給相應級別的管理層。
3.風險對沖。除了採用限額管理來控制市場風險外，商業銀行還可以通過金融衍生產品等金融工具，在一定程度上實現對沖市場風險的目的，即當原風險敞口出現虧損時，新風險敞口能夠盈利，並且盡量使盈利能夠全部抵補虧損。
例如，使用利率掉期對處於利率風險之中的資產負債進行套期保值。 風險管理實踐中，商業銀行可以同時利用多種金融衍生產品構造複雜的對沖機制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風險。利用衍生產品對沖市場風險具有明顯的優勢，如構造方式多種多樣、交易靈活便捷等，但通常無法消除全部市場風險，而且可能會產生新的風險，如交易對手的信用風險。
需要特別重視的是，金融衍生產品本身就潛藏著巨大的市場風險。商業銀行必須正確認識和理解各種金融衍生產品的風險特徵，有能力把握多種金融產品組合在一起所形成的複雜狀況，並且具備風險對沖所需的強大知識和資訊科技支援。此外，使用衍生產品對沖市場風險還需要面臨透明度、會計處理、監管要求、法律規定、道德風險等諸多問題。
風險管理實踐中，商業銀行可以同時利用多種金融衍生產品構造複雜的對沖機制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風險。利用衍生產品對沖市場風險具有明顯的優勢，如構造方式多種多樣、交易靈活便捷等，但通常無法消除全部市場風險，而且可能會產生新的風險，如交易對手的信用風險。需要特別重視的是，金融衍生產品本身就潛藏著巨大的市場風險。
商業銀行必須正確認識和理解各種金融衍生產品的風險特徵，有能力把握多種金融產品組合在一起所形成的複雜狀況，並且具備風險對沖所需的強大知識和資訊科技支援。此外，使用衍生產品對沖市場風險還需要面臨透明度、會計處理、監管要求、法律規定、道德風險等諸多問題。
2019銀行從業資格考試《風險管理》真題
1.下列關於紅色預警法的說法，不正確的是 a.是一種定性分析的方法 b.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析 c.要進行不同時期的對比分析 d.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警 答案 a 解析 是定量與定性分析相結合的方法。2.某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計畫2007...
2019銀行從業資格考試《風險管理》章節試題八
第八章銀行監管與市場約束 一 單項選擇題 1.銀行監管是由 主導 實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律 制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。a.行業協會 b.c.審計機構 d.商業銀行 2.銀行監管的依法原則是指 a.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規...
銀行從業資格考試風險管理市場風險計量備考知識
市場風險計量方法 1.缺口分析 缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。具體而言，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段 如1個月以下，1至3個月，3個月至1年，1至5年，5年以上等 在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸...