利率市場化條件下我國商業銀行的利率風險管理作者：趙天宇
**：《商場現代化》2023年第19期
[摘要]利率風險始終是商業銀行面臨的主要風險,而利率市場化條件下,商業銀行所面臨的利率風險更加突出,傳統的利率風險管理主要是採用久期模型的缺口分析方法進行,儘管經過修訂的久期缺口和凸度缺口模型允許商業銀行總資產和總負債的利率水平不同,允許資產和負債的波動幅度不同,能夠更加符合商業銀行的實際情況,但其仍是一種表內的利率風險管理方法。發達國家,金融衍生工具是商業銀行進行利率風險管理的主要手段。隨著我國金融市場改革的深入,遠期利率協議、**、期權和、得率互換在我國陸續出現。
探索運用金融衍生工具進行利率風險管理對於我國商業銀行進行資產負債管理具有重要價值。
[關鍵詞] 利率風險風險管理衍生工具
一、利率市場化條件下商業銀行面臨的風險
隨著利率市場化程序的加快,我國商業銀行利率風險凸現。根據巴塞爾協議我國商業銀行面臨利率風險主要有重新定價風險、基差風險、選擇權風險。1.
重新定價風險又叫成熟期不匹配風險,指商業銀行負債和資產利率敏感性不匹配的情況下,利率變動會對銀行淨利差收入產生影響。2. 基差風險是指商業銀行存、貸款利率變動方向和幅度的差異引起淨利息收入的變動。
隨著我國利率市場化的推進,商業銀行存貸款利差收入的縮小,將影響我國商業銀行的利息收入。3. 選擇權風險指在利率變動中,銀行客戶可以動用選擇權提前支取定期存款或提前歸還貸款,由此引起商業銀行淨利息收入的變動。
利率上公升會促使存款人提前提取定期存款,然後以較高的利率再存款;利率下降會使借款人提前還款,然後以較低的利率再借款。利率市場化下利率頻繁波動會使每個商業銀行面臨不同程度的選擇權風險。利率風險的加劇使商業銀行增強利率風險管理成為必然。
利率市場化下我國商業銀行的利率風險管理 終稿
系 所 金融系 系 所 主任李成 批准日期 畢業設計 任務書 經濟與金融學院金融系 61 班學生王創發 畢業設計 課題利率市場化下我國商業銀行的利率風險管理 畢業設計 工作自 2009 年 12 月 30 日起至 2010 年 6 月 20 日止 畢業設計 進行地點 西安交通大學財經校區 課題的背景...
市場化條件下商業銀行定價策略
摘要 商業銀行的定價區分為負債和資產定價，並且兩者存在相對應的關聯關係，資產業務定價必須考慮資金成本 風險對價 經營費用 資本回報等相關因素。理論而言，這些定價的策略必須考慮市場環境 客戶接受意願等因素。關鍵詞 商業銀行 定價策略 中圖分類號 f832.3 文獻標識碼 a 文章編號 1001 828...
我國商業銀行防範利率市場化風險的對策研究
227經濟與法 2012年7月下總第269期 dio 10.3969 166 責任編輯 何蓉 我國商業銀行防範利率市場化風險的對策研究 中國建設銀行山西省分行景紅民 一 前言 隨著我國市場經濟體系的完善，銀行利率市場化被推向了議事日程，在黨的十六屆三中全會中通過了 中共 關於完善社會主義市場經濟體制...