作者：常瓅元趙叢澤
**：《時代金融》2023年第16期
【摘要】本文主要從金融市場的系統性風險入手，。文章的主要思路為：在參閱大量系統性風險的基礎上，主要研究銀行業的系統性風險測度和影響因素。
研究發現：從橫向來看，股份制商業銀行的系統性風險最高，大型商業銀行其次，城市商業銀行最低；從縱向來看，資產規模越大的商業銀行經營情況越穩定，經營業務的複雜程度越高，其風險越難控制。
【關鍵詞】系統性風險商業銀行 lrmes covar一、系統性風險測度文獻綜述
2023年次貸危機的出現及2023年歐債危機的發生，。在此現實基礎上，學術界也越來越關注金融機構系統性風險，對金融機構系統性風險測度及影響因素的研究也逐漸增多。
系統性風險是指金融體系部分或全部受到損害導致大範圍金融服務中斷並給實體經濟造成嚴重影響的風險i。學術界對系統性風險測度研究的方法主要有壓力測試法、網路模型法、條件在險價值法（covar）、邊際期望損失法（mes）、矩陣法等。許滌龍，陳雙蓮（2015）通過構建金融壓力指數體系對系統性金融風險進行研究，研究結果表明2023年、2023年我國面臨的系統性金融風險較為嚴重，整體來看系統性金融風險的變化與市場環境的變化相吻合；賴娟，呂江林（2010）也通過金融壓力測試，發現金融系統風險狀態與中國金融現實情況擬合，即金融壓力指數可以為我國金融系統性風險監測提供一種有效地方法；曹植（2015）同樣運用covar模型，根據2023年～2023年我國內地上市保險公司的相關資料，從保險業與銀行業、保險業與**業、保險業與金融體系三個角度對我國保險業系統性金融風險進行測度研究，實證結果為：
金融混業經營的大環境下，保險業的系統性風險會導致整個金融體系的風險上公升，即使是風險控制能力較好的大型企業也不能做到毫髮無損。
商業銀行小額信貸風險評估模型研究
摘要 本文基於商業銀行小額信貸的整體目標，根據資訊不對稱理論和小額信貸的自身特點，構建了商業銀行小額信貸的風險結構模型 通過調查所得資料，運用ahp決策分析與模糊綜合評判，對調查資料進行了綜合分析與評估。結果表明，該評估模型對指導商業銀行開展小額信貸風險評估具有重要借鑑意義。關鍵詞 小額信貸風險評估...
我國國有商業銀行操作風險管理研究
作者 陳韌 科學與財富 2016年第24期 摘要 21世紀以來隨著經濟全球化發展的趨勢，接二連三的發生世界範圍內的一系列有關商業銀行操作風險問題帶來的虧損事件，因而商業銀行操作風險的問題越來越受到管理學者的關注。一些比較大的銀行機構和金融監管機構也開始慢慢意識到這一點，於是他們就把銀行內部的管理風險...
中小商業銀行流動性風險管理分析
摘要 流動性是商業銀行的營運根本，保持適度的流動性是商業銀行實現持續經營的首要任務。中小型商業銀行作為銀行業中的 弱勢 群體流動性日益趨緊，流動性風險管理難度持續加大。本文通過對中小商業銀行流動性現狀以及影響其流動性的因素分析，進而提出中小商業銀行加強流動性風險管理的對策建議。關鍵詞 中小商業銀行 ...