【摘要】近年來,隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇,商業銀行的風險管理一直是國際國內金融界關注的焦點。商業銀行信貸風險管理的手段和內容發生了很大的變化,現代資訊科技在風險管理中發揮著越來越重要的作用。與傳統風險管理主要依賴定性分析不同,現代風險管理越來越重視定量分析,大量運用數理統計模型來識別、衡量和監測風險,使得風險管理越來越多地體現出客觀性和科學性的特徵。
本文介紹了傳統信貸風險的測度方法,分析了國外信貸風險度量新方法以及在我國信貸風險管理中的應用難點,結合我國的實際情況,提出我國商業銀行科學測度信貸風險的現實選擇,構建適合我國經濟和金融環境的商業銀行信貸風險管理系統。
【關鍵詞】商業銀行;信貸風險;管理系統
1.傳統信貸風險的測度方法及侷限性
傳統的信貸風險度量模型分為三類:專家方法、評級方法、信用評分方法。
專家方法是一種最古老的風險分析方法,其基本特徵是:銀行信貸的決策權是由該機構那些經過長期訓練、具有豐富經驗的信貸官所掌握,並由他們作出是否貸款的決定。最常見的是信貸的5c方法,主要集中分析借款人的品格(character),資本(capital),償付能力(capacity)、抵押品(collateral)、商業週期(cycle condition)這五項因素。
專家知識、主觀判斷以及某些要考慮的關鍵要素權重均為最重要的決定因素。運用這種方法的缺點是,專家用在5c上的權重有可能以借款人的不同而變化,專家難以確定共同要遵循的標準,造成品估的主觀性、隨意性和不一致性。
評級方法是指對每筆貸款進行評級,以此來評估貸款損失準備的充分性。最早的貸款評級方法之一是美國貨幣監理署開發的,將現有的貸款組合歸入5類,同時列明每一級別所需要的準備金。目前,國外很多銀行都開發了貸款的內部評級方法,分為1-9或1-10個級別。
商業銀行應對業務作出全面綜合的評價,才能正確評估信貸風險的大小。
我國商業銀行信貸風險管理
二 信貸風險控制理論發展歷程 1 資產風險控制理論 此理論是早期商業銀行發展中形成的階段理論，這主要是因為早期商業銀行的業務主要集中在吸收活期存款專案，而活期存款的不穩定性造成銀行家們被迫將發展目光集中在資產管理業務上，為了應付客戶取款的需要，他們只能努力保證資金的流動性，更多的關注銀行自身資產結構...
加強商業銀行信貸風險管理的對策
摘要 近年來，隨著我國加入wto和不斷金融改革以及金融創新，國有商業銀行在強化信貸風險管理防範和化解信貸風險上取得了顯著的工作成績和豐富的實踐經驗。但是受美國次貸危機和全球金融風暴的影響，使我國商業銀行面臨的金融風險日益增加。因此我國商業銀行必須正視次貸危機所帶來的機遇與挑戰，積極採取對策，提高自身...
商業銀行信貸風險防範研究開題報告
200709級金融學學號 070962883370011學習中心 慶陽財校姓名 段建梅 信貸風險的形成是乙個從萌芽 積累直至發生的漸進過程。在還款期限屆滿之前，借款人財務商務狀況的重大不利變化很有可能影響其履約能力，貸款人除了可以通過約定一般性的違約條款 設定擔保等方式來確保債權如期受償之外，還可以...