華僑大學計量經濟學試卷 (b)
一、名詞解釋（本大題共5小題，每小題 4分，共20分）
1、 平穩性
2、 多重共線性
3、 隨機擾動項
4、 結構方程組
5、 回歸分析
二、選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）
1．在多元線性回歸中，判定係數r2隨著解釋變數數目的增加而（b）
a．減少 b．增加
c．不變 d．變化不定
2．如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程的引數可用（b ）
a．二階段最小二乘法 b．間接最小二乘法
c．廣義差分法d．最小二乘法
3.下列屬於時間序列資料的有（ade ）
a.1980—2023年某省的人口數b.2023年某省各縣市國民生產總值
c.1990—2023年某廠的工業總產值d.1990—2023年某廠的職工人數
e.1990—2023年某廠的固定資產總額
4.在二元線性回歸模型中，的無偏估計量為（ ）
abcd.
5.在下列巨集觀經濟模型中，前定變數包括（ ）
(c=總消費，i=總投資，y=總收入，r=利率)
abc. de.
三、判斷題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）
1， 可決係數越大越好
2， 方差擴大因子越大，多重共線性越嚴重
3， 偏倚性的出現是因為在方程組中解釋變數之間相關造成的
4， 異方差會導致最小二乘法估計結果有偏
5， 內生變數會影響到外生變數，外生變數也會影響到內生變數
四、簡答題（本大題共3小題，每小題10分，共30分）
1、 簡述計量經濟學模型存在異方差的後果？
2、把非數值季節變數(春,夏,秋,冬)數量化，並與收入x一起, 作為解釋變數，
建立關於啤酒銷售y的線性回歸模型（以加法方式）？
3、簡述最小二乘法的基本原理？
五、綜合題（本大題共2小題，每小題15分，共30分）
1、考慮下面的模型：其中y為收入，r為利率，m是貨幣供給，i為投資。
（1） 該模型之後的經濟原理是什麼？
（2） 運用識別的階條件和秩條件？
（3） 將上述方程轉化為簡化型模型？
2、eviews回歸結果如下，根據要求作答：
（1） 對引數進行t、f檢驗；在5%的顯著性水平下t(9)=2，t(8)=2.1；f(1,9)=3;f(2,8)=31
（2） y為消費，x1為**，x2收入，進行經濟意義檢驗
（3） 檢驗是否存在自相關；在5%顯著性水平下dl(8) =1.5 du(8) =1.7;dl(9) =1.4 du(9) =1.8
（4） 假設上述模型存在存在異方差 : var( ui ) = 0.5+x2 i2 ,試消除
（5） 假設上述模型存在存在自相關，根據上述結果，求出自相關係數，用廣義差分法消除。
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