1、經濟計量學的研究步驟有哪些？
一、模型設定：依據一定的經濟理論或經驗，先驗地用乙個或一組數學方程式表示被研究系統內經濟變數之間的關係。
1、研究有關經濟理論；2、確定變數以及函式形式；3、統計資料的收集與整理
二、引數估計：引數估計的方法主要有一般最小平方法（ols）及其拓展形式（gls、wls、2stage ls 等）、最大似然估計法、數值計算法等。
三、模型檢驗
1、經濟意義準則；2、統計檢驗準則；3、計量經濟檢驗準則
四、模型應用
1、檢驗經濟理論；2、結構分析（乘數分析、彈性分析）；3、政策評價 4、**
2、簡述經濟計量模型的檢驗準則有哪三方面？
（1）經濟意義準則；（2）統計檢驗準則；（3）計量經濟檢驗準則
3、經濟計量模型中的隨機干擾項來自哪些方面？
1、變數的省略。
由於人們認識的侷限不能窮盡所有的影響因素或由於受時間、費用、資料質量等制約而沒有引入模型之中的對被解釋變數有一定影響的自變數。
2、統計誤差。
資料蒐集中由於計量、計算、記錄等導致的登記誤差；或由樣本資訊推斷總體資訊時產生的代表性誤差。
3、模型的設定誤差。
如在模型構造時，非線性關係用線性模型描述了；複雜關係用簡單模型描述了；此非線性關係用彼非線性模型描述了等等。
4、隨機誤差。
被解釋變數還受一些不可控制的眾多的、細小的偶然因素的影響。若相互依賴的變數間沒有因果關係，則稱其有相關關係。
4、多元線性回歸模型隨機干擾項的假定有哪些？
（1）隨機誤差項的條件期望值為零。
（2）隨機誤差項的條件方差相同。
（3）隨機誤差項之間無序列相關。
（4）自變數與隨機誤差項獨立無關。
（5）隨機誤差項服從正態分佈。
（6）各解釋變數之間不存在顯著的線性相關關係。
5、簡述選擇解釋變數的逐步回歸法？
逐步回歸的基本思想是「有進有出」。
具體做法是將變數乙個乙個引入，引入變數的條件是t統計量經檢驗是顯著的。即每引入乙個自變數後，對已經被選入的變數要進行逐個檢驗，當原引入的變數由於後面變數的引入而變得不再顯著時，要將其剔除。引入乙個變數或從回歸方程中剔除乙個變數，為逐步回歸的一步，每一步都要進行t檢驗，以確保每次引入新的變數之前回歸方程中只包含顯著的變數。
6、對於非線性模型如何進行引數估計？
一、解釋變數可以直接替換的非線性回歸模型
1、多項式函式模型
（1）多項式函式形式
令原模型可化為線性形式，即可利用多元線性回歸分析的方法處理了。
（2）利用eviews應用軟體進行回歸分析
在主視窗的命令欄內，直接鍵入ls y c x x^2 x^3，回車即可得到輸出結果
（3）利用spss應用軟體進行回歸分析
在spss中，依次點選analyze / regression / curve estimation，開啟對話視窗。在models選項組中，共有11種曲線可供選擇：linear（直線）、quadratic（二次曲線）、compound（復合曲線）、growth（增長曲線）、logarithmic（對數曲線）、cubic（三次曲線）、s（s曲線）、exponential（指數曲線）、inverse（倒數曲線）、power（power曲線）、logistic（邏輯斯蒂曲線）。
2、雙曲線（倒數）模型
令原模型可化為線性形式，即可利用一元線性回歸分析的方法處理。
3、雙對數函式模型
4、半對數函式模型
（1）對於對數—線性模型
它表示x變動乙個單位，y將變動 %。即y的相對變動百分比等於乘以x的絕對變化量。
（2）對於線性—對數模型
它表示x變動1%，y將變動個單位的絕對量。即y的絕對變化量等於乘以x的相對變化量。
5、邏輯斯蒂（logistic）曲線
令則有：
二、解釋變數需間接替換的非線性回歸模型
1、指數曲線
兩邊取對數得：
令則有7、簡述異方差性的檢驗方法？
（一）圖示法
（1）用x-y的散點圖進行判斷
看是否存在明顯的散點擴大、縮小或複雜型趨勢（即不在乙個固定的帶型域中）
（2）利用x- 的散點圖
看是否形成一斜率為零的直線
（二）戈德菲爾德-匡特檢驗
（三）戈里瑟檢驗
（四）spearman等級（秩）相關檢驗
（五）懷特（white）檢驗
8、如何才能說為的格蘭傑意義上的原因？
9、如果將空調季度銷售額記為y，空調單價記為x；d1=1代表春季；d2=1代表夏季, d3=1代表秋季；d4=1代表冬季。我們試圖建立以下模型：
這時會產生什麼問題？會帶來什麼後果？如何解決？
10、某汽車製造廠銷售部經理認為，汽車的銷售量與廣告費用之間存在著密切的關係。為此，該經理收集了12個汽車銷售分公司的有關資料。用excel對資料進行回歸分析的部分結果如下：
（一）方差分析表
（二）引數估計表
要求（計算結果精確至0.1）：
（1）在方差分析表中的下劃線上填上適當的資料；
（2）計算銷售量與廣告費用之間的相關係數，並據此分析兩者的關係形態與強度；
（3）寫出銷售量對廣告費用的一元線性回歸方程，並檢驗在5%的顯著性水平下，回歸係數和回歸方程的線性關係是否顯著。
11、以下是某個案例的eviews分析結果（區域性）。
①填上（1）、（2）、（3）、（4）位置所缺資料；
②以標準記法寫出回歸方程；
③你對分析結果滿意嗎？為什麼？
12、根據下列spss軟體執行結果，確定最佳模型，並說明理由；以標準記法寫出回歸方程。
13、一家家用電器產品銷售公司在30個地區設有銷售分公司。為研究產品彩電銷售量（臺）與該公司的銷售**（百元）、各地區的年人均收入（百元）、廣告費用（百元）之間的關係，蒐集到30各地區的有關資料。設彩電銷售量為y，銷售**為x1，年人均收入為x2，廣告費用為x3，利用excel得到下面的回歸結果。
相關係數矩陣
（1）將方差分析表中的所缺數值補齊；
（2）如果只選乙個自變數來**銷售量，三個自變數中哪乙個會被優先選擇？請說明理由；
（3）寫出銷量與銷售**、年人均收入、廣告費用的多元線性回歸方程，並解釋各回歸係數的意義；
（4）若顯著水平＝0.05，回歸方程的線性關係是否顯著？
（5）若顯著水平＝0.05，各回歸係數是否顯著？
（6）銷售量y的變差中被回歸方程所解釋的百分比是多少？
14、簡述選擇解釋變數的逐步回歸法？
15、用x1（萬元）代表啤酒廠商的廣告費，用x2（千元/噸）代表啤酒單價，用x3（千元/噸）代表白酒單價，用y代表啤酒銷售量（噸）。建立模型如下：
y＝120 + 30 x1－20ln x2 + 5x3
t＝（3.21）（2.98）（-3.01）（1.87）
f＝141.223
（1）先驗地，你認為各個係數的符號如何?你的預期與結果一致嗎?
（2）解釋各個回歸係數的意義?
（3）檢驗各個回歸係數的統計顯著性。（臨界值＝2.10）
（4）如何檢驗假設:所有的回歸係數同時為零?（臨界值＝4.33）
16、用x代表廣告費，用y代表銷售量，解釋以下模型中的經濟意義。
17、根據下列eviews應用軟體的執行結果比較分析選擇哪個模型較好？並說明理由；以標準形式寫出確定的回歸方程。
模型一模型二
金融計量經濟學練習題
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第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導，包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導，模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度，結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...