量化程式化風險控制論

本理論是綜合了眾多前輩的經驗，【二級市場投機成功者（享受過巨大的成功，也經歷過巨大的失敗而今仍然矗立在二級資本市場中），一級市場中成功的投資家以及眾多成功企業家】

也結合了筆者多年在資本市場中的經歷體驗，和對資本市場、人生的感悟。歸納總結提煉出來的一套理論。

實踐是檢驗真理的唯一標準。

而筆者也將會通過不斷地實踐，來完善這一理論。同時也希望「同路人」能夠提出寶貴的見解，幫助他不斷地自我完善。

悟空悟多----量化程式化風險控制論

投資投機的過程中最重要，最核心的是對風險的控制。有收益就有風險。高收益對應的高風險。這是自然規律和法則。也是相生相剋之理。

在投資過程中，要對風險有乙個正確的認識，和培養出風險意識和對風險控制的意識。那麼風險到底是什麼呢？似乎很抽象，難以具體形容。我們也沒有必要糾結於他的定義。

對於風險我是這樣看的，首先要看我們投資的是什麼方向，什麼市場。然後要深入的了解，這個市場的遊戲規則和本質。因為不同的市場其遊戲規則不同，其風險也不同。

風險也不可能完全消失，完全規避是不可能的，那樣也不符合經濟規律。但是風險是能夠被控制的，能被降低的。控制到你能夠承擔的範圍。

每個人能夠承擔的尺度不同，還有控制風險的能力也不同。

例子：關於遊戲規則的小故事

一位賭王，德州撲克的高手中的高手，一人去鄉下遊玩，途中路過乙個農場，看見三個老農民在玩撲克，心裡暗笑，想去愚弄一下幾個老農，於是過去跟老農們一起玩。賭王的牌技非常高超，拿到了4條a ,把身上的錢全部壓上去。最後翻牌時，老農手裡是4條k，於是賭王想摟錢，但是被老農截住了，老農把錢全收走了。

賭王很生氣說老農不講規則。老農說我們這的規則是4條a是最小的。第二局，老農手裡4條a，賭王手裡4條k，這次賭王說肯定我贏了，老農笑眯眯地說，你輸了。

賭王質問你上一局不是4條k贏我4條a嗎。老農說我們的規矩是4條k贏4條a只能用一次。賭王發火，說老農耍賴，老農不緊不慢的說，你自己看看牆上的規則。

賭王抬頭看看牆上的規則，寫的明明白白，沒辦法只能願賭服輸，把自己的衣服留下，懊悔的離去。

那麼講一講我的風險控制理論------量化程式話風險控制理論。

什麼是量化程式話控制呢？大家對於量化程式化交易可能並不陌生。但是我這裡講的和市場上的程式話交易完全不同的。

首先，我們認為廣義的說投資投機的核心是風險控制，狹義的說交易的核心也是風險控制。其實投機於二級市場其風險的可控程度要比投資於一級市場的風險可控程度高。比如簡單的說：

一級市場的vc、pe，錢變成廠房，徒弟，原材料，庫存，那麼在便掀起來就是非常不容易的，而且時間難以控制。也就是說從錢變成股份容易，但是從股份變成錢就難了。那麼為什麼很多人對於二級市場的風險談虎色變呢？

因為他們看到好多負面的例子，如某些人一夜之間傾家蕩產，家破人亡。因為對風險沒有正確的認識和控制能力和方法。以至於恐懼風險。

話說回來其實在我們日常生活中，風險無處不在，只是大多數風險，我們都能控制到自己可接受範圍，或者很多小的風險造成的損失或傷害我們是遠遠能夠承受的。對於大的風險事件落在我們身上的是有概率性的。

總結一下，交易的核心在於風險控制，而不在交易本身。這是我們量化程式話風險控制論對交易本質的認識。

其次，量化程式化風險控制論，有一套與眾不同的風險控制理念，從風險的認知—風控意識—到風控的物件—風控的方法。形成乙個人字圖形，我們稱之為風控理念的人字圖。這張人字圖能夠讓交易者對我們的風控理念印象深刻。

潛移默化深入到潛意識中。這樣對於風控意識的培養非常有利。

第三，我們主張將風險量化程式化的控制管理。這裡的量化是橫向分散化和縱向程序化管理，而程式化是客觀性，機械性執行體系。我們通過機制體制模組建立起一套符合自己(公司機構)自身特性的風控模型。

第四，量化程式化風險控制理論，還包含一套，對**手的研究，分析，評價管理的體系。

綜上所述，量化程式化風險控制理論是目前創新的，較完善的風險控制工具。他能夠將風險控制到你能夠接受的範圍內，同時將收益最大化。

以上是對量化程式化理論的簡單介紹。在以後的實踐中會不斷的自我完善。