2023年銀行業專業人員職業資格考試內部資料
風險管理
第五章操作風險管理
知識點：標準法
● 定義：
標準法將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線
● 詳細描述：
（1）要求：
1、董事會和高階管理層參與
2、相適應的操作風險管理系統
3、操作風險監測和控制
4、清晰的內部報告路線
5、支援在業務條線實施操作風險管理
（2）計算方法
（3）標準法將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線，計算時需要獲得每大類業務條線的總收入，然後根據各條線不同的操作風險資本要求係數β，分別求出對應的資本，最後加總八類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險資本要求。
（4）八條業務主線
公司金融-18%-公司和機構融資-併購重組服務、包銷、承銷、上市服務、退市服務、**化，
交易和銷售-18%-銷售-交易賬戶人民幣理財產品、外幣財產品、在銀行間債券市場
零售銀行-12%-零售業務零售貸款、零售存款、個人收入證明、個人結售匯
商業銀行-15%-商業銀行業務單位貸款、單位存款、專案融資、貼現、信貸資產買斷賣斷、
支付和結算-18%-客戶債券結算**、**外資金融機構外匯清算-
**服務-15%-託管**投資**託管、qfii 託管、qdii 託管
資產管理-12%-全權委託的資金管理投資**管理、委託資產管理、私募股權**
零售經紀-12%-零售經紀業務執行指令服務、代銷**、**保險
例題：1.商業銀行在採用標準法計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應
的β係數是18%（）。
a.交易和銷售
b.公司金融
c.支付和結算
d.其他業務
e.零售銀行
正確答案：a,b,c,d
解析：由教材的**可以看出：公司金融、交易和銷售、支付和結算以及其他業務的β係數是18%。零售銀行的β係數是12%。
2.根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中標準法與替代標準法的最主
要區別在於（）。
a.替代標準法的業務條線歸類原則、對應係數和監管資本計算方法都與標準
法不同b.替代標準法計算的操作風險更精確
c.使用替代標準法能夠降低操作風險重複計量的程度
d.替代標準法能夠計算更複雜的操作風險
正確答案：c
解析：標準法與替代標準法的最主要區別在於使用替代標準法能夠降低操作
風險重複計量的程度
3.商業銀行在採用標準計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應的β係數是18%（）
a.交易和銷售
b.公司金融
c.支付和結算
d.其他業務
e.零售銀行
正確答案：a,b,c,d
解析：對應的β係數是18%的有交易和銷售、公司金融、支付和結算、其他業務
4.根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分為八大類銀行產品線，包括（）。
a.支付和結算
b.資產管理
c.公司金融
d.貸款
e.零售銀行業務
正確答案：a,b,c,e
解析：八大類包括公司金融、交易與銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、**服務、資產管理、零售經紀
5.在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的貝塔值代表（）。
a.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關係
b.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關係
c.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關係
d.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關係
正確答案：b
解析：考察貝塔值的定義
6.根據監管要求，商業銀行使用標準法計量操作風險監管資本，其中**服務的係數是（）。
a.18%
b.15%
c.12%
d.10%
正確答案：b
解析：**服為15%的有託管、公司**服務、公司受託業務。主要的業務式例包括**投資**託管、qfii託管、qdii託管、企業年金託管，其他各項資產託管、交易資金第三方賬戶託管、代保管、保管箱業務等
7.根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求係數β最低。
a.公司金融業務
b.交易和銷售業務
c.零售銀行業務
d.支付和結算業務
正確答案：c
解析：β係數的要求與銀行業務，公司金融業務對β有較高的要求
8.在操作風險經濟資本計量的方法中，（）原理是，將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求
a.高階計量法
b.基本指標法
c.標準法
d.內部評級法
正確答案：c
解析：標準法原理是，將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求
9.（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、**服務、資產管理、零售經紀。
a.期望均值法
b.標準法
c.替代標準法
d.高階計量法
正確答案：b
解析：標準法將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、**服務、資產管理、零售經紀，計算時需要獲得每大類業務條線的總收入，然後根據各條線不同的操作風險資本要求係數β，分別求出對應的資本，最後加總八類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險資本要求。
10.巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足（）。
a.具備完善、健康的內部控制體系
b.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
c.銀行應當擁有充足的資源支援在主要產品線上和控制及審計領域採用該方法
d.董事會和高階管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
e.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
正確答案：b,c,d
解析：巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足董事會和高階管理層應當積極參與監督操作風險管理架構，銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統，銀行應當擁有充足的資源支援在主要產品線上和控制及審計領域採用該方法
11.下列屬於商業銀行產品線的是（）。
a.交易和銷售
b.零售銀行業務
c.公開市場業務
d.資產管理
e.貼現率
正確答案：a,b,d
解析：根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，8類商業銀行產品線分別是公司金融、交易與銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、**業務、資產管理和零售經濟。
12.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，p值代表各產品線的操作風險
暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應係數，下列（）產品線的β因子等fl8％。
a.零售商業銀行業務
b.資產管理
c.支付和結算
d.零售經紀
正確答案：c
解析：巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應係數，支付和結算產品線的
b因子等於l8％。2023年考查過
13.根據監管機構的要求，商業銀行符合以下（）條件時．可以使用標準法計量操作風險資本。
a.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏
b.未建立清晰的操作風險內部報告路線
c.建立了與本行的業務性質、規模和產品複雜程度相適應的操作風險管理體系
d.商業銀行系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關資料。定期根據損失資料進行風險評估．並將評估結果納入操作風險監測和控制
e.董事會和高階管理層了解操作風險管理架構但不參與監督執行
正確答案：c,d
解析：根據監管機構的要求，商業銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足的條件包括：①董事會和高階管理層應當積極參與監督操作風險管理架構；②商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品複雜程度相適應的操作風險管理系統；③商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關資料，定期根據損失資料進行風險評估，並將評估結果納入操作風險監測和控制；④商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線；⑤商業銀行應投入充足的人力和物力支援在業務條線實施操作風險管理，並確保內部控制和內部審計的有效性。
14.在用標準法計算操作風險經濟資本時，表述商業銀行各產品線的操作風險暴露的貝塔值代表（）
a.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關係
b.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關係
c.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關係
d.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關係
正確答案：b
解析：考察銀行各產品線對應的β值的定義
15.根據巴塞爾委員會的規定，下列關於銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是（）
a.交易和銷售對應的β值為8%
b.商業銀行業務對應的β值為12%
c.支付和結算對應的β值為15%
d.公司金融對應的β值為18%
正確答案：d
解析：考察銀行各產品線對應的β值
16.（）產品線的因子不等於12%。
a.零售銀行業務
b.**服務
c.資產管理
d.零售經紀
正確答案：b
解析：考察銀行各產品線對應β值，**業務的因子等於15%。
17.根據巴賽爾委員會的規定，下列關於銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是（）。
a.交易和銷售對應的β值為8%
b.商業銀行業務對應的β值為12%
c.支付和結算對應的β值為15%
d.公司金融對應的β值為18%
正確答案：d
解析：考查銀行各產品線對應的β值。
18.按照商業銀行操作風險監督資本計量標準法的規定，私人銀行的業務應屬於（）業務條線。
a.**服務
b.零售銀行
c.資產管理
d.公司金融
正確答案：b
解析：參加教材278頁**內容按照商業銀行操作風險監督資本計量標準法的規定，私人銀行的業務應屬於零售業務條線。
19.商業銀行採用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為九個業務線，每個業務線對應的資本要求係數（以β表示）不同，監管規定的β值包括（ ）。
a.10%
b.12%
c.15%
d.18%
e.20%
正確答案：b,c,d
解析：本題考察標準法的概念理解和記憶。正確答案是bcd。β值包括12%、15%、18%。
20.在操作風險資本計量的方法中，（ ）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求係數，並分別求出對應的資本，然後加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。
a.高階計量法
b.基本指標法
c.標準法
d.內部評級法
正確答案：c
解析：本題考察標準法的概念理解和記憶。正確答案是c。題幹所述正是標準法的主要內容，簡單說就是：按標準把業務劃分為八類產品線計算風險資本。
第五章擔保法
練習五擔保法 一，單選題 1,法律為保證特定債權人利益的實現而特別規定的以第三人的信用或者以特定財產保障債務人履行義務，保證債權人實現債權的制度,稱為 a,保證 b,擔保 c,抵押 d,質押 2,甲向乙借款,並以本人所有的一件古董花瓶設定質押擔保,甲為此就該花瓶購買了乙份財產意外損失險.在乙保管花瓶...
第五章標準流程
第一節 各崗工作流程 一 安保主管工作流程 1 7 30簽到上班 2 7 35安排部門工作 3 7 50對各崗位人員到位情況進行檢查 4 8 00 對各區域的消防設施裝置進行監督檢查 5 9 00辦理與個部門的協調事項 6 10 00 對各崗位進行巡檢 7 12 00簽退 8 13 30簽到 冬季 ...
2019CPA《風險》第五章風險與風險管理
第五章風險與風險管理 第四節風險管理體系 一 風險管理策略 四 確定風險偏好和風險承受度 風險偏好和風險承受度是風險管理策略的重要組成部分，企業全面風險管理指引 指出，確定風險偏好和風險承受度，要正確認識和把握風險與收益的平衡，防止和糾正忽視風險，片面追求收益而不講條件 範圍，認為風險越大 收益越高...