目錄第一章總則
第二章壓力測試的組織架構和職責
第三章壓力測試流程
第四章壓力測試頻率
第五章壓力測試文件要求
第六章附則
第一章總則
第一條 （制定目的與依據）為進一步加強風險管理，建立中國xx銀行（以下簡稱「xx銀行」）壓力測試機制，明確職責分工，提高壓力測試工作質量和效率，依據中國銀行業監督管理委員會《商業銀行壓力測試指引》和相關法律法規，結合xx銀行實際情況，制定本辦法。
第二條 （定義）本辦法所稱壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，它是通過測算銀行遇到假定的壓力事件時可能發生的損失，分析這些損失對銀行資產質量、盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單個資產組合、單個銀行或者銀行集團的脆弱性做出評估和判斷，並採取必要措施的過程。
第三條 （物件分類）壓力測試可以分為信用風險壓力測試、市場風險壓力測試、操作風險壓力測試以及流動性風險壓力測試等。
第四條 （方法分類）壓力測試的通行方法包括自上而下法和自下而上法。
第五條 （測試目的）壓力測試的目的與作用
（一）壓力測試作為重要的風險管理工具，有助於分析潛在的壓力因素及對業務的敏感性，量化分析壓力情景下壓力因素變化可能帶來的不利影響，評估在未來可能出現的各類壓力情景下的風險承擔水平，提前採取適當的應對措施以減少可能的損失。
（二）壓力測試作為有效的溝通工具，為董事會和高管層提供更全面的風險資訊以及決策依據，幫助全行理解壓力事件對其經營產生的潛在威脅，形成供董事會和高管層討論並決定實施的應對措施，建立一整套基於壓力測試的應對機制，提高銀行應對極端事件的風險抵禦能力。
（三）壓力測試作為一項重要的診斷工具，有助於評估銀行盈利及資本充足性方面抵禦受壓情況的能力，驗證風險限額和資本分配的有效性，從而優化並檢驗經濟資本配置
（四）壓力測試作為風險計量工作的重要組成部分，對內部評級體系形成有效補充，進而能夠更加準確地度量銀行所承受的風險，滿足新資本協議和外部監管機構要求。
第六條 （適用範圍）本辦法適用於中國xx銀行總行、國內各級分支機構。海外分支機構可根據本辦法並結合當地監管規定制定壓力測試方案，報總行備案。
第二章壓力測試組織架構和職責
第七條 （高階管理層職責）高階管理層職責包括：
審議壓力測試管理制度；
定期向董事會匯報壓力測試開展情況；
組建跨部門壓力測試工作小組；
組織實施壓力測試，並跟蹤實施效果；
審議並推動落實壓力測試風險應對措施，並評估其實施效果；
保障資源配備，推動壓力測試的研究和應用；
與監管機構溝通壓力測試方面的重大問題。
第八條 （部門職責）總行部門職責包括：
（一）風險管理部職責。風險管理部是全行壓力測試工作的牽頭組織管理部門，是全行信用風險、操作風險、交易性市場風險壓力測試的牽頭部門。具體職責包括：
負責起草並修訂壓力測試管理制度；
負責壓力測試報告機制建設；
負責協調壓力測試相關工作；
牽頭組織擬定信用風險、交易性市場風險壓力測試實施計畫；
牽頭開展信用風險壓力測試、操作風險壓力測試以及交易性市場風險壓力測試；
制定並完善信用風險、交易性市場風險壓力測試技術指引；
牽頭開展風險傳染壓力測試研究；
執行壓力測試形成的相關政策。
（二）資產負債管理部職責。資產負債管理部是全行流動性風險、非交易性市場風險壓力測試工作的牽頭部門，具體職責包括：
牽頭擬定流動性風險、非交易性市場風險壓力測試實施計畫；
牽頭開展流動性風險、非交易性市場風險壓力測試；
制定並完善流動性風險、非交易性市場風險壓力測試技術指引；
執行壓力測試形成的相關政策。
（三）金融市場部職責
配合牽頭部門開展交易性市場風險、交易對手信用風險、發行體信用風險以及流動性風險的壓力測試；
執行壓力測試形成的政策。
（四）資訊中心、資訊科技管理部職責。
配合牽頭部門開展壓力測試，提供相關資料及技術支援；
執行壓力測試形成的相關政策。
（五）總行其他部門職責。總行其他部門包括但不限於: 財務會計部、授信管理部、公司業務部、集團客戶部、機構業務部、國際業務部、個人金融部、財富管理與私人銀行部、住房金融與個人信貸部、信用卡中心、資產保全部。
其職責是：
配合牽頭部門開展壓力測試；
執行壓力測試形成的相關政策。
（六）壓力測試牽頭部門應加強壓力測試人才的培養。隨著壓力測試工作的逐步深化，應逐步配備專人專崗負責壓力測試。
第九條 （分行職責）分行職責包括：
根據總行要求、當地監管機構要求以及分行風險管理需要，分行應開展定期或不定期的專題壓力測試工作。壓力測試結果顯示有重大風險的，應及時上報總行；
執行壓力測試形成的相關政策。
第三章壓力測試流程
第一十條 （壓力測試的發起）壓力測試牽頭部門根據管理層的要求、內部風險管理的需要，或應外部監管機構的要求，發起壓力測試。鼓勵非牽頭部門根據實際需要發起壓力測試。
第一十一條 （工作機制）壓力測試採取團隊工作制，牽頭部門負責組建壓力測試工作團隊，團隊負責人由牽頭部門指派，由牽頭部門和協辦部門派員全職參加該項壓力測試任務。壓力測試團隊負責制定壓力測試方案，開展壓力測試，提交壓力測試報告。
第一十二條 （測試流程）壓力測試的工作流程應至少包括以下幾個方面：
（一）定義壓力測試目標資產/業務組合的範圍，確定承壓物件和承壓指標；
（二）選擇壓力因素和壓力指標，收集處理資料，構建壓力指標與承壓指標之間的模型；
（三）設計壓力測試情景。壓力情景設計一般應該包括比較有可能發生的輕度壓力情景，也應當包括發生概率較小的極端壓力情景。
（四）通過計量模型或者專家判斷等方式計算壓力情景下承壓指標的定量化極端變化結果。還應根據壓力測試結果進行定量分析和定性分析，並重點分析壓力情景下可能造成的損失或者危害，以及壓力測試顯示出的業務發展或者經營管理的薄弱環節。
（五）形成完整的壓力測試報告，提出壓力情景下的應對策略。
第一十三條 （報告流程）壓力測試結果的報告
（一）報告原則
應實行根據壓力測試結果嚴重程度逐級上報的原則。
（二）報告內容
壓力測試報告內容應包括但不限於：壓力測試目的、測試過程（包括承壓物件與承壓指標、壓力因素與壓力指標、壓力情景設計理由與設計結果、相關假設條件、資料**、方**與模型架構、壓力傳導機制）、測試結果、主要結論，對結論的分析以及相關政策建議。結論分析部分需重點關注壓力情景下可能造成的損失或者危害，或通過壓力測試分析得出薄弱環節；政策建議部分需根據壓力測試結論，提出具體可操作的政策建議。
（三）報告路線
壓力測試報告路線分為縱向報告路線和橫向傳遞路線。
縱向報告路線：縱向報告路線包括壓力測試團隊、牽頭部門、高階管理層、董事會四個層級，壓力測試團隊形成報告後，由每一管理層級根據對壓力測試測試結果嚴重程度的判斷決定是否向上一管理層級報告。壓力測試結果應至少報送至牽頭部門。
橫向傳遞路線：牽頭部門組織完成的壓力測試工作，可視結果嚴重程度將壓力測試結果抄送所涉部門；非牽頭部門完成的壓力測試工作，須將壓力測試結果同時抄送牽頭部門。
第一十四條 （決策流程）壓力測試結果的審定與決策
管理層審議壓力測試報告，視壓力測試結果嚴重程度決定採取制定應急預案、發布有關政策措施，或者出具風險提示書等多種措施。
應急預案：即壓力情景下的應急處理方案，包括明確在壓力情景下將採取的應急處理措施，並預先確定啟動預案的原則、方法、觸發條件和有權決定人；
政策改進措施：管理層對壓力測試中發現的管理漏洞、薄弱環節商討是否及如何調整和改進相關政策，並明確政策調整與改進的責任部門。改進措施可以是巨集觀政策調整措施，如戰略發展導向、行業、產品和客戶結構調整等制定；也可以是微觀政策調整措施，如重組投資組合、實行對沖交易、調低風險限額、加強風險緩釋措施、修改定價、補充資本等制定。
風險提示書：提示壓力測試中發現的潛在風險點和脆弱環節，傳送給相關業務部門和相應層級的分支機構，為相關政策制定和執行提供參考；
第一十五條 （執行和反饋流程）壓力測試結果的應用與反饋
（一）執行
牽頭部門根據管理層決策意見制定應急預案，在符合觸發條件時將應急預案呈報有權決定人決定是否啟動預案，並負責組織協調應急預案的貫徹執行。
相關責任部門根據管理層決策意見，負責發布風險提示書，或執行和落實相關政策措施。
（二）反饋
牽頭部門應根據壓力測試的特點或在內外部環境發生重大轉變時，及時進行壓力測試跟蹤評估。定期壓力測試至少每年評估一次，不定期壓力測試在壓力測試完成後一年內做一次性評估，評估內容應包括:
（1）壓力測試評估：壓力測試方法、假設、壓力因素選擇是否合理、充分，是否具有實用性，壓力情景選擇是否充分，並提出壓力測試改進方案和研究方向；
（2）應對機制評估：有關責任方是否按照決策意見貫徹落實應對措施和政策，政策措施是否可行、足夠和有效，並提出政策改進建議。
壓力測試跟蹤評估應形成反饋報告，報送至牽頭部門及所涉相關部門。
第四章壓力測試頻率
第一十六條 （頻率分類）壓力測試的頻率應與壓力測試目標、壓力因素的性質以及風險管理能力相適應。可分為定期和不定期兩種壓力測試。
（一）定期壓力測試
針對不同風險類別和資產組合型別，應定期開展壓力測試：
（1）信用風險壓力測試頻率：巨集觀經濟壓力測試至少一年一次。隨著資料和系統的不斷完備，也可對不同行業、地區或其他類別的資產組合進行定期信用風險壓力測試。
（2）市場風險壓力測試頻率：非交易性市場風險壓力測試至少一季度一次；交易性市場風險壓力測試至少一月一次，某些市場敏感程度高的資產組合應適當提高壓力測試頻率。
（3）流動性風險壓力測試頻率：全行流動性風險壓力測試至少一年一次。
（二）不定期壓力測試
除上述定期壓力測試外，也可根據行內高管層、監管機構的要求以及內外部環境的變化，開展不定期壓力測試。不定期壓力測試是臨時性或應急性的。不定期壓力測試的主題可包括但不限於以下幾種情況：
（1）信用風險壓力測試：應根據國家巨集觀經濟調控、巨集觀經濟出現重大滑坡等假設情景開展信用風險壓力測試。應根據金融市場波動或其他壓力因素的變動等假設情景開展不定期交易對手和發行體信用風險壓力測試。
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