1一般性定義
計量經濟學是以經濟理論和經濟資料的事實為依據,運用數學和統計學的方法,通過建立數學模型來研究經濟數量關係和規律的一門經濟學科。
研究的主體(出發點、歸宿、核心):
經濟現象及數量變化規律
研究的工具(手段):
模型數學和統計方法
必須明確:
方法手段要服從研究物件的本質特徵(與數學不同),方法是為經濟問題服務
2注意:計量經濟研究的三個方面
理論:即說明所研究物件經濟行為的經濟理論 ——計量經濟研究的基礎
資料:對所研究物件經濟行為觀測所得到的資訊——計量經濟研究的原料或依據
方法:模型的方法與估計、檢驗、分析的方法——計量經濟研究的工具與手段
三者缺一不可
3計量經濟學的學科型別
●理論計量經濟學
研究經濟計量的理論和方法
●應用計量經濟學:應用計量經濟方法研究某些領域的具體經濟問題
4區別:
●經濟理論重在定性分析,並不對經濟關係提供數量上的具體度量
●計量經濟學對經濟關係要作出定量的估計,對經濟理論提出經驗的內容
5計量經濟學與經濟統計學的關係
聯絡:●經濟統計側重於對社會經濟現象的描述性計量
●經濟統計提供的資料是計量經濟學據以估計引數、驗證經濟理論的基本依據
●經濟現象不能作實驗,只能被動地觀測客觀經濟現象變動的既成事實,只能依賴於經濟統計資料
6計量經濟學與數理統計學的關係
聯絡: ●數理統計學是計量經濟學的方**基礎
區別:●數理統計學是在標準假定條件下抽象地研究一
般的隨機變數的統計規律性;
●計量經濟學是從經濟模型出發,研究模型引數
的估計和推斷,引數有特定的經濟意義,標準
假定條件經常不能滿足,需要建立一些專門的
經濟計量方法
3、計量經濟學的特點:
計量經濟學的乙個重要特點是:它自身並沒有固定的經濟理論,而是根據其它經濟理論,應用計量經濟方法將這些理論數量化。
4、計量經濟學為什麼是一門單獨的學科
計量經濟學是經濟理論、數理經濟、經濟統計與數理統計的混合物。
1、經濟理論所作的陳述或假說大多數是定性性質的,計量經濟學對大多數經濟理論賦予經驗內容。
2、經濟統計學的問題主要是收集、加工並通過圖或表的形式以展現經濟資料,他們不考慮怎樣用所收集的資料來檢驗經濟理論。
3、雖然數理統計學提供了這一行業中使用的許多任務具,但由於大多數經濟資料的獨特性,計量經濟學家常常需要有特殊的方法。
§2、計量經濟學的方**
1、用計量經濟學來分析問題的一般方法;
(1)理論或假說的陳述
(2)理論的數學模型的設定
(3)理論的計量模型的設定
(4)獲取資料
(5)計量經濟模型的引數估計
(6)模型檢驗(假設檢驗)
(7)模型的應用:a、預報或** b、利用模型進行控制或制定政策
2、應用舉例(消費函式):
(1)理論或假說的陳述:
凱恩斯認為:隨著收入的增加,消費也會增加,但是消費的增加不及收入增加的多。即邊際消費傾向遞減。
(2)理論的數學模型設定: y = a + bx
其中y為消費支出, x為收入,ab為模型的引數,分別代表截距和斜率係數。斜率係數b就是消費邊際傾向mpc的度量。
其中左邊的y稱為應變數,方程右邊的x稱為自變數或解釋變數。
該方程表明消費和收入之間存在準確的一一對應關係。
(3)計量模型的設定:
考慮到經濟變數間的非準確關係,則消費函式的計量模型可以設定為: y = a + bx + μ 其中μ被稱為干擾項,或誤差項,是乙個隨機變數,它有良好定義的概率性質。
μ是從模型中省略下來的而又集體影響著y的全部變數的替代物(就是除了收入外,其它可能影響消費的所有因素)。
(4)資料的獲得
各種統計年鑑,企業報表和相關職能部門公布的統計資料 。(該例中我們可以通過中國統計年鑑獲取相關資料)
(5)引數估計(利用各種統計或計量軟體來進行如:eviews)
以美國1980-2023年的資料,通過eviews5.0的計算,
我們可得如下消費函式方程: = -231.8 + 0.7196
其中a=-231.8 b=0.7196
它表明在1980-2023年間,實際收入每增加一元,美國人的平均消費增加0.72元。
(6)模型檢驗(假設檢驗)
a、對理論或假說的檢驗
弗里德曼認為凡是不能通過經驗資料檢驗(實證檢驗)的理論或假設,都不能作為科學探索的一部分。
0 < 0.7196<1
b、對模型的檢驗
統計推斷檢驗:模型的擬合優度檢驗、變數的顯著性檢驗
計量經濟學檢驗:平穩性、多重共線性、自相關、異方差等方面的檢驗、
(7)預報或**
(8)利用模型進行控制或制定政策
4.計量經濟學模型的應用
一、結構分析
經濟學中的結構分析是對經濟現象中變數之間相互關係的研究。
結構分析所採用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。
計量經濟學模型的功能是揭示經濟現象中變數之間的相互關係,即通過模型得到彈性、乘數等。
應用舉例
二、經濟**
計量經濟學模型作為一類經濟數學模型,是從用於經濟**,特別是短期**而發展起來的。
計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發生的經濟活動中找出變化規律為主要技術手段。
對於非穩定發展的經濟過程,對於缺乏規範行為理論的經濟活動,計量經濟學模型**功能失效。
模型理論方法的發展以適應**的需要。
三、政策評價
政策評價的重要性。
經濟政策的不可試驗性。
計量經濟學模型的「經濟政策實驗室」功能。
四、理論檢驗與發展
實踐是檢驗真理的唯一標準。
任何經濟學理論,只有當它成功地解釋了過去,才能為人們所接受。
計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法。
對理論假設的檢驗可以發現和發展理論。
§3 變數資料引數與模型
1、計量經濟模型中的變數
(1)從變數的因果關係分:
自變數因(應)變數
解釋變數被解釋變數
(2)從變數的性質分
內生變數:模型求解的結果
外生變數:
2、計量經濟學中應用的資料
(1)時間序列資料
(2)截面資料
(3)混合資料
(4)虛擬變數資料:一些定性的事實,不能直接用一般的資料去計量。
3、引數及其估計準則
(1)無偏性
(2)最小方差性(最優無偏估計)
(3)一致性
4、計量模型的基本函式形式
(1)線性模型
(2)非線性模型(可變為線性形式的非線性模型)
雙對數模型
半對數模型
倒數變換模型
第二章一元回歸模型概述
回歸分析的性質
回歸分析的一些基本概念
對線性的幾點說明
§2.1 回歸分析的性質
一、變數間的關係及回歸分析的基本概念
1、變數間的關係
經濟變數之間的關係,大體可分為兩類:
(1)確定性關係或函式關係:研究的是確定現象非隨機變數間的關係。
(2)統計依賴或相關關係:研究的是非確定現象隨機變數間的關係。(以一定的統計規律呈現出來的關係)
例如: 函式關係:
統計依賴關係/統計相關關係:
▲注意:
①不線性相關並不意味著不相關;
②有相關關係並不意味著一定有因果關係;
③回歸分析/相關分析研究乙個變數對另乙個(些)變數的統計依賴關係,但它們並不意味著一定有因果關係。
④相關分析對稱地對待任何(兩個)變數,兩個變數都被看作是隨機的。回歸分析對變數的處理方法存在不對稱性,即區分應變數(被解釋變數)和自變數(解釋變數):前者是隨機變數,後者不是。
回歸與因果關係
雖然回歸分析研究乙個變數對另一(些)變數的依賴關係,但它並不意味著因果關係。kendall和stuart認為乙個統計關係式不管多麼強,也不管多麼有啟發性,卻永遠不能確立因果方面的聯絡,對因果關係方面的理念必須來自統計學之外,最終來自這種或那種理論。
從邏輯上說,統計關係式本身不可能意味著任何因果關係。要談因果關係,必須訴諸先驗或理論上的思考。
§2.2回歸分析的基本思想:
一、利用樣本來推斷總體
1、總回歸函式(prf)
2、樣本回歸函式(srf)
3、樣本回歸函式對總回歸函式的進行擬合:
(1)最小二乘法(ols)
(2)最小二乘法的基本假定
(3)最小二乘估計的精度或標準誤
(4)最小二乘估計量的性質
(5)擬合優度的度量
(6)區間估計或假設檢驗
4、利用回歸方程進行分析、評價及**。
二、回歸分析的基本概念
1、 回歸分析(regression analysis)是研究乙個變數關於另乙個(些)變數的具體依賴關係的計算方法和理論。
其用意:在於通過後者的已知或設定值,去估計和(或)**前者的(總體)均值。
這裡:前乙個變數被稱為被解釋變數或因變數對變數測量尺度的註解: 分類尺度(名義尺度)、順序尺度(序數尺度)、間隔尺度(區間尺度)、比率尺度(比率尺度)
三、總體回歸函式
由於變數間關係的隨機性,回歸分析關心的是根據解釋變數的已知或給定值,考察被解釋變數的總體均值,即當解釋變數取某個確定值時,與之統計相關的被解釋變數所有可能出現的對應值的平均值。
例2.1:乙個假想的社群有100戶家庭組成,要研究該社群每月家庭消費支出y與每月家庭可支配收入x的關係。
即如果知道了家庭的月收入,能否**該社群家庭的平均月消費支出水平。
為達到此目的,將該100戶家庭劃分為組內收入差不多的10組,以分析每一收入組的家庭消費支出。
分析:(1)由於不確定因素的影響,對同一收入水平x,不同家庭的消費支出不完全相同;
(2)但由於調查的完備性,給定收入水平x的消費支出y的分布是確定的,即以x的給定值為條件的y的條件分布(conditional distribution)是已知的如: p(y=561|x=800)=1/4。
因此,給定收入x的值xi,可得消費支出y的條件均值(conditional mean)或條件期望(conditional expectation): e(y|x=xi)
計量經濟學
第七套一 單項選擇題 1 用模型描述現實經濟系統的原則是 b a.以理論分析作先導,包括的解釋變數越多越好 b.以理論分析作先導,模型規模大小要適度 c.模型規模越大越好 這樣更切合實際情況 d.模型規模大小要適度,結構盡可能複雜 2 arch檢驗方法主要用於檢驗 a a 異方差性 b.自相關性 d...
計量經濟學總結
計量經濟學 是經濟的乙個分支學科,是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關係為內容的分支學科。是經濟理論 統計學和數學三者的結合 計量經濟學的研究步驟 1.確定變數和數學關係式 模型設定 2.分析變數間具體的數量關係 估計引數 3.檢驗所得結論的可靠性 模型檢驗 4.做經濟分析和經濟 模型應用 設立乙個良...
計量經濟學考點
名詞解釋 計量經濟學 計量經濟學 econometrics,又譯成經濟計量學 是應用經濟學的乙個分支學科,它以一定的經濟理論和實際統計資料為依據,運用數學 統計學的方法和計算機技術,通過建立計量經濟模型,定量分析經濟變數之間的隨機因果關係。樣本可決係數 回歸平方和在總離差平方和中所佔的比重稱為樣本可...