**考試
總分：100 考試時間：100分鐘
一、單項選擇題
1、下列屬於衍生金融工具的是（）(答題答案：c)
a、** b、債券 c、** d、外匯
2、一家美國的進口商a90天後要支付給英國出口商b500萬英鎊，那麼，為了避免這一風險，a方可以（）(答題答案：a)
a、在遠期外匯市場**90天遠期500萬英鎊 b、在遠期外匯市場賣出90天遠期500萬英鎊 c、立即**500萬英鎊 d、立即賣出500萬英鎊
3、假設目前**現貨**為每盎司400美元，90天遠期**為450美元，90天銀行貸款利率為年利8%，套利者應如何套利(答題答案：a)
a、借入400萬美元，**1萬盎司現貨**，同時，在90天遠期市場賣出1萬盎司 b、借入400萬美元，賣出1萬盎司現貨**，同時，在90天遠期市場賣出1萬盎司 c、借入400萬美元，**1萬盎司現貨**，同時，在90天遠期市場**1萬盎司 d、借入400萬美元，賣出1萬盎司現貨**，同時，在90天遠期市場**1萬盎司
4、假設90天遠期英鎊**為1.58美元，如果投機者預計90天後英鎊的**會高於這一水平，則他應該（）(答題答案：b)
a、賣出遠期英鎊 b、**遠期英鎊 c、賣出遠期美元 d、**遠期美元
5、衍生金融工具產生的客觀背景是（）(答題答案：a)
a、金融市場上的**風險 b、金融理論的發展 c、金融機構的推動 d、科技的發展
6、如果一年期的即期利率為10%，兩年期的即期利率為10.5%，那麼一年到兩年的遠期利率為（）(答題答案：c)
a、0.1 b、0.105 c、0.11 d、0.115
7、假設美國某銀行外匯標價為usd/gbp=1.5550/60，遠期匯差為40/30，則遠期匯率為（）(答題答案：b)
a、usd/gbp=1.5510/30 b、usd/gbp=1.5510/90 c、usd/gbp=1.5590/90 d、usd/gbp=1.5590/30
8、一公司認為6個月後的3個月中市場利率上公升的可能性很大，準備利用遠期合約進行投機。假設合約的名義本金為5000000美元，現在，銀行對該公司的標價如下：遠期利率協議（6×9），銀行a（6.
15-6.21），公以6.21的**購買了銀行a的遠期利率協議。
如果利率上公升為7%公司將在遠期利率協議中（）(答題答案：a)
a、獲得現金98111.20美元 b、支付現金98111.20美元 c、獲得現金15102.18美元 d、支出現金15102.18美元
9、假定你簽署了乙個對於無股息**的6個月期限的遠期合約，**當期**為30美元，無風險利率為12%（連續複利），合約遠期**為（）(答題答案：b)
a、30.86美元 b、31.86美元 c、32.75美元 d、31.75美元
10、甲銀行3個月後要拆進一筆1000萬美元的3個月存款，該銀行**利率在短期內將會上公升，為了不使利息支出增加，甲銀行決定按現行3個月libor，年利率7.5%向乙銀行買進1000萬美元的遠期利率協議（3個月對6個月），3個月後libor上公升為8.5%，則本筆遠期利率協議交易的支付利息結算金是（）(答題答案：
c)a、24379.8美元 b、24378.9美元 c、24479.8美元 d、24478.9美元
11、2023年1月9日中國**歷史上首個*****-****在（）掛牌交易。(答題答案：d)
a、大連商品交易所 b、鄭州商品交易所 c、中國金融**交易所 d、上海**交易所
12、最早出現的商品**是（）(答題答案：b)
a、金屬** b、農產品** c、能源** d、林產品**
13、關於**交易和現貨交易，下列描述錯誤的是（）(答題答案：c)
a、現貨交易中，商流與物流在時空上基本是統一的 b、並不是所有的商品都能成為**交易的品種 c、**交易不受時空限制，交易靈活方便 d、**交易的目的一般不是未來獲得實物商品
14、生產經營者通過**市場規避風險的方式是（）(答題答案：a)
a、套期保值 b、買進**合約 c、賣出**合約 d、買進一種商品合約，同時賣出另一種商品合約
15、**交易每日**最大漲跌幅度的確定基準是（）(答題答案：a)
a、上一交易日的結算** b、上一交易日的開盤價 c、本日開盤價 d、本日結算價
16、f公司是一家生產有色金屬銅的公司，它在6個月後能生產出陰極銅10000噸，當前陰極銅的市場**為14200元/噸，公司擔心銅價6個月後會跌破13000元/噸，那麼公司將無法實現預定的最低目標利潤，公司應（）才能保證公司完成最低利潤目標。(答題答案：a)
a、賣出6個月後到期的金屬銅**合約2000手（1手5噸） b、**出6個月後到期的金屬銅**合約2000手（1手5噸） c、賣出銅10000噸 d、**銅10000噸
17、假設某一短期國庫券**合約的標的折現率為8.25%，則其貼水為8.25，這一合同的imm指數為（）(答題答案：b)
a、90.75 b、91.75 c、92.75 d、91.25
18、標的物為標準化的期限為20年、息票利率為8%的美國長期國債的**合約，若**市場爆出的**為98-22，則若以小數點來表示，為（）(答題答案：c)
a、98.2215美元 b、98.6675美元 c、98.6875美元 d、98.7875美元
19、乙個投資者在8月1日以8000點的**購買了乙份9月份到期的香港恆生指數**合約，到交割日，香港恆生指數收在8100點，則收益等於（）。（其中合約乘子為50港幣/點）(答題答案：b)
a、4000 b、4500 c、5000 d、5500
20、下列關於**合約最小變動價位的說法，不正確的是（）(答題答案：c)
a、每次**的最小變動數值必須是其最小變動價位的整數倍 b、商品**合約最小變動價位的確定取決於標的物的種類、性質、市價波動情況 c、較大的最小變動價位有利於市場流動性的增加 d、最小變動價位是指在**交易所的公開競價過程中，對合約每計量單位**的最小變動數值
二、多項選擇題
1、衍生金融工具的主要功能有（ ）(答題答案：abcd)
a、保值手段 b、**發現 c、套利手段 d、投機手段
2、衍生金融工具按照基礎資產的分類（ ）(答題答案：abc)
a、股權式類衍生工具 b、利率衍生工具 c、貨幣衍生工具 d、選擇權類衍生工具
3、按照衍生金融工具自身交易的方法和特點分為（ ）(答題答案：abcd)
a、金融遠期 b、金融** c、金融期權 d、金融互換
4、遠期外匯合約按照合約中對未來交割時間的不同規定分為（ ）(答題答案：abc)
a、固定交割日期的遠期外匯交易 b、擇期遠期外匯交易 c、掉期交易 d、遠期外匯綜合協議
5、遠期外匯合約的特點有（ ）(答題答案：abcd)
a、非標準化合約 b、通常用現金和實物進行交割 c、流動性較差 d、信用風險大
6、金融遠期合約包括（ ）(答題答案：bcd)
a、商品遠期交易 b、遠期利率協議 c、遠期外匯協議 d、遠期**合約
7、遠期外匯合約按照交易目的不同分為（ ）(答題答案：bcd)
a、掉期交易 b、商品性遠期外匯合約 c、金融性遠期外匯交易 d、投機性遠期外匯交易
8、**交易規則有（ ）(答題答案：abcd)
a、保證金制度 b、當日無負債結算制度 c、漲跌停板制度 d、持倉限額制度
9、**合約的（ ）等都是預先由**交易所規定好的，具有標準化的特點。(答題答案：bcd)
a、** b、交割品 c、最小變動價位 d、交易月份
10、套期保值有助於規避**風險，是因為（ ）。(答題答案：bcd)
a、****與現貨**之間的差額始終保持不變 b、**市場與現貨市場的**變動趨勢相同 c、**市場與現貨市場走勢的「趨同性」 d、隨著**合約臨近交割，現貨**與****趨於一致
11、利用**市場進行套期保值，生產經營者可以（ ）(答題答案：abcd)
a、實現預期利潤 b、鎖定生產成本 c、平抑現貨市場的**波動 d、規避現貨市場的**風險
12、下列屬於商品**的是（ ）(答題答案：bc)
a、外匯** b、農產品** c、商品**指數** d、股指**
13、下列屬於利率**的是（ ）(答題答案：bc)
a、股指** b、長期國債** c、歐洲美元** d、外匯**
14、股指**的特點有（ ）(答題答案：abcd)
a、現金結算 b、高槓桿作用 c、交易成本較低 d、流動性較高
15、下列關於商品**的說法，正確的有（ ）(答題答案：bd)
a、標的商品必須儲存較長時間而品質不變，因此活牲畜不能作為**合約標的物 b、商品**是最早的**交易種類 c、金屬**不屬於商品** d、商品**是以實物商品為標的物的**合約
三、判斷題
1、衍生金融工具是對未來的交易，按照收付實現制的財務會計規則。(答題答案：b)
a、是 b、否
2、金融衍生品獨立於現實資本運動之外，具有虛擬性。(答題答案：a)
a、是 b、否
3、金融衍生品是一種收益獲取權的憑證，本身具有價值。(答題答案：b)
a、是 b、否
4、衍生金融產品交易的風險頭寸暴露水平有減小的趨勢。(答題答案：b)
a、是 b、否
5、遠期**會隨著實踐的變化而變化，但是遠期交割**卻是保持不變的。(答題答案：a)
a、是 b、否
6、遠期合約雙方需要交納保證金。(答題答案：b)
a、是 b、否
7、在簽署遠期合約協議的時刻，交割**與遠期**是相同的，遠期合約價值為零。(答題答案：a)
a、是 b、否
8、在遠期利率協議中，當參照利率大於合同利率時，結算金為負值，由協議的買方向賣方支付利息差額的現值。(答題答案：b)
a、是 b、否
9、**交易是一種保證金交易。(答題答案：a)
a、是 b、否
10、交易保證金比率隨著交割臨近而降低。(答題答案：b)
a、是 b、否
11、隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比率。(答題答案：a)
a、是 b、否
12、隨著**合約臨近交割，現貨**與****趨於一致。(答題答案：a)
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