商業銀行資產負債管理系統

銀行多樣的資產負債科目及龐大的資料量，再加上愈益多變的利率走勢，使得資產負債管理的分析計算過程也愈趨複雜，因此對計算機作業的依賴程度相當高，如果不依賴計算機和軟體幾乎是無法實現，而資產負債管理軟體可以完成海量資料處理及資訊分析，使商業銀行借助計算機系統實現市場風險計量與資本約束下的績效考核。

為了適應市場的需求，東華軟體金融部在多年商業銀行業務系統實施經驗的基礎上，集合北大、清華、商業銀行專家，借鑑國內外銀行資產負債管理的理論、經驗與技術，推出了商業銀行資產負債管理軟體。

開展資產負債管理專案是為了適應內外在金融環境及法規的變革，在可容忍的風險條件下，不斷地調整資產負債組合，以及綜合管理資金**於運用方式，以達到銀行最終經營目標的操作。

資產負債管理表大致分為三個目標：

一是計量和管理各類市場風險。商業銀行面臨的市場風險，包括利率風險流動性風險和匯率風險，主要是由於資產負債專案錯配和金融市場要素波動引起的因此也統稱市場風險。如果過度承擔市場風險或風險管理不善，有可能給商業銀行造成滅頂之災。

資產負債管理的首要任務就是對市場風險進行準確計量和科學管理。

二是實現科學的預期獲利。追求盈利是商業銀行經營管理的根本出發點，也是資產負債管理的最終目標。資產負債管理的一項重要任務就是在判斷市場利率走勢的基礎上，在銀行的短期和長期盈利目標之間尋求一種平衡。

三是優化經濟資本配置。資產負債管理必須對經濟資本進行合理配置，既要保證有充足的資本覆蓋風險，又要保證經濟資本用在最能為銀行帶來收益風險相對較小的業務領域。

● 靈活的資料管理系統：本系統對國內市場上的金融產品資料可以根據客戶的需要實現靈活方便的管理。包含了包括債券、外匯、***和**在內的各種交易方式和品種。

● 流動性風險管理分析：本系統基於中國銀監會的《商業銀行流動性風險管理指引》而設計，可解決當前銀行流動性管理迫切需求，實現現金流量測算和壓力測試方案的系統自動化處理。

● 市場風險價值度（var）：本系統對我國債券、外匯、***、**市場進行基於var的各種風險度量，以期為客戶有效地管理市場風險提供支撐。

● 系統基於web的三層分布式體系結構，分層的、元件化的設計理念，廣泛應用符合國際標準的技術，採用hibernate＋struts技術，保證系統的健壯性、可擴充套件性、可維護性，使系統符合銀行的技術需要。

● 採用物件導向的軟體分析、設計、編碼及基於元件的開發方法，以確保軟體及其元件的重用。

該系統使用基於web的訪問介面，以便於前端業務使用者的使用。先進、可靠、穩定的架構可以有效降低系統間耦合度，使系統複雜度分割合理，保證系統可維護性與可管理性。下圖顯示了資產負債管理資訊系統的功能，後面章節中將介紹每個模組的具體內容：

圖：alm系統功能架構