風險分析的主要方法：蒙特卡洛模擬
1.使用條件：
當在專案評價中輸入的隨機變數個數多於三個，每個輸入變數可能出現三個以上以至無限多種狀態時(如連續隨機變數)，就不能用理論計算法進行風險分析，這時就必須採用蒙特卡洛模擬技術。
2.原理
用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變數的數值，並根據這組輸入變數的數值計算專案評價指標，抽樣計算足夠多的次數可獲得評價指標的概率分布，並計算出累計概率分布、期望值、方差、標準差，計算專案由可行轉變為不可行的概率，從而估計專案投資所承擔的風險。
3.蒙特卡洛模擬的程式
①確定風險分析所採用的評價指標，如淨現值、內部收益率等。
②確定對專案評價指標有重要影響的輸入變數。
③經調查確定輸入變數的概率分布。
④為各輸入變數獨立抽取隨機數。
⑤由抽得的隨機數轉化為各輸入變數的抽樣值。
⑥根據抽得的各輸入隨機變數的抽樣值組成一組專案評價基礎資料。
⑦根據抽樣值組成基礎資料計算出評價指標值。
⑧重複第四步到第七步，直至預定模擬次數。
⑨整理模擬結果所得評價指標的期望值、方差、標準差和期望值的概率分布，繪製累計概率圖。
⑩計算專案由可行轉變為不可行的概率。
4.應用蒙特卡洛模擬法時應注意的問題
(1)在運用蒙特卡洛模擬法時，假設輸入變數之間是相互獨立的，在風險分析中會遇到輸入變數的分解程度問題。
輸入變數分解得越細，輸入變數個數也就越多，模擬結果的可靠性也就越高。變數分解過細往往造成變數之間有相關性，就可能導致錯誤的結論。為避免此問題，可採用以下辦法處理。
①限制輸入變數的分解程度。
②限制不確定變數個數。模擬中只選取對評價指標有重大影響的關鍵變數，其他變數保持在期望值上。
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