§2.7 非線性規劃模型
在現實問題中,大量的問題是非線性的。因此,除線性規劃外,應用更多的是非線性規劃。本節簡單介紹非線性規劃的有關概念。
一. 引例
例1. 如圖2-68,預建一豬舍,圍牆與隔牆的總長不能超過40公尺,問長、寬各多少時,面積最大?
設長、寬分別是公尺、公尺時,問題即為下述優化問題:求
易知,本問題的最優解是
例2. 某企業生產一種產品,其生產要素(可以是某種原材料,也可以是勞力、資本等)編號為. 已知該產品的生產函式為(第種生產要素的投入量為時的產品產出量)一般為非線性函式,設給定產品的總產量為,第種生產要素的單位生產費用為,問如何安排生產成本最低?
數學模型為:
例3. 最優國民經濟計畫模型
國民經濟由個部門所組成, 編號為,各部門間直接消耗的係數矩陣為,為第個部門生產價值乙個單位的產品直接消耗部門產品的價值單位,部門的生產函式其中為第部門總產品的價值.為投入部門的資金數為投入部門的勞力數.問在總勞動力,資金給定的前提下,如何安排各部門的資金數及勞力投入,可使國民收入最大?
設表示第部門最終產品的總價值,則數學模型為
例4. 確定經驗公式-非線性回歸分析
設(,) ()為實際問題中的一組資料,且與有關係,現求係數使得與資料組「最接近」。化為數學問題,即求
一般地,稱
min為規劃問題(或稱為條件極值問題)。
特別1. 當為線性函式,為二次函式,稱上述問題為二次規劃;
2. 當均為線性函式,稱上述問題為線性規劃。
稱為約束條件,稱為目標函式。
二. 二變數非線性規劃問題的**法
考慮規劃問題
min可以用**法求出.
先給出若干概念.
1. 約束集合
首先我們知道,在平面上,乙個不等式可確定乙個區域。如:,表示上方部分;,表示內部部分等.
乙個等式可確定一條曲線。
將所有不等式、等式確定的區域的公共部分稱為約束集合。
2. 等高線
對於目標函式, =取定值時,確定平面上一條曲線,而,取不同值為平面上一條曲線。對應於該曲線上的點,其函式值相同,稱這些曲線為等高線。
例5.的等高線為一族以原點為圓心的同心圓,時,這些同心圓半徑為。隨著圓的半徑增大,圓上的函式值增大(如圖2-69)。
例6.的等高線也為一族以原點為圓心的同心圓,半徑為。隨著圓的半徑擴大,圓上的函式值變小。(見圖2-70)。
3. 幾何意義及**法
例7. 非線性規劃問題
min的可行域(約束集合)如圖2-71陰影部分,最優解為(0,0).
解「豬舍問題」(例1)
可行域即圖2-72陰影部分,做出等高線,取,易知最優解為與的交點
三. 函式的梯度及最速下降法
約束問題轉化為無約束問題(如lagrange乘數法)後可用最速下降法求解。
1. 求解無約束極值-多元函式極值
min經典數學方法:令,解得駐點,是否極值點?看矩陣的正定性即可,從
當矩陣正定時,在取極小;
當矩陣負定時,在取極大。
這種做法的困難是要解方程組;判定正定性。
2. 規劃方法
首先回顧梯度的性質:
在給定點的負梯度即是函式在點下降最快的方向;
時,梯度方向為曲線在的法向。
最速下降法:
我們假設穩定點又是最優點。給定初始點,若,則即為最優點;
否則,,則按梯度意義,為下降最快的方向,沿方向,求,使(其中是的一元函式)。
令,則(,特別取,有)
從依次迭代即可得到最優解。
步驟:1. 取初始點;
2. 若,止;
3. 計算,求極值;
4. 令,,轉2。
例9. 求無約束問題
。解:1. 取;
2.;3.;
4.;5. 。
故 。
四. 罰函式法
考慮非線性規劃問題
st 引入函式
用建構函式
其中是乙個很大的數。
由的定義,及約束條件的集合為,故,
由於時,
及為很大的正數,故也是乙個很大的正數。於是,當時,也是很大的數。
我們稱函式為罰函式,稱為罰款項,稱為罰因子。
對於固定的,為的函式。下面求無條件約束問題的最優解。(可用最速下降法)
設其最優解為。由於為很大的數,故無約束問題的最優解應滿足條件。
可以證明:
的最優解為規劃問題
的最優解。
這裡取多大合適,我們事先不知道。但從上述結論,若對,的最優解,則為原規劃問題的最優解。
否則,,則說明不夠大。從而取,再求解。
依次下去,若求得的最優解,則為原問題的最優解。
或與足夠接近,如:,迭代停止。否則,
令,繼續上述步驟。
這個方法稱為罰函式方法。
罰函式方法的實際意義:
考慮我們購買中貨物,對每種貨物的採購量分別為,則我們把目標函式
看成採購量分別為時,所需總錢數。
約束集合,理解為某種「規定」。因此,非線性規劃問題
的經濟意義為:在「規定」的範圍內購物,使花錢最少。
對於罰函式,的意義是:
相對「規定」制定一種「罰款」政策。若符合規定(即),則罰款為0。若違反規定,則需交納一筆正罰款(即罰款項)
於是,罰函式即為採購的總代價。
不難理解,當很大時,相當於對違反「規定」的採購規定了苛刻的罰款,這當然不合算。於是迫使我們在考慮總代價為最小時,要符合規定。
在數學上表現為:當很大時,無約束極值問題的最優解應滿足約束條件,即。
例10. 利用罰函式法求解
解若為極值,則。故無約束問題的最優解滿足,即。
當時,得。
例11. 解非線性規劃問題
解: 得解得
得,有。
非線性規劃
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求解非線性規劃
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52非線性規劃問題
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