通過乙個學期對計量經濟學的學習，我學到了很多的知識。計量經濟學是以經濟理論和經濟資料的事實為依據，運用數學、統計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關係和規律的一門經濟學科。計量經濟學與理論經濟學、經濟統計學、數理統計學既有區別又有聯絡。
計量經濟學是現代經濟學的重要分支。計量經濟學不僅要研究經濟現象的計量方法，而且要研究經濟現象發展變化的數量規律。
運用計量經濟學研究經濟問題，一般可以分為四個步驟：確定變數和數學關係式——模型設定；分析變數間具體的數量關係——估計引數；檢驗所得結論的可靠性——模型檢驗；做經濟分析和經濟**——模型應用。
在計量經濟研究中，模型是對實際經濟現象或過程的一種數學模擬，再完美的模型也不可能將所有的因素都納入其中，模型只不過是對可計量的複雜經濟現象的一種簡化與抽象。因此模型只能在一定的假設前提下，忽略眾多次要因素，而突出若干所關注的主要經濟變數，把有關經濟變數的相互依存關係表現為方程式。模型的建立主要靠對現實經濟問題的深入研究，要遵循科學的理論原則，也要運用適當的方法。
1、 一元回歸模型：
許多社會與經濟現象，除了自身的變動之外，它們相互之間很可能有一定的依存關係。各種經濟變數相互之間的依存關係有兩種不同的型別：一種是確定性的函式關係，另一種是不確定的統計關係，也稱為相關關係。
關於擬合優度的檢驗，也就是檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度。被解釋變數y的觀測值圍繞其均值的總離差平方和可分解為兩個部分：一部分來自於回歸線，另一部分來自於隨機勢力。
所以，我們用來自回歸線的回歸平方和佔y的總離差的平方和的比例來判斷樣本回歸線與樣本觀測值的擬合優度。這個比例，我們也較它可決係數，它的取值範圍是0<=r2<=1。
關於變數的顯著性檢驗，是要考察所選擇的解釋變數是否對被解釋變數有顯著的線性影響。所應用的方法是數理統計學中的假設檢驗。我們在進行變數顯著性檢驗時所應用的方法主要是t檢驗。
這在之前我們的概率論與統計學的課程中都有所涉及，不算是新的知識。
關於置信區間估計。當我們要判斷樣本引數的估計值在多大程度上可以「近似」的替代總體引數的真值，往往需要通過構造乙個以樣本引數的估計值為中心的「區間」，來考察它以多大的概率包含這真是的引數值。這樣的方法就是我們所說的引數檢驗的置信區間估計。
當我們希望縮小置信區間時，可以採用的方法有增大樣本容量和提高模型的擬合優度。
2、 多元回歸模型
社會經濟現象是複雜的，通常一種社會經濟現象總是和多種經濟現象相聯絡。在計量經濟學中，如果總體回歸函式描述了乙個被解釋變數與多個解釋變數之間的線性關係，由此而設定的總體回歸函式就是多元線性回歸模型。
關於修正的可絕係數。我們可於發現，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變數必定使得自由度減少，所以調整的思路是:將殘差平方和與總離差平方和分別除以各自的自由度，以剔除變數個數對擬合優度的影響。
這樣就引出了我們這裡說的調整的可絕係數。
關於對多個解釋變數是否對被解釋變數有顯著線性影響關係的聯合性f檢驗。f檢驗的思想來自於總離差平方和的分解式：tss=ess+rss。
通過比較f值與臨界值的大小來判定原方程總體上的線性關係是否顯著成立。
例題分析：
改革開放以來隨著中國經濟的快速發展，居民的消費水平也不斷增長。但全國各地區經濟發展速度不同，居民消費水平也有明顯差異。為了分析什麼是影響各地區居民消費支出有明顯差異的最主要因素，並分析影響因素與消費水平的數量關係，可以建立相應的計量經濟模型去研究。
（研究範圍：全國各省市2023年城市居民家庭平均每人每年消費截面資料模型。）
理論分析：影響各地區城市居民人均消費支出的因素有多種，但從理論和經驗分析，最主要的影響因素應是居民收入。從理論上說可支配收入越高，居民消費越多，但邊際消費傾向大於0，小於1。
建立模型
其中： y—城市居民家庭平均每人每年消費支出(元)
x—城市居民人均年可支配收入(元)
表示為：
模型檢驗：
1、 可決係數：r^2=0.93568整體模型上擬合好。
2、 係數顯著性檢驗：給定給定 a=0.05 ，查 t 分布表，
在自由度為n-2=29時臨界值為
因為t = 20.44023 >
說明「城鎮人均可支配收入」對「城鎮人均消費支出」有顯著差異。
經濟意義檢驗：
估計的解釋變數的係數為0·758511，說明城鎮居民人均可支配收入每增加1元，人均年消費支出平均將增加0·758511元。這符合經濟理論對邊際消費傾向的界定。
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