一、單項選擇題
1.下列關於風險管理與商業銀行經營的關係，說法不正確的是( )。
a.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
b.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
c.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，並有效管理金融資產和業務組合
d.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值
2. 全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是( )。
a.全球的風險管理體系
b.全面的風險管理範圍
c.全程的風險管理過程
d.完全的風險規避制度
3. 以下不屬於市場風險的是( )。
a.利率風險
b.匯率風險
c.法律風險
d.商品風險
4. 我國商業銀行核心一級資本充足率不得低於( )。
a.3%
b.4%
c.5%
d.8%
5.資本收益率的計算公式為( )。
a.raroc=(el—ni)/ul
b.raroc=(ul—ni)/el
c.raroc=(n1—el)/ul
d.raroc=(el—ul)/ni
6. 以下關於經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是( )。
a.在單筆業務層面上，raroc可用於衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據
b.使用經風險調整的業績評估方法，不利於在銀行內部建立正確的激勵機制
c.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之後，可依據raroc衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對raroc指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理
d.在商業銀行總體層面上，raroc指標可用於目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等
7. ( )是指商業銀行業務發展中基於歷史資料分析可以預見的損失。
a.已造成損失
b.非預期損失
c.預期損失
d.災難性損失
8. 對於規模巨大的災難性損失，商業銀行可以通過( )的方式來轉移風險。
a.提取損失準備金
b.衝減利潤
c.購買商業保險
d.嚴格限制高風險業務
9. 根據商業銀行的業務特徵及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬於其中分類的是( )。
a.信用風險
b.權責風險
c.操作風險
d.聲譽風險
10.在聲譽風險中，下列關於管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是( )。
a.強化全面風險管理意識
b.改善公司的治理
c.預先作好應對聲譽危機的準備
d.無法確保其他主要風險被正確識別、優先排序
11.巴塞爾委員會以( )方式把商業銀行面臨的風險分為八大類。
a.損失結果
b.風險事故
c.風險發生的範圍
d.誘發風險的原因
12.下列屬於商業銀行風險管理的主要策略的是( )。
a.風險分散
b.風險對換
c.風險集中
d.風險轉出
13.根據所給出的結果和對應到實數空間的函式取值範圍，可以把隨機變數分為( )。
a.離散型隨機變數和間隔型隨機變數
b.離散型隨機變數和連續型隨機變數
c.集中型隨機變數和連續型隨機變數
d.集中型隨機變數和間隔型隨機變數
14.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
a.資本規模和商業銀行的盈利水平
b.資產規模和商業銀行的風險管理水平
c.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
d.資本金規模和商業銀行的盈利水平
15.20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生於( )階段。
a.資產風險管理模式
b.負債風險管理模式
c.資產負債風險管理模式
d.全面風險管理模式
16.從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發。
a.市場風險
b.信用風險
c.操作風險
d.流動性風險
17.商業銀行的風險管理模式的四個發展階段依次為( )。
a.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
b.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
c.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
d.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
18.資產負債風險管理的重要分析手段為( )。
a.缺口分析和盈利分析
b.缺口分析和久期分析
c.缺口分析和風險分析
d.久期分析和盈利分析
19.下列關於風險對沖的說法不正確的是( )。
a.風險對沖不能被用於管理信用風險
b.風險對沖可以管理系統性風險，也能管理非系統性風險
c.風險對沖中市場對沖又稱為殘餘風險
d.風險對沖關鍵在於對沖比率的確定
20.某部門具有a、b、c三種資產，佔總資產的比例分別為30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。
a.14.5%
b.14%
c.13.5%
d.12%
21.關於理解風險與收益的關係的好處，下列說法錯誤的是( )。
a.有助於商業銀行對損失可能性的管理
b.有助於銀行在經營管理活動中採用經濟資本配置
c.有助於商業銀行對盈利可能性的管理
d.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利
22.金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用於商業銀行的風險管理，這屬於商業銀行( )。
a.資產風險管理模式階段
b.負債風險管理模式階段
c.資產負債風險管理模式階段
d.全面風險管理模式階段
23.下列關於事件的說法，錯誤的是( )。
a.不確定性事件是指，在相同的條件下重複乙個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
b.概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具
c.確定性事件是指在相同的條件下重複同一行為或試驗，出現的結果是不同的
d.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱為隨機事件
24.下列關於國家風險的說法不正確的是( )。
a.在同乙個國家範圍內的經濟金融活動存在國家風險
b.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險
c.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的
d.個人一般不會遭受國家風險
25.對於巨大的災難性損失，商業銀行通常採用( )來轉移。
a.提取損失準備金
b.資本金
c.保險手段
d.衝減利潤
26.國家風險是由( )引起的，超出了( )的控制範圍。
a.債權人國家
b.債務人債權人
c.債權人所在國的行為國家
d.債務人所在國的行為債權人
27.關於風險管理與商業銀行的關係，說法不正確的是( )。
a.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
b.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式c.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，並有效管理商業銀行的業務模式
d.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求
二、多項選擇題
1. 下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬於風險轉移的有( )。
a.為營業場所購買財產保險
b.對於不擅長承擔風險的業務，銀行對其配置有限的經濟資本
c.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
d.將貸款資產**化後**
e.要求借款人提供第三方擔保
2. 商業銀行通常採用( )的方式來應對和吸收預期損失。
a.風險規避
b.風險補償
c.風險對沖
d.衝減利潤
e.提取損失準備金
3. 商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。
a.有助於金融產品的開發
b.降低現金流的波動性
c.有利於商業銀行更加有效地配置資本
d.有利於商業銀行改善資本結構
e.有助於獲得更多收益
4. 關於全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有( )。
a.全員的風險管理文化
b.全面的風險管理範圍
c.全新的風險管理方法
d.全程的風險管理過程
e.全球的風險管理體系
5. 下列關於風險分散化的論述正確的有( )。
a.如果資產之間的風險不存在相關性，那麼分散化策略將不會有風險分散的效果
b.如果資產之間的相關性為一1，風險分散化效果較差
c.如果資產之間的相關性為+1，風險分散化效果較好
d.如果資產之間的相關性為正，那麼風險分散化效果較好
e.如果資產之間的相關性為負，那麼風險分散化效果較好
6. 根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，並由此分為的表現形式包括( )。
a.就業制度
b.工作場所安全事件
c.客戶、產品及業務活動事件
d.資訊科技系統事件
e.交割及流程管理事件
7. 以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現為( )。
a.促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤
b.體現業務發展與風險管理的內在平衡
c.實現經營目標與績效考核的協調一致
d.無法從根本上改變商業銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
e.有利於在商業銀行內部建立正確的激勵機制
8. 下列關於風險的概念說法不正確的有( )。
a.風險是乙個事前的概念
b.風險是乙個事後的概念
c.風險是乙個貫穿於事前和事後的概念
d.風險是乙個無法確定的概念
2019銀行從業資格《風險管理》考點
本節考點整合 專家剖析考點 本章重點是風險與風險管理 商業銀行風險的主要類別。為了讓考生們更容易通過，我們在軟體裡提供了更多的資料和試題，考生應著重理解掌握。本章節重要考點詳解 第一節風險管理基礎 一 風險 收益與損失 表1 1 表1 1 風險 收益與損失 二 風險管理與商業銀行經營 表1 2 表1...
2023年銀行從業資格考試《風險管理》真題第一部分
窗體頂端 第 1 題 單項選擇題 每題 0.50 分 下列關於風險分類的說法，不正確的是 a.按風險發生的範圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險 b.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險 政治風險 社會風險 自然風險和技術風險 c.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險 d.按誘發風險的原...
2019銀行從業資格考試《風險管理》真題
1.下列關於紅色預警法的說法，不正確的是 a.是一種定性分析的方法 b.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析 c.要進行不同時期的對比分析 d.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警 答案 a 解析 是定量與定性分析相結合的方法。2.某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計畫2007...