一、單項選擇題
1.期權的風險指標通常用希臘字母來表示，這種希臘字母也可以運用在現貨、**中，對於**多頭，gamma值為（）。a.
0b. -1c. 1d.
無法判斷您的答案：a題目分數：10此題得分：
10.0
2.期權的風險指標通常用希臘字母來表示，其中vega是指（）。a.
標的資產**變動1單位，期權**變多少b.利率變化1單位，期權**變多少c.時間推移1單位，期權**變多少d.
波動率變化1單位，期權**變多少您的答案：d題目分數：10此題得分：
10.0
3.關於無紅利歐式期權的gamma的描述，下列說法正確的是（）。a.
波動率較低時，實值、虛值和平價期權的gamma差異較大b.快到期時，實值、虛值和平價期權的gamma差異較小c.波動率較高時，實值、虛值和平價期權的gamma差異較大d.
波動率較低時，實值、虛值和平價期權的gamma差異較小您的答案：a題目分數：10此題得分：
10.0
4.期權的風險指標通常用希臘字母來表示，其中theta是指（）。a.
標的資產**變動1單位，期權**變多少b.利率變化1單位，期權**變多少c.時間推移1單位，期權**變多少d.
波動率變化1單位，期權**變多少您的答案：c題目分數：10此題得分：
10.0
二、多項選擇題
5.期權的風險指標通常用希臘字母來表示，這種希臘字母也可以
運用在現貨、**中，下列選項中gamma的值等於0的有（）。a.現貨多頭b.
現貨空頭c.**多頭d.**空頭您的答案：
d,a,b,c題目分數：10此題得分：10.
06.期權的風險指標通常用希臘字母來表示，下列關於delta的特徵描述正確的是（）。
a.對於無紅利歐式看漲期權多頭，delta大於0且小於b.期權快到期時，實值、虛值和平價期權的delta差異較小c.波動率較低時，delta差異較大
d.對於無紅利看跌期權多頭，delta大於0且小於1您的答案：c,a題目分數：10此題得分：10.0
三、判斷題
7.期權剩餘期限越短，衰減速度越快，而theta負得越少。（）您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0
8. delta中性意味著投資組合對現貨**變動的一階敏感性為0。（）
您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
9.由於保持gamma中性只能通過期權頭寸的調整獲得，實現gamma中性的結果往往是delta非中性，因而常常還需要運用標的資產或**頭寸進行調整，才能使得**組合同時實現delta中性和gamma中性。（）您的答案：
正確題目分數：10此題得分：10.
0中性是為了消除隱含波動率變化的影響，是動態的中性。（）
您的答案：正確
題目分數：10此題得分：10.0
試卷總得分：100.0
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