財大計量經濟學期末考試標準試題
計量經濟學試題一 1
計量經濟學試題一答案 4
計量經濟學試題二 9
計量經濟學試題二答案 11
計量經濟學試題三 15
計量經濟學試題三答案 18
計量經濟學試題四 22
計量經濟學試題四答案 25
計量經濟學試題一
課程號課序號開課系： 數量經濟系
一、 判斷題（20分）
1． 線性回歸模型中，解釋變數是原因，被解釋變數是結果。（）
2．多元回歸模型統計顯著是指模型中每個變數都是統計顯著的。（）
3．在存在異方差情況下，常用的ols法總是高估了估計量的標準差。（）
4．總體回歸線是當解釋變數取給定值時因變數的條件均值的軌跡。（ ）
5．線性回歸是指解釋變數和被解釋變數之間呈現線性關係。 （ ）
6．判定係數的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變數個數的影響。（ ）
7．多重共線性是一種隨機誤差現象。 （ ）
8．當存在自相關時，ols估計量是有偏的並且也是無效的。 （ ）
9．在異方差的情況下， ols估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ ）
10．任何兩個計量經濟模型的都是可以比較的。 （ ）
二． 簡答題（10）
1．計量經濟模型分析經濟問題的基本步驟。（4分）
2．舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變數模型。 （6分）
三．下面是我國1990-2023年gdp對m1之間回歸的結果。（5分）
1． 求出空白處的數值，填在括號內。（2分）
2． 係數是否顯著，給出理由。（3分）
四． 試述異方差的後果及其補救措施。 （10分）
五．多重共線性的後果及修正措施。（10分）
六． 試述d-w檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）
七． （15分）下面是巨集觀經濟模型
變數分別為貨幣供給、投資、**指數和產出。
1． 指出模型中哪些是內是變數，哪些是外生變數。（5分）
2． 對模型進行識別。（4分）
3． 指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）
八、（20分）應用題
為了研究我國經濟增長和國債之間的關係，建立回歸模型。得到的結果如下：
其中， gdp表示國內生產總值，debt表示國債發行量。
（1）寫出回歸方程。（2分）
（2）解釋係數的經濟學含義？（4分）
（3）模型可能存在什麼問題？如何檢驗？（7分）
（4）如何就模型中所存在的問題，對模型進行改進？（7分）
計量經濟學試題一答案
一、判斷題（20分）
1． 線性回歸模型中，解釋變數是原因，被解釋變數是結果。（f）
2．多元回歸模型統計顯著是指模型中每個變數都是統計顯著的。（f）
3．在存在異方差情況下，常用的ols法總是高估了估計量的標準差。（f）
4．總體回歸線是當解釋變數取給定值時因變數的條件均值的軌跡。（y）
5．線性回歸是指解釋變數和被解釋變數之間呈現線性關係。 （f）
6．判定係數的大小不受回歸模型中所包含的解釋變數個數的影響。（ f ）
7．多重共線性是一種隨機誤差現象。 （f）
8．當存在自相關時，ols估計量是有偏的並且也是無效的。 （ f ）
9．在異方差的情況下， ols估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ f ）
10．任何兩個計量經濟模型的都是可以比較的。 （ f ）
二． 簡答題（10）
1．計量經濟模型分析經濟問題的基本步驟。（4分）
答：1）經濟理論或假說的陳述
2) 收集資料
3）建立數理經濟學模型
4）建立經濟計量模型
5）模型係數估計和假設檢驗
6）模型的選擇
7）理論假說的選擇
8）經濟學應用
2．舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變數模型。 （6分）
答案：設y為個人消費支出；x表示可支配收入，定義
如果設定模型為
此時模型僅影響截距項，差異表現為截距項的和，因此也稱為加法模型。
如果設定模型為
此時模型不僅影響截距項，而且還影響斜率項。差異表現為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。
三．下面是我國1990-2023年gdp對m1之間回歸的結果。（5分）
3． 求出空白處的數值，填在括號內。（2分）
4． 係數是否顯著，給出理由。（3分）
答：根據t統計量，9.13和23都大於5%的臨界值，因此係數都是統計顯著的。
四． 試述異方差的後果及其補救措施。 （10分）
答案：後果：ols估計量是線性無偏的，不是有效的，估計量方差的估計有偏。建立在t分布和f分布之上的置信區間和假設檢驗是不可靠的。
補救措施：加權最小二乘法（wls）
1．假設已知，則對模型進行如下變換：
2．如果未知
（1）誤差與成比例：平方根變換。
可見，此時模型同方差，從而可以利用ols估計和假設檢驗。
（2） 誤差方差和成比例。即
3． 重新設定模型：
五．多重共線性的後果及修正措施。（10分）
1） 對於完全多重共線性，後果是無法估計。
對於高度多重共線性，理論上不影響ols估計量的最優線性無偏性。但對於個別樣本的估計量的方差放大，從而影響了假設檢驗。
實際後果：聯合檢驗顯著，但個別係數不顯著。估計量的方差放大，置信區間變寬，t統計量變小。
對於樣本內觀測值得微小變化極敏感。某些係數符號可能不對。難以解釋自變數對應變數的貢獻程度。
2） 補救措施：剔出不重要變數；增加樣本數量；改變模型形式；改變變數形式；利用先驗資訊。
六． 試述d-w檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）
答案：使用條件：
1） 回歸模型包含乙個截距項。
2） 變數x是非隨機變數。
3） 擾動項的產生機制： 。
4） 因變數的滯後值不能作為解釋變數出現在回歸方程中。
檢驗步驟
1）進行ols回歸，並獲得殘差。
2）計算d值。
3）已知樣本容量和解釋變數個數，得到臨界值。
4）根據下列規則進行判斷：
七． （15分）下面是巨集觀經濟模型
變數分別為貨幣供給、投資、**指數和產出。
4． 指出模型中哪些是內生變數，哪些是外生變數。（5分）
答：內生變數為貨幣供給、投資和產出。
外生變數為滯後一期的貨幣供給以及**指數
5． 對模型進行識別。（4分）
答：根據模型識別的階條件
方程（1）：k=0方程（2）：k=2=m-1，恰好識別。
方程（3）：k=2=m-1,恰好識別。
6． 指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）
答：對於恰好識別方程，採用間接最小二乘法。首先建立簡化方程，之後對簡化方程進行最小二乘估計。
對於過度識別方程，採用兩階段最小二乘法。首先求替代變數（工具變數），再把這個工具變數作為自變數進行回歸。
八、（20分）應用題
為了研究我國經濟增長和國債之間的關係，建立回歸模型。得到的結果如下：
其中， gdp表示國內生產總值，debt表示國債發行量。
（1）寫出回歸方程。（2分）
答： log（gdp）= 6.03 + 0.65 log(debt)
（2）解釋係數的經濟學含義？（4分）
答：截距項表示自變數為零時，因變數的平均期望。不具有實際的經濟學含義。
斜率係數表示gdp對debt的不變彈性為0.65。或者表示增發1%國債，國民經濟增長0.65%。
（3）模型可能存在什麼問題？如何檢驗？（7分）
因為 = 0.81小於，因此落入正的自相關區域。由此可以判定存在序列相關。
計量經濟學期末複習及答案
一 單項選擇題 1 下面哪個假定保證了線性模型y x 的ols估計量的無偏性。a a x與 不相關。b 是同方差的。c 無序列相關。d 矩陣x是滿秩的。2 下列對於自相關問題的表述，哪個是不正確的。b a durbin watson檢驗只用於檢驗一階自相關。b bg breusch godfrey ...
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