一、單項選擇題：
1．下面哪個假定保證了線性模型y = xβ + μ的ols估計量的無偏性。（ a ）
a．x與μ不相關。 b．μ是同方差的。
c．μ無序列相關。 d．矩陣x是滿秩的。
2．下列對於自相關問題的表述，哪個是不正確的。（ b ）a．durbin-watson檢驗只用於檢驗一階自相關。
b．bg（breusch-godfrey）統計量只用於檢驗高階自相關。
c．一階自相關係數可以通過ρ=1-dw/2進行估計。
d．dw檢驗不適用於模型中存在被解釋變數的滯後項作解釋變數的情形。
3．下列關於時間序列的論述哪個是不正確的。（ c ）a．ar過程的自相關函式呈拖尾特徵。
b．ma過程的偏自相關函式呈拖尾特徵。
c．對於乙個時間序列，其自相關函式和偏自相關函式必定有乙個是截尾的。
d．在ma(q)過程中，白雜訊項對該隨機過程的影響只會持續q期。
4.對於arma（1，1）過程（xt = 1 xt-1 + ut + 1 ut-1）,其相關圖(上)與偏相關圖（下）如下:
則可以確定（ c ）是正確的。
a. 1>0；1<0 b. 1<0；1<0c. 1>0；1>0 d. 1<0；1>0(d) (d)
(c)二、判斷並說明理由（四個全對）
綜合題：
1.2.
教材p290
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