《計量經濟學》期末考試模擬試卷（a卷）
一、（20分）簡述10大假設；分析違反其中某2個假設所產生的後果；說明無偏和最優（最小方差）的含義。
二、（16分）假設消費函式的設定形式為：
估計結果如下表（以eviews為例）。（若需臨界值，只需用類似t0.05 標記即可）
1. 計算的估計的t-值；構造的置信水平為95％的置信區間；
2. 計算的顯著性（陳述原和備選假設以及統計量（值））並解釋的prob=0.00。
3. 基於回歸結果說明總體是否顯著及其含義。
4. 基於回歸結果計算殘差的一階相關係數（不查表）。根據計算的結果，你認為是否需要校正？
三.（12分）假定使用虛擬變數對儲蓄（y）和收入（x）（樣本：1970-1995）的回歸結果為：
n=30 r2=0.936 =0.9258 see=0.1217 dw=0.9549
其中：dt=1 t=1982-1995
=0 t=1970-1981
1. 解釋兩個時期（1970-1981和1982-1995）的儲蓄（y）收入（x）行為：
2. 檢驗是否具有結構變化（若需臨界值，只需用類似t0.05 標記即可）。
四.（12分）設變數x和z沒有共線性，對於下述模型：
模型a：
模型b：
模型c：
1. 解釋巢狀和非巢狀的概念。
2. 說明非巢狀的f檢驗及其在eviews上的實現步驟。
五.（18分）對於下述模型：
其中xi =家庭收入，yi =1表示這一家庭已購買住房，yi =0表示這一家庭沒有購買住房。
1. 證明或說明的異方差。
2. 如何校正異方差及其在eviews上的實現步驟。
3. 定義，說明如何形成邏輯（logit）模型及其如何求相應購買住房的概率。
六.（22分）對於下述貨幣供需結構聯立模型。
假定為貨幣，yt為收入，rt為利率，pt為**，為殘差，而mt和為yt內生變數，rt , pt為外生變數。
1. 求這一聯立方程組的簡約式並寫出關於y的簡約方程的簡約引數與對應的結構引數的關係。
2. 如何對供給方程進行聯立性檢驗（分步驟敘述並在適當的位置提出檢驗的原假設以及如何檢驗這一原假設及其接受和拒絕原假設的意義）；
3. 現懷疑yt具有外生性，如何檢驗它的外生性（要求同上）？
《計量經濟學》期末考試模擬試題(a卷)參***
一、十大假定：（1）線性回歸模型；（2）x是非隨機的；（3）干擾項的均值為零；（4）同方差性；（5）各個干擾項之間無自相關；（6）干擾u和解釋變數x是不相關的；（7）觀測次數n必須大於待估引數個數；（8）x值要有變異性；（9）正確的設定了回歸模型；（10）沒有完全的多重共線性。
如果出現異方差或者自相關，平常的ols估計量雖然仍然是線性、無偏和漸近（在大樣本中）正態分佈的，但不再是所有線性無偏估計量中的最小方差者。簡言之，相對於其它線性無偏估計量而言，它不再是有效的，換言之，ols估計量不再是blue。結果，通常的t,f和都不再成立。
無偏是指估計量的均值或期望值等於真值。
有效估計量（efficient estimator）是指這個估計量在所有線性無偏估計量中有最小方差。
二、1. 的t值：
的置信水平為95的置信區間為：
其中，2. ：，：
利用1中得出的的t值77.119804可以看出，此值遠遠大於5％顯著水平上的臨界t值，所以是高度顯著的。
因為得到乙個大於77.119804的t值的概率極小，由p值的定義可以知道的prob=0.00
3. 從上面的t值可以看出，總體是高度顯著的，說明了pce和pdi之間有直接的關係。
而且從可以看出，模型的擬合度是很高的。
4.，存在正的自相關，需要校正。
三、1. 計算出各個引數對應的t值，分別是：
20.2008，0.9494，2.0025，2.4286
t值表明，級差截距是不顯著的，斜率係數是顯著的。
在1970-2023年間的儲蓄收入回歸函式為＝1.0161－0.0803。
在1972-2023年間的儲蓄收入回歸函式為＝1.0161－（0.0803＋0.0051）。
可以看出在後乙個時期，斜率係數的絕對值更大一些，說明後一時期，收入每增加乙個單位，儲蓄減少的更多些。
2. 由t值看出在兩個時期，斜率係數有變化，發生了結構變化，而截距的變化不顯著。
四、1.模型a和模型b被巢狀在模型c中，因為模型a和模型b是模型c的乙個特殊情形；
而模型a和模型b是非巢狀的，因為不能把乙個作為另外乙個的特殊情形而推導出來。
2.估計如下的巢狀或混和模型c：，這個模型巢狀了模型a和b，如果＝0，則模型b正確；如果＝0，則模型a正確。故用通常的f檢驗就可以完成這個任務，非巢狀模型也因此得名。
在eviews上的實現步驟：與通常的f檢驗的實現方法一樣，利用通常的f檢驗來檢驗＝0和＝0即可。在eviews上輸入資料，然後利用回歸命令回歸之後在所得的執行結果中就有f值，將此值和在給定顯著性水平下的f臨界值比較即可判斷出統計上是否顯著。
五、1.對於乙個貝努里分布，其均值為p，方差為p(1-p),
所以可以得到的方差為：，異方差得到證明。
2.將模型的兩邊同除以＝say即可以消除異方差，即：
3．，可以簡單的寫成，所以有
從而li＝，此模型即為logit模型。
即相對頻數，我們就能將它作為對應於每個xi的真實pi的乙個估計值，如果相當大，是pi的良好估計值，logit如下：
六、1.關於y的簡約方程為：
即將y的簡約方程帶入m的方程即得m的簡約方程：
2.聯立性檢驗：用ols估計y的簡約方程，得到的估計量，
則，將帶入供給方程，則有
在無聯立性的虛擬假設下，和之間的相關應在漸近意義下等於零，因此，我們對做回歸，如果得到的係數統計上為零，就可以得到不存在有聯立性的問題，如果這個係數統計上顯著的，就把結論反過來。
3.通過誘導方程得到的**值，然後假定如下方程：，我們可以通過f檢驗來檢驗假設：，如果此假設被拒絕，則可以認為是內生的，反之，是外生的。
《計量經濟學》期末考試模擬試題(b卷)
一、判斷說明題（先判斷對錯，然後說明理由，每題3分，共計30分）
1. 計量經濟學模型中的內生變數是因變數。（ ）
2. 學歷變數是虛擬變數。（ ）
3. 模型中解釋變數越多，rss越小。（ ）
4. 在模型：中， （）
5. 異方差影響到模型估計的無偏性。 （）
6. 擾動項不為零並不影響估計的無偏性。 （）
7. 選擇的模型是否過原點，結果無大礙。 （）
8. 模型中解釋變數寧多勿少。 （）
9. 解釋變數越多，多重共線性越嚴重。（）
10. d＝2意味著無自相關。（）
二、（10分）假設：
，如何檢驗如下假設：
1. 2.
三、（8分）為什麼要假定模型的擾動項是零為均值的正態分佈？
四、（10分）如何提高估計的精度？
五、（12分）考慮以下模型：
1. 和的ols估計會不會是一樣的？為什麼？
2. 和的ols估計會不會是一樣的？為什麼？
3. 和有什麼關係？
4. 你能直接比較兩個模型的擬合優度嗎？為什麼？
六、（10分）對模型：中的，你如何發現並解決自相關的問題？
七、（10分）設計如下模型估計的思路與步驟：
八、（10分）如何估計模型：
《計量經濟學》期末考試模擬試題（b卷）參***
一．1.錯。2.
對。3.對。
4.對。5.
錯。6.對。
7.錯。8.
錯。9.對。
10.錯。
二．解：因
，1.將上式變形為：
，令，則有：
再用ols對其進行估計，判斷的估計值對應的t值，看t值是否顯著。
2. 將作為沒有約束的方程，對其進行估計，得rssur，將作為約束條件對其再進行估計，得rssr;然後用f檢驗，判斷f的顯著性。其中：
三 .模型的擾動項表示所有可能影響y但又未能包括到回歸模型中的被忽略的替代變數。
假定其均值為零表明凡是模型不含歸屬的因素對y的均值都沒有系統的影響，對y的平均影響為零。
在正態假定下ols的估計量的概率分布容易匯出，ols的估計量是的線性函式，此若是正態分佈的，則也是正態分佈的，將使後來的假設檢驗工作十分簡單。
四. ols估計量的精度由其標準誤來衡量，對給定的， x值的變化越大，估計的方差越小，，從而得以更大的精密度加以估計。即，樣本含量n的增大，的估計的精密度增大。
五. 1. 把b模型寫成 ：
因此，這兩個模型很相似，模型的截距也相同。
2. 兩個模型中x3的斜率係數的ols估計值相同。
3. 4.不能，因為兩個模型中的回歸子不同。
六. 在自相關情況下，平常的ols的估計量雖然是線性，無偏和漸進的正態分佈，但不再是有效的，結果通常的t,f,都不再適用。
計量經濟學各章習題
1.某一時間序列經一次差分變換成平穩時間序列，此時間序列稱為 a a 1階單整b 2階單整 c k階單整d 以上答案均不正確 2.如果兩個變數都是一階單整的，則 d a 這兩個變數一定存在協整關係 b 這兩個變數一定不存在協整關係 c 相應的誤差修正模型一定成立 d 還需對誤差項進行檢驗 3 當隨機...
計量經濟學複習題
一 簡答題 打 部分是為預防最後一章的，可不做為重點 1.為什麼要進行同方差變換？寫出其過程，並證實之。假設誤差 i2 是已知的 答 進行同方差變換是為了處理異方差，其過程如下 我們考慮一元總體回歸函式yi b0 b1 xi ui 假設誤差 i2 是已知的，也就是說，每個觀察值的誤差是已知的。對模型...
計量經濟學練習題
1 經濟計量學的研究步驟有哪些？一 模型設定 依據一定的經濟理論或經驗，先驗地用乙個或一組數學方程式表示被研究系統內經濟變數之間的關係。1 研究有關經濟理論 2 確定變數以及函式形式 3 統計資料的收集與整理 二 引數估計 引數估計的方法主要有一般最小平方法 ols 及其拓展形式 gls wls 2...