不少投資者問到β、γ係數。β係數的公式是: β=(**漲幅-指數漲幅)×k×100% k值在指數**1%以上取1.
2,上公升1%以上取0.9,兩者這間取1。β係數主要檢驗**的強弱度。
附錄：一些基本概念
一、標準差、標準離差率、相關係數、協方差、β係數的概念及指標。
主要從兩方面來把握：（1）如何計算；（2）如何應用及相互間的關係。
（一）標準差和標準離差率
1.這兩個指標是用來衡量風險的。
對於單個專案而言，標準差和標準離差離越大，就意味著未來的收益率的波動幅度就越大，風險程度就越大。
2.這兩個指標是衡量整體風險的。
整體風險包括系統性風險（市場風險）和非系統風險（企業特有風險）。
3.計算
（1）標準差（σ）
① 已知概率時
首先計算期望值：以概率為權數，計算未來各種情況下收益率的加權平均數。
② 未知概率時
也是首先計算期望值，沒有告給概率的前提條件下，給出的所有歷史資料不管給出幾期，每期資料所佔的重要程度（或者說權數）都是一樣的，都佔1/n，即p1=p2=……pn＝1/n，期望值就是把n種情況下的收益率加起來除以期數n。
σ=※標準差的計算必須掌握。
注意：標準差如果用於不同專案風險程度比較，前提條件是期望值相同。如果期望值不相同，就要使用標準離差率。
（2）標準離差率（ｖ）
標準離差率越大，說明波動程度越大，風險就越大。
標準離率用於不同專案風險程度比較時，不受期望值是否相同的影響。
（二）相關係數、協方差
這兩個指標是反映兩項資產收益率之間的一種相互關係，是同方向變動，還是反方向變動，還是不相關的。
（三）β係數
只能衡量系統風險（市場風險）。
對期望值、標準差、標準離差率、β係數這幾個公式要非常熟悉，同時要熟悉投資的總收益率＝無風險收益率（rf)＋風險價值係數（ｂ）×標準離差率（ｖ）。
二、風險偏好（新增內容）
風險偏好是反映投資者對待風險的態度，是偏好風險，還是厭惡風險，還是對風險表現的無所謂。
比如，投資者面對兩個投資機會：甲方案和乙方案。
三、**市場線與市場均衡
**市場線（資本資產定價模型）就是基於市場均衡的前提條件下提出的理論。市場均衡理解為在**市場上買方和賣方達成的共識，所有的買方和賣方都有相同的預期收益率，資本資產定價模型所計算出來的收益率是必要收益率，是以整個**市場為參照基礎的。如果市場是均衡的，那麼，預期收益率＝必要收益率。
在做題時，如果題目中說市場是均衡的，或者說資本資產定價模型是成立的，那麼某一項資產的收益率的期望值（期望收益率）一定與根據資本資產定價模型計算出的必要收益率相等。如果知道無風險收益率和市場組合的收益率，那麼代入公式ｒ＝就可以計算出該項資產的β係數，如果知道該項資產的標準差和市場組合的標準差，那麼代入公式就可以計算出該項資產與市場組合的相關係數。
**市場線就是將資本資產定價模型放在直角座標系中，如果已知公式
中rf和市場風險溢酬，那麼公式中的未知數就是β係數和該項資產的必要收益率ｒ，有乙個β係數，代入公式就可以計算出乙個對應的必要收益率ｒ，那麼，資本資產定價模型可以看成是直線方程（y=a+bx），橫座標是β係數，縱座標是必要收益率ｒ，這條線表示資產的必要收益率與其β係數之間的直線關係，斜率是，其大小體現**市場上所有投資者對風險的態度。
如果市場上所有的投資者都偏好風險，大家都願意承擔風險，那麼，整個**市場的風險程度就會得到乙個徹底地分散，風險程度就降低了就變小了，斜率就小了，這條直線就變得比較平滑；如果風險厭惡程度越高，要求的補償就越高，的數值就越大，那麼**市場線的斜率就越大，**市場線會比較陡。
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