2010銀行從業資格考試風險管理**試題
一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。
1、商業銀行( )的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。
a、風險轉移 b、風險規避 c、風險補償 d、風險對沖
【答案與解析】正確答案：b
本題考查商業銀行風險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業務，不承擔風險是一種消極的管理風險的辦法。
風險轉移、補償和對沖都是銀行採取措施主動去管理將要面臨的風險的手段，只有規避是被動消極的逃避風險，因此適合題幹的選項只有b。
風險分散--------多樣化投資分散風險、降低非系統風險、不要將所有雞蛋放到乙個籃子裡;
風險對沖--------投資購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或產品，分為自我對沖和市場對沖;
風險轉移--------通過購買金融產品或採取其他合法措施將風險轉移給其他經濟主體、對系統性風險是最直接有效的方法;
風險規避--------不做業務不承擔風險、沒有風險沒有收益、消極的風險管理策略;
風險補償--------損失發生以前對風險承擔**補償，針對無法通過分散、對沖或轉移、進行管理且又無法規避的風險。
2、列關於風險分類的說法，不正確的是( )。
a、按風險發生的範圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險
b、按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險
c、按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險
d、按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類
【答案與解析】正確答案：a
按風險發生的範圍可以分為系統風險和非系統風險。
本題考查對風險分類的理解。分析選項a，根據風險發生的範圍，我們會首先考慮風險發生是大範圍還是小範圍的，而可量化風險和不可量化風險與範圍沒有必然關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項c是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在於損失結果不同。
3、假設隨機變數x服從二項分布b(10，0、1)、則隨機變數x的均值為( )方差為( )。
a、1，0、9 b、o、9，1 c、1，1 d、o、9，o、9
【答案與解析】正確答案：a
隨機變數x服從三項分布寫做：x—b(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-b(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。
4、( )是指對於無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。
a、系統性風險對沖 b、非系統性風險對沖
c、自我對沖 d、市場對沖
【答案與解析】正確答案：d
本題答案很明顯，題幹中已經解釋了自我對沖的概念，並且說明不是自我對沖，因此可直接排除c。其次，通過衍生品市場進行對沖的風險既可以是系統性風險也可以是非系統性風險，排除ab。
5、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低於乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高於為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬於( )。
a、風險補償 b、風險轉移 c、風險分散 d、風險對沖
【答案與解析】正確答案：a
本題要求考生對各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題幹所給情景並沒有發生將甲風險進行轉移的情況，因此排除b;也沒有通過組合甲乙進行風險分散，由此排除c;也沒有購買別的產品來對沖甲風險，排除d。事實上，這是一種風險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險進行補償。
6、下列對於久期公式的理解，不正確的是( )。
a、收益率與**反向變動 b、**變動的程度與久期的長短有關
c、久期越長，**的變動幅度越大 d、久期公式中的d為修正久期
【答案與解析】正確答案：d
久期公式為△p=-p×d×△y÷( l+y),式中,p代表當前**;△p代表**的變動幅度;y代表收益率;△y代表收益率的變動幅度;d為麥考利久期。a收益率與**的反向變動就是指 △y與△p的正負號變化，當△y為正時，右邊因為有負號，所以△p為負，兩者符號相反，呈反向變動;b式中d的大小是△p的乙個決定因素，因此**變動程度與久期長短有關;c久期越長，即當d變大時，△p的絕對數值也變大，這裡只提到了**變動幅度，即△p的絕對數值，沒有考慮正負方向變化;d式中的d是麥考利久期。
7、在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程式和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況等。
a、高階管理層 b、董事會 c、監事會 d、股東大會
【答案與解析】正確答案：a
本題考查銀行的風險管理組織結構。考生需要記住的是董事會、監事會、高管層的各項職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點，在今後解答此類知識點的題目時，考生可根據特點將選項對號入座。
8、風險文化的精神核心是( )。
a、風險管理理念 b、知識 c、制度 d、內部控制
【答案與解析】正確答案：a
從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關，分析四個選項，只有管理理念是屬於精神層次的，知識、制度、內控都是為理念服務，也是由理念控制的。
9、下列關於先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。
a、風險管理的目標是消除風險
b、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，並服務於業務發展戰略
c、風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
d、商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應採取審慎態度
【答案與解析】正確答案：a
本題比較簡單，作為常識，把消除風險作為風險管理目標是不現實的。事實上，沒有風險，也就沒有收益，因此這不是風險管理的目標，風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。另外，風險也是消除不了的，今後在遇到語氣過於絕對的選項時，要格外留意。
本題的其他正確項考生也要作為知識點掌握，可能會作為多選題出現。
10、商業銀行通過制定一系列制度、程式和方法，對風險進行( )。
a、事前防範、事中控制、事後監督和糾正
b、事前監督和糾正、事中防範、事後控制
c、事前控制、事中監督和糾正、事後防範
d、事前防範、事中監督和糾正、事後控制
【答案與解析】正確答案：a
11、如果一家商業銀行的總資產為l0億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那麼久期缺口等於( )。
a、-l b、1 c、-0、1 d、0、1
【答案與解析】正確答案：c
久期缺口=資產加權平均久期-(總負債÷總資產)×負債加權平均久期。
12、下列情形中，表現流動性風險與市場風險關係的是( )。
a、不良貸款及壞賬比率顯著上公升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問題的徵兆
b、利率波動會影響資產的收人、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險
c、前台交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與**結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影響
d、任何負面訊息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難
【答案與解析】正確答案：b
本題中，四個選項的表述都沒有問題，但本題考查的是表現流動性風險與市場風險的關係，因此重點就是要體現出市場風險方面的因素如何作用於銀行的流動性。與市場風險有關的因素是各種**的變動，包括利率變動、匯率變動、商品**、****。與這四種**變動無關的因素引起的風險就不是市場風險。
分析選項a， 不良資產及壞賬比率是銀行不良資產與壞賬的變化情況，屬於信用風險的相關指標，是由信用風險引起流動性風險;c交易系統與結算系統的故障與**變動無關， 實際上屬於操作風險問題引起流動陛風險;d負面資訊首先影響銀行信譽，這是信譽風險引起流動性風險。本題選b利率波動屬於市場風險。
13、目前，( )是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。
a、信用風險 b、市場風險 c、操作風險 d、聲譽風險
【答案與解析】正確答案：a
本題作為常識知識點，考生可結合現實作答。信用問題，不僅是商業銀行，也是我國市場經濟各經濟主體面臨的最大問題。
14、某l年期零息債券的年收益率為l8、2%，假設債務人違約後**率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據kpmg風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
a、0、05 8、o、10 c、0、15 d、0、20
【答案與解析】正確答案：c
kpmg風險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為b的債券的期望收益是相等的。
15、下列關於擔保的說法，不正確的是( )。
a、連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證範圍內承擔保證責任
b、抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有
c、質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償
d、債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保
【答案與解析】正確答案：b
本題綜合考查了擔保的各種方式。a連帶責任即當債務人無法償還債務時，保證人要受到「連帶」，為債務人承擔責任;b抵押不要求債務人將財產抵押給債權人。 考生聯絡現實情況即可作答，現實中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產才進行移交;c質押方式下，動產已經移交了債權人，當債務人不履行債務時，債權人就可以依法變賣動產，獲得受償。
簡單歸納一下各方式的特點：
保證：保證人與債權人的約定;
抵押：債務人不必將抵押財產移交給債權人;
質押：債務人將其動產移交債權人占有;
留置：債權人按合同約定占有債務人的動產;
定金：債務人向債權人付定金作為擔保。
2019銀行從業資格考試《風險管理》章節試題八
第八章銀行監管與市場約束 一 單項選擇題 1.銀行監管是由 主導 實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律 制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。a.行業協會 b.c.審計機構 d.商業銀行 2.銀行監管的依法原則是指 a.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規...
2019銀行從業資格考試《風險管理》真題及答案
總分100,考試時間90分鐘 一 單選題 以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項 1.下列關於風險分類的說法，不正確的是 a 按風險發生的範圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險 b 按風險事故可以將風險劃分為經濟風險 政治風險 社會風險 自然風險和技術風險 c ...
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