一、單項選擇題
1.下列關於金融風險造成的損失的說法，錯誤的是( )。
a.金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失
b.商業銀行通常採取提取損失準備金和衝減利潤的方式來應對和吸收預期損失
c.商業銀行通常用存款來應對非預期損失
d.商業銀行時於規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
2.現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支援，下列關於現代金融理論和風險評估技術盼說法，錯誤的是( )。
a.2023年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞。馬柯維茨於20世紀50年代提出的不確定條件下的**組合理論是現代風險分散化思想的重要基石
b.威廉。夏普在2023年的**中提出了資本資產定價模型(capm)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定景關係
c.2023年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型
d.《巴塞爾新資本協議》提倡應用var方法計量信用風險
3.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬於這三個維度的是( )。
a.企業的資產規模
b.企業的目標
c.全面風險鋝理要素
d.企業的各個層級
4.下列關於信用風險的說法，正確的是( )。
a.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險**
b.信用風險只存在於傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在於信用擔保、貸款承諾等表外業務中
c.衍生產品由於信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計
d.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
5.下列關於流動性風險的說法，錯誤的是( )。
a.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
b.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
c.流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
d.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業銀行面臨較大的流動性風險
6.下列關於國家風險的說法，正確的是( )。
a.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險
b.在同乙個國家範圍內的經濟金融活動也存在國家風險
c.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失
d.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制範圍
7.缺口分析和久期分析採用的都是( )敏感性分析方法。
a.利率
b.匯率
c.****
d.商品**
8.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨( )危機。
a.流動性
b.操作
c.法律
d.戰略
9.下列關於風險管理策略的說法，正確的是( )。
a.對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除
b.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的**補償
c.風險轉移是管理利率風險、匯率風險、****風險和商品**風險非常有效的辦法
d.風險規避可分為保險轉移和非保險轉移
10.經風險調整的資本收益率(raroc)的計算公式是( )。
收益一預期損失)÷非預期損失
收益一非預期損失)÷預期損失
非預期收益一預期收益)÷收益
預期損失一非預期損失)÷收益
11.對於操作風險，商業銀行可以採取的風險加權資產計算方法不包括( )。
a.標準法
b.基本指標法
c.內部模型法
d.高階計量法
12.下列關於收益計量的說法，正確的是( )。
a.卡h對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
b.資產多個時期的對數收益率等於其各個時期對數收益率之和
c.資產多個時期的百分比收益率等於其各時期百分比收益率之和
d.盯分比收益是絕對收益
13.下列關於二資本的說法，正確的是( )。
a.經濟資本也就是賬面資本
b.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
c.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金
d.監管資本是一種完全取決於商業銀行實際風險水平的資本
14.下列關於商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。
a.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重於資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
b.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債
c.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制
d.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用於商業銀行的風險管理
15.下列關於結算風險的說法，不正確的是( )。
a.結算風險是信用風險的一種
b.結算風險在外匯交易中不常出現
c.赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
d.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險
16.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。
a.風險分散
b.風險轉移
c.保險轉移
d.非保險轉移
17.假定**市場一年後可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率50% 15% -l0% -25% 40%
則一年後投資**市場的預期收益率為( )%。
a.18.25
b.27.25
c.1 1.25
d.11.75
18.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2023年銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》。
它以l988年資本協議為基礎，按照審慎的原則確定了商業銀行資本充足率計算方法。商業銀行資本充足率不得低於8%，核心資本充足率不得低於4%。資本充足率的計算公式為( )。
a.資本充足率=(資本一扣除項)÷(操作風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)
b.資本充足率=資本÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)
c.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)
d.資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)
19.( )是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管哩理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。
a.內部控制制度
b.公司治理
c.風險文化
d.戰略管理
20.內部審計的主要內容不包括( )。
a.風險狀況及風險識別、計量、監控程式的適用性和有效性
b.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性
c.內部控制的健全性和有效性
d.適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律和監管要求
二、不定項選擇題
1.巴塞爾委員會在《有效銀行監管的核心原則》中，要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查，其達到的目的包括( )。
a.評估其從商業銀行收到報告的精確性
b.評價商業銀行總體經營情況
c.評價商業銀行各項風險管理制度
d.評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度e.評價管理層的能力
2.我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的方向轉變，風險監管是重點關注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀**況的監管。
a.業務風險
b.內部控制
c.風險管理水平
d.盈利能力e.可持續發展
3.驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。
曲線與a值
b.二項分布檢驗
模型d.貝葉斯錯誤率
曲線與ar值
4."9.11"事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。
a.災難備份
b.強制員工休假
c.審慎選擇經營地位址
d.購買保險
e.制定應急和連續營業方案
5.內部控制是由企業董事會、管理層以及其他有關人員實現的，為了在一定程度上保證企業高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規而設定的過程，是商業銀行有效防範風險的第一道防線。監管部門對內部控制評價的內容主要包括( )。
a.風險識別與評估評價
b.內部控制措施評價
c.監督與糾正正
d.資訊交流與反饋評價
e.內部控制環境的評價
6.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監管具體包括( )。
a.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系
b.建立商業銀行經營管理匯報機制
c.建立高風險銀行業餘金融機構的判斷和救助體系
d.建立對支付危機的處置體系
e.建立銀行業金融機構市場退出機制及金融安全網
7.下列關於久期缺口的理解，正確的有( )。
a.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行淨值將增加
b.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行淨值將減少
c.當久期缺口為零時，銀行淨值不受利率風險的影響
d.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
e.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括( )。
a.總收益互換
b.信用貸款
c.信用聯動票據
d.信用違約互換
e.信用價差衍生產品
9.外部事件引發的操作風險包括( )。
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