第一章風險管理基礎
一、單項選擇題
1.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨 （ ） 危機。
a.流動性
b.操作
c.法律
d.戰略
2.下列說法錯誤的是 （ ） 。
a.市場風險具有明顯的非系統性風險特徵
b.國際性商業銀行通常分散投資於多國金融／資本市場，以降低所承擔的風險
c.操作風險指由於人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險
d.在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要
3.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（ ）。
a.資產負債風險管理模式階段
b.資產風險管理模式階段
c.全面風險管理模式階段
d.負債風險管理模式階段
4.在商業銀行的經營過程中, （ ） 決定其風險承擔能力。
a.資產規模和商業銀行的風險管理水平
b.資本金規模和商業銀行的盈利水平
c.資產規模和商業銀行的盈利水平
d.資本金規模和商業銀行的風險管理水平
5.（ ） 是指對於無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。
a.系統性風險對沖
b.非系統性風險對沖
c.自我對沖
d.市場對沖
6.對於商業銀行來說，市場風險中最重要的是 （ ） 。
a.利率風險
b.**風險
c.商品風險
d.匯率風險
7.某交易部門持有三種資產，佔總資產的比例分別為20％、40％、40％，三種資產對應的百分比收益率分別為8％、10％、12％，則該部門總的資產百分比收益率是 （ ） 。
a.10％
b.10.4％
c.9.5％
d.3.5％
8.小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年後,三種資產的年百分比收益率分別為30％、25％、15％。
則小陳的投資組合年百分比收益率是 （ ） 。
a.25.0％
b.20.0％
c.21.0％
d.22.0％
9.下列關於風險的說法,正確的是 （ ） 。
a.違約風險僅針對個人而言，不針對企業
b.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險
c.信用風險具有明顯的系統性風險特徵
d.信用風險的觀察資料多，且容易獲得
10.商業銀行風險管理模式的演變過程是 （ ） 。
a.負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段
b.資產風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一負債風險管理模式階段
c.負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段
d.資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段
11.對於操作風險，商業銀行可以採取的計算方法不包括 （ ） 。
a.標準法索取—>《銀行從業備考考試，保過資料》請諮詢qq：1962930。
b.基本指標法
c.內部模型法
d.高階計量法
12.經風險調整的資本收益率(raroc)的計算公式是 （ ） 。
稅後淨利潤-預期損失)／非預期損失
稅後淨利潤-非預期損失)／預期損失
非預期損失-預期損失)／稅後淨利潤
預期損失-非預期損失)／稅後淨利潤
13.下列關於資本的說法,正確的是 （ ） 。
a.經濟資本也就足賬面資本
b.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
c.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
d.監管資本是一種完全取決於商業銀行實際風險水平的資本
14.下列關於風險管理策略的說法，正確的是 （ ） 。
a.對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除
b.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的**補償
c.風險轉移是指商業銀行轉移出某一業務或市場
d.風險規避可分為保險規避和非保險規避
15.下列關於國家風險的說法.正確的是 （ ） 。
a.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險
b.在同乙個國家範圍內的經濟金融活動也存在國家風險
c.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
d.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制範圍
16.下列關於流動性風險的說法,不正確的是 （ ） 。
a.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險索取—>《銀行從業備考考試，保過資料》請諮詢qq：1962930。
b.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
c.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和／或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
d.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險
17.下列關於風險的說法，正確的是 （ ） 。
a.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險**
b.信用風險只存在於傳統的表內業務中，不存在於表外業務中
c.對於衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小於衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
d.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
18.下列關於金融風險造成的損失的說法,不正確的是 （ ） 。
a.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
b.商業銀行通常採取提取損失準備金和衝減利潤的方式來應對和吸收預期損失
c.商業銀行通常依靠**銀行救助來應對非預期損失
d.商業銀行對於規模巨大的災難性損失，應當採取事前嚴格限制高風險業務／行為的做法加以防範
二、多項選擇題
1.下列關於風險管理策略的說法,正確的有 （ ） 。
a.風險對沖只可以管理非系統風險
b.商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
c.風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險
d.根據多樣化投資分散風險原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中於同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人
e.風險規避策略是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略索取—>《銀行從業備考考試，保過資料》請諮詢qq：1962930。
2.下列屬於《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有 （ ） 。
a.權益資本
b.公開儲備
c.重估儲備
d.普通貸款儲備
e.混合型債務工具
3.戰略風險主要體現在 （ ） 。
a.商業銀行戰略目標缺乏整體相容性
b.商業銀行經營目標不能按時實現
c.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷
d.為實現目標所需要的資源匱乏
e.整個戰略實施過程的質量難以保證
4.信用風險的主要形式包括（ ）。
a.結算風險
b.流動性風險
c.非系統風險
d.違約風險
e.國家風險
5.巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括 （ ） 。
a.系統風險
b.信用風險
c.操作風險
d.戰略風險
e.聲譽風險
6.下列關於信用風險的說法，不正確的是 （ ） 。
a.信用風險只有當違約實際發生時才會產生
b.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險**
c.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式
d.交易對手信用評級的下降不屬於信用風險
e.信用風險被認為是最為複雜的風險種類
7.下列關於商業銀行風險管理模式經歷的發展階段,說法正確的是 （ ） 。
a.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重於資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
b.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債
c.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制索取—>《銀行從業備考考試，保過資料》請諮詢qq：1962930。
d.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用於商業銀行的風險管理
e.以上選項都正確
8.國家風險可分為 （ ）。
a.政治風險
b.信用風險
c.社會風險
d.經濟風險
e.操作風險
9.下列屬於市場風險的有 （ ） 。
a.利率風險
b.**風險
c.違約風險
d.匯率風險
e.商品風險
10.下列關於資本作用的說法，正確的有 （ ） 。
a.資本為商業銀行提供融資
b.吸收和消化損失
c.支援商業銀行過度業務擴張和風險承擔
d.維持市場信心
e.為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
11.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括 （ ） 。
a.聘用員工做法和工作場所安全性
b.業務中斷和系統失靈
c.客戶、產品及業務做法
d.實物資產損壞
e.外部欺詐
12.商業銀行風險管理的主要策略包括 （ ） 。
a.風險分散
b.風險對沖
c.風險規避
d.風險隱藏
e.風險補償
三、判斷題
1.操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的四類風險。 （ ）
對錯索取—>《銀行從業備考考試，保過資料》請諮詢qq：1962930。
2.《巴塞爾新資本協議》規定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低於8％。 （ ）
對錯3.馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關係數不等於1，分散投資於兩種資產就具有降低風險的作用。 （ ）
對錯4.在同乙個國家範圍內的經濟金融活動不存在國家風險。 （ ）
對錯5.信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。 （ ）
對錯6.商業銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業銀行帶來額外收益。 （ ）
對錯7.信用風險與市場風險相比具有資料優勢和易於計量的特點。 （ ）對錯
銀行從業考試備考須知
91up銀行從業資格考試時間 2012 5 19 9 15 00 銀行從業資格考試 現在資格考試成了從事銀行職業者必須邁過的一道門檻。回首去年備考的經歷，面對依然辛勤備戰的朋友們 同志們，心中感慨萬千，忍不住想把自己學習考試中的一些體會說出來，供大家參考，並希望能給大家帶來一些幫助。要有時間保證。參...
2023年銀行從業考試《風險管理》考前練習題及答案 5
a 歷史資料 b 情景假設 c 蒙特卡羅模擬 d 以上都不是 假定某企業2006年的稅後收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35 且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率 roa 約為 a 28 b 35 c 39 d 40 商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權...
2023年銀行從業資格考試個人理財練習題及答案 12
金融市場引導眾多分散的小額資金匯聚成投入社會再生產，這是金融市場的 c a.財務功能 b.風險管理功能 c.聚斂功能 d.流動性功能 風險厭惡者通過金融市場將風險轉嫁給他人，體現了金融市場的 d a 資源配置的功能 b 聚斂資金的功能 c 調節微觀經濟的功能 d 風險再分配功能 若將債券看成理財產品...