一、單項選擇題
1.投資組合的各子組合成分var不需要滿足的性質是（）。a.子組合成分var加總起來等於組合var值b.子組合成分var大於0
c.自組合成分var反映對組合var的貢獻
描述：p41，邊際與成分var計算您的答案：b題目分數：10此題得分：10.0
2.在指數權重的歷史模擬法中，如果使用250個歷史資料，lamda=0.95，則最近乙個觀測值得權重約等於（）。
a. 0.05b.
0.025c. 0.
95d. 0.004
描述：p26，歷史模擬法您的答案：a題目分數：10此題得分：10.0
3.下列敏感度指標中，能夠把利率變動對債券未來現金流影響的納入考慮的指標是（）。a.凸性b.修正久期c.有效久期d.麥考利久期
描述：p11，敏感度指標您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0
4.下列工具能夠用在資本計量領域的是（）。a.規模b.敏感度
c. vard.壓力測試
描述：p48，基於風險價值的積極管理您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0
二、多項選擇題
5.下列關於返回檢驗的說法正確的是（）。
a.真實損益與模型假設不符，因此不需要使用真實損益做返回檢驗
b.風險價值被突破說明模型低估了風險，需要及時改正模型
c.模型連續多次被突破時，模型可能存在問題d.模型被突破的次數越低越好
e.模型被突破的次數應該位於一定的區間
描述：p51-54，返回檢驗您的答案：e,c題目分數：10此題得分：10.0
三、判斷題
6.通常情況下，組合的cvar水平高於var的水平。（）
描述：p46，尾部資訊風險您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
7.金融產品的**是影響投資組合損益最直接的因素，因此，投資組合中各類產品**可以作為風險因子使用。（）
描述：p17，識別和選擇風險因子您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0
8.指數權重的歷史模擬法對近期市場的變動比普通的歷史模擬法
敏感。（）
描述：p26，歷史模擬法您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
9.市場單向大幅波動時，歷史模擬法、引數法、montecarlo方法計算出的var值都會增加。（）
描述：p45，模型風險您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0
10.組合對同乙個風險因子的同一敏感度指標可以加總，反映組合在該因子上總的風險。（）
描述：p7，敏感度指標您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0
試卷總得分：100.0
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