一、單項選擇題
1. 以下不屬於股指期權套利策略的是（ ）。
a. 內在價值套利
b. 溢價理論套利
c. 波動率套利
d. 相關性套利
您的答案：b
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：2. 下面關於**看漲期權與現貨止損單敘述正確的是（ ）。
a. 現貨止損單對市場價有依賴性，有些情況下不能有效止損
b. 相比現貨止損單，**看漲期權不能確定最大虧損
c. 現貨止損單不會有止損後指數**帶來的負面情緒
d. **看漲期權不需要考慮時間因素
您的答案：c
題目分數：10
此題得分：0.0
批註：3. 在價差策略中，行權價相同，到期日不同的策略是（ ）。
a. 蝶式價差策略
b. 看多價差策略
c. 跨期價差策略
d. 看空價差策略
您的答案：c
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：4. 以下關於股指期權投資中相關性套利理解錯誤的是（ ）。
a. 當只有股指**和**現貨時，是乙個2x2的套利矩陣，只有兩種套利模式
b. 當有股指**、**現貨和指數etf三種投資標的時，是乙個3x3的套利矩陣，有3種套利模式
c. 當有股指**、**、指數etf和股指期權四種投資標的時，是乙個4x4的套利矩陣，有6種套利模式
d. 當只有股指**和**現貨時，是乙個1x1的套利矩陣，只有1種套利模式
您的答案：a
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：二、多項選擇題
5. 以下關於期權的賣出開倉運作原理正確的有（ ）。
a. 賣出開倉的本質是提供保險，獲取穩定持續的保費收入
b. 與**開倉獲取權利所不同的是，賣出開倉所承擔的是義務
c. 賣出開倉時最大盈利為權利金收入
d. 合約標的**出現反向波動時潛在虧損很大，所以賣出開倉的風險控制非常重要
您的答案：b,a,d,c
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：6. 以下**看跌期權運用正確的有（ ）。
a. 當投資者持有指數etf，無法賣出，但又擔心指數**希望對沖下行風險時，可以選擇**股指的看跌期權
b. 當投資者看空股指的走勢，也可以選擇**指數的看跌期權獲取指數下行的收益
c. 當投資者對股指強烈看空時，可以使用虛值看跌期權，因為只需要付出較小的權利金成本，同時可以獲得指數下行的收益
d. 當投資者的風險厭惡度較高時，可以使用實值看跌期權，雖然此時權利金很高，但風險大大降低了
您的答案：d,b,c,a
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：7. 以下屬於股指期權**變動的影響因素的是（ ）。
a. 行權價
b. 合約剩餘期限
c. 無風險利率
d. 合約標的市場**
您的答案：d,a,c,b
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：8. 以下關於帶保護的賣出看漲期權策略敘述正確的有（ ）。
a. 帶保護賣出看漲期權策略能夠對沖合約標的的下行風險
b. 帶保護賣出看漲期權策略犧牲了指數的部分上端收益
c. 帶保護賣出看漲期權策略改變了投資組合原有的收益曲線
d. 帶保護賣出看漲期權策略將投資組合原有的收益曲線的下端下移、上端上移
您的答案：c,b
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：三、判斷題
9. 對於謹慎的投資者，其在做多現貨指數或股指**時，要進行風險對沖，可選擇同時**看跌期權，且看跌期權按照現貨的數量來購買。（ ）
您的答案：正確
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：10. 當投資者是風險偏好型且對股指強烈看漲時，可以使用虛值看漲期權進行投資。（ ）
您的答案：正確
題目分數：10
此題得分：10.0
批註：試卷總得分：90.0
C15043課後測驗
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C15060課後測驗
一 單項選擇題 1.分級 淨值槓桿的簡便計算公式是 a.實際槓桿x b份額淨值 a份額淨值 b.實際槓桿x 母 淨值 b份額淨值 c.初始槓桿x b份額淨值 a份額淨值 d.初始槓桿x 母 淨值 b份額淨值 描述 動態槓桿之淨值槓桿您的答案 d題目分數 10此題得分 10.0 2.分級 淨值槓桿的計...
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