C16074課後測驗100分

一、單項選擇題

1.對於線性資產組合來說，時間平方根法則成立的假設不包括（）。a.

風險因子在時間上的分布獨立b.風險因子在時間上的分布相同c.風險因子在時間上的分布為正態分佈d.

組合只有乙個風險因子

描述：p47，時間平方根法則您的答案：d題目分數：10此題得分：10.0

2.歷史模擬法與monte carlo模擬法計算var方法的主要區別是（）。a.

monte carlo模擬法不需要歷史資料b.歷史模擬法可以根據專家經驗調整引數c. monte carlo模擬需要對模型進行假設d.

monte carlo模擬計算速度快

描述：p29，monte carlo模擬法您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0

3.反映了投資規模增加後，組合var值變化的指標是（）。a. varb.邊際varc.成分vard.下標準差

描述：p38，邊際與成分var計算您的答案：b題目分數：10此題得分：10.0

4.下列敏感度指標中，能夠把利率變動對債券未來現金流影響的納入考慮的指標是（）。a.凸性b.修正久期c.有效久期d.麥考利久期

描述：p11，敏感度指標您的答案：c題目分數：10此題得分：10.0

二、多項選擇題

5.對於場內期權產品，下列（）因素應該作為風險因子集合之內。a.執行**b.期權**價c.標的物**

d.波動率曲面e.利率

描述：p16，識別和選擇風險因子您的答案：e,d,c題目分數：10此題得分：10.0

三、判斷題

6.在因素推動方法實施過程中，通過調整組合的引數k，可以將因子之間變動的相關性考慮進去。（）

描述：p60，壓力情景產生方法您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0

7.指數權重的歷史模擬法對近期市場的變動比普通的歷史模擬法敏感。（）

描述：p26，歷史模擬法您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0

8.對於歐式看漲期權多頭，delta近似方法計算出的var比delta-gamma近似方法計算出的var值要大。（）

描述：p36，風險價值計算您的答案：正確題目分數：10此題得分：10.0

9.敞口指投資規模大小，因此可以使用保證金占用的數量作為敞口計量的指標。（）

描述：p9，敞口指標您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0

10.投資組合的最大損失不可能超過組合的風險價值。（）

描述：p15，風險價值您的答案：錯誤題目分數：10此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

C16074課後測驗100分

一 單項選擇題 1.對於線性資產組合來說，時間平方根法則成立的假設不包括 a.風險因子在時間上的分布獨立b.風險因子在時間上的分布相同c.風險因子在時間上的分布為正態分佈d.組合只有乙個風險因子 描述 p47，時間平方根法則您的答案 d題目分數 10此題得分 10.0 2.歷史模擬法與monte c...

C17005課後測驗100分

一 單項選擇題 1.主要投資於公開交易 的私募 稱為 a.私募 b.私募股權 c.創業投資 d.其他私募 您的答案 a題目分數 10此題得分 10.0 2.根據 投資 法 的規定，非公開募集 應當向合格投資者募集，合格投資者累計不得超過 人。a.50b.100c.200d.300您的答案 c題目分數...

C15078課後測驗100分

一 單項選擇題 1.上市公司併購重組的資產評估中所用的無風險利率一般是指 a.銀行利率或國庫券利率b.發行的債券利率c.資金的市場利率d.企業發行的債券利率描述 收益法您的答案 b題目分數 10此題得分 10.0 2.依據 上市公司重大資產重組管理辦法 的規定，上市公司發行股份的 不得低於市場參考價...