實驗報告
實驗專案:非線性模型的線性化
課程名稱:計量經濟學
指導教師:王雲
專業:市場營銷
年級:2013級學號:20135666060 姓名:林楚睿
實驗地點:資訊樓實驗日期:2015/10/15
1、實驗目的及要求
利用計量經濟學軟體eviews5.0處進行非線性回歸模型的引數估計、檢驗和**
二、 課本第七章課後習題第八題
三、 實驗結果:
(1)利用表中資料進行最小二乘估計
使用eviews得:
用普通最小二乘法求到的估計結果為
=3.914451+0.060263+0.089090-0.012598+0.007406
(2.004902) (1.245671) ( 2.396978) ( -0.693309) (0.420498)
=0.979655 =0.963379 dw=2.213879 f=60.18950
給定顯著水平=0.05,回歸係數估計值都沒有顯著性。查f分布表,得臨界值為(4,6)=4.53,故f=60.18950>4.53,回歸方程顯著。
分別計算的x1,x2,x3,x4的兩兩相關係數,得
可見解釋變數之間是高度相關的。為了檢驗和處理多重共線性,採用修正frisch法
1、 對y分別關於,,,作最小二乘回歸,得
=0.942307+0.122124
(1.644630)(11.73672)
=0.945112 =0.938251 dw=1.683709 f=137.7507
=5.497455+0.205406
(17.87768)(7.626515)
=0.879088 =0.863974 dw=0.612996 f=58.16373
=17.09021+-0.095107
(2.139864)(-1.193386)
=0.151119 =0.045009 dw=0.647123 f=1.424170
=2.017807+-0.055027
(2.246752)(6.295432)
=0.832047 =0.811053 dw=0.596061 f=39.63246
根據經濟理論分析和回歸結果,易知是最重要的解釋變數,所以選取第乙個回歸方程為基本回歸方程。
2、 加入,對y關於,作最小二乘回歸,得
=2.322897+0.081826+0.079919
(3.710092)(5.219553)(2.923182)
=0.975284 =0.968222 dw=2.264141 f=138.1058
可以看出,加入後,擬合優度和均有所增加,引數估計值的符號也正確,並且沒有影響係數的顯著性,所以在模型中保留。
3、 加入,對y關於,,作最小二乘回歸,得
=4.037285+0.079302+0.079503-0.015716
(2.251500)(5.010578)(2.915951)(-1.019885)
=0.978935 =0.968403 dw=2.318923 f=92.94557
可以看出,加入後,擬合優度和均有所增加,但的係數不顯著,說明存在多重共線性。比較和,比對y的影響大,所以在模型中保留,略去。
4、 加入,對y關於,,作最小二乘回歸,得
=2.686345+0.049140+0.095819-0.012388
(3.422953)(1.126544)(2.794327)(0.806130)
=0.977699 =0.966548 dw=2.031177 f=87.68160
可以看出,加入後,擬合優度有所增加,但的係數不顯著,說明存在多重共線性。比較和,比對y的影響大,所以在模型中保留,略去。
綜上所述,得到y關於和的回歸方程。其中的常數項顯著。得到方程
=2.322897+0.081826+0.079919
(3.710092)(5.219553)(2.923182)
=0.975284 =0.968222 dw=2.264141 f=138.1058
該模型中係數均顯著且符號正確。
實驗七多重共線性
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非線性實驗報告實驗
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