一、名詞解釋
1. 市場風險:
2. 表外風險:
3. 利率風險:
4. 再定價缺口:
5. 久期：
6. var ：
7. bis的事態分析法：
8. 金融機構的槓桿比：
9. 資本充足率：
10. 備用信用證：
11. 貸款承諾：表外套期保值：
raroc：（
二、簡答題
1. 固定收益**的久期和它的利率彈性是怎麼聯絡起來的？它的**和有效期限的是怎麼樣的關係？
2. 什麼是移動分析？金融機構如何利用它來計量信用風險集中度？它有什麼缺點？
3. 請簡述表外貸款承諾會導致那些風險以及產生這些風險的原因？
4. 金融機構對它的外匯風險敞口進行套期保值，表外套期保值與表內套期保值相比有那些優缺點？
5. 流動性資產準備要求如何促進貨幣政策的實施？準備金要求如何成為存款機構的稅收負擔？
6. 為什麼把流動性管理又稱為雙刃劍管理？
7. 金融機構如何管理其所面臨的流動性風險？
8. 簡述金融機構資本的賬面值的含義及其構成。
9. 簡要介紹金融機構資本的五個重要功能
10. 商業銀行的利率敏感性缺口的策略
三．計算題
1.邊際違約概率和累計的違約概率
2.貸款的raroc （風險調整資本收益 ）的計算，利用raroc模型估算銀行3.的貸款決策以及貸款利率的確定。
4.貸款承諾時貸款預期收益率的計算，以及貸款的承諾收益率和信用風險溢價的計算
5.有效期限 、槓桿調整有效期限缺口、收益率變動對淨值的影響
6.資本充足率的計算
7.貸款的合約承諾總收益的計算
8．外匯風險的表外套期保值的計算
9.計算貸款組合的收益和風險
10.計算利率敏感性缺口以及累積缺口以及在預期市場利率對銀行產生的影響
四．其他
1.貸款收益影響因素
2.再定價模型與非預期利率變動的影響因素
3。各類風險（信用風險、利率風險、流動性風險等）的含義與表現
4。信用風險定性分析要素
5.流動性計畫的主要資訊
6.信用評分模型型別
7.貸款的集中限額
8.行業違約貸款的損失率與貸款的集中度關係
9.再定價模型
10.信用證
11.負債管理法管理金融機構流動性風險的缺點
12.期限模型的主要缺點
複習思考題
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