1. ****干擾項序列相關(自相關)的gls估計********/
2. ***吳良海,安徽工業大學商學院會計系,2014/10/16***
3. cap prog drop ar //如果記憶體中存在do檔案,請清除,如果沒有,請繼
4. prog ar //命名乙個以ar為名的do檔案
5. version 13.0
6. set more off //自動翻屏到最後一頁
7. use d:\data\10.17\friedman2,clear //請調入系統中自帶的資料集
8. drop if m1==. //如果m1這個變數等於缺失值 ,請刪除。
9. tsset time //time為時間變數,tsset時間序列設定。
var of varlist cons m1 m2,c=4或12,d=4
/*當干擾項服從ar(2)過程時,可以採用如下命令進行處理*/
//estimation equation:reg ln_consump ln_m1 ln_m2
* transform the data干擾項序列相關(自相關)的gls估計********/
***吳良海,安徽工業大學商學院會計系,2014/10/16***
cap prog drop ar //如果記憶體中存在do檔案,請清除,如果沒有,請繼續。
prog ar //命名乙個以ar為名的do檔案。
version 13.0
set more off //自動翻屏到最後一頁
use d:\data\10.17\friedman2,clear //請調入系統中自帶的資料集
drop if m1==. //如果m1這個變數等於缺失值 ,請刪除。
tsset time //time為時間變數,tsset時間序列設定。
foreach var of varlist cons m1 m2 //一階拆分表示為d,二階拆分表示為d2.....
qui reg consump m1 m2 //consump被解釋變數和貨幣突發量 m1m2之間的關係。m1m2是否影響consump?程度?
qui靜靜的,結果視窗不顯示執行結果。
dwstat //durbin watson檢驗,2為標準值,如果得到很小的數,說明存在序列相關。d w為人。檢驗一階自相關,不能檢驗高階自相關。
return list //列示記憶體中儲存的那些值。
dis "rho=" `=1-r(dw)/2' //計算一階自相關係數,dw~=2(1-rho) dw代表德斌沃森檢驗 dis為display顯示,rho為相關係數表示式。執行後,當期值與上期值相差0.986.
reg ln_consump ln_m* //原始資料對數形式的序列相關檢驗
dwstat
dis "rho=" `=1-r(dw)/2'
qui reg dln_consump dln_m* //原始資料對數差分形式的序列相關檢驗
dwstat
dis "rho=" `=1-r(dw)/2' //相關係數最大值為1,最小值為-1.
/*進行單位根檢驗,判斷序列平穩性*/ //判斷現有資料是穩定還是非穩定的
foreach var of varlist consump m1 m2 ln_consump ln_m1 ln_m2 //dfuller為單位根檢驗。
/*對原始資料和取對數後的資料進行的單位根檢驗都表明
二者是含有單位根的,即均為非平穩序列,此時ols直接進行回歸往往
是有問題的。*/ //以下是解決辦法。
*首先假設干擾項服從最簡單的ar(1)形式 //假設滯後值lags為0 如果小於3個臨界值之一表明存在單位根。
prais ln_consump ln_m1 ln_m2,twostep //prais-winsten估計 //twostep選擇項,顯示兩步。
est store p1_haihan //把剛剛回歸的結果儲存下來
// prais ln_consump ln_m1 ln_m2,corc //cochrane-orcutt估計 //對剛剛那種方法進行校正。
// est store c1_haihan
newey ln_consump ln_m1 ln_m2,lag(0) //newey-west(1987)估計 //這是另外一種方法。
reg ln_consump ln_m1 ln_m2,robust //採用white公式估計係數方差,同上命令效果
newey ln_consump ln_m1 ln_m2,lag(2) //滯後階q取2 //newey可以進行高階回歸。
//如何確定滯後階?——異方差和序列相關形式未知時的ols穩健性估計
//年度資料,q=1或2;季度資料,q=4或8;月度資料,q=12或24
//newey和west(1987)建議取q=int(4*(n/100)^(2/9))
//schwert(1989),q=int,c=4或12,d=4
/*當干擾項服從ar(2)過程時,可以採用如下命令進行處理*/
雜訊 干擾與抗干擾
白雜訊 粉紅雜訊 褐色聲 是由光波的譜線圖就是光譜圖模擬而來區分這些雜訊的。白雜訊 所謂白雜訊是指一段聲音中的頻率分量的功率在整個可聽範圍 0 20khz 內都是均勻的。由於人耳對高頻敏感一點這種聲音聽上去是很躁耳的沙沙聲。白雜訊是一種無規雜訊,它的瞬時值是隨機變化的。它的幅值對時間的分布滿足正態分...
電磁干擾以及抗干擾措施的研究
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PLC系統訊號的干擾及抗干擾措施
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