1.一致性定理：公司採用capm作為專案評估的目標與投資者採用capm進行組合選擇的目標是一致的。
2.市場組合：由市場中所有可以投資的**構成的組合，在這個組合中，每一種**的比例等於該**的市值佔總市值的比例。
3.夏普比率：投資組合的預期收益率比上其標準差，它表示單位風險下獲得的收益，其值越大則越具有投資價值。
4.分離定理：投資者的風險規避程度與其持有的風險資產組合的最優構成是無關的。
5.久期：利率變動一單位，債券**相應變動率。
6.凸性：是債券**對利率的二階估計，衡量債券**因利率波動而產生的變動。
7.貝塔係數：某一**的收益與市場組合收益的協方差與市場組合收益的方差之比。反映資產組合波動性與市場波動性關係。
8.報酬與波動性比率：風險資產的預期收益率減去無風險利率再比上該風險資產的標準差得到的比值，它表示對資產組合，單位風險的增加對應的預期收益增加。
9.乙個基點的**：代表利率變動1 bp時，某固定收益**的**變動量，在數學上表示為：
10.內部收益率：使得現金流的現值為零的折現率。
11.單因子模型：假設資產的收益是由某個收益生成過程所決定的，而這個生成過程則可以通過某個收益率統計公式線性地表述出來。如果只有乙個因子，則該模型為單因子模型。
12:風險溢價：預期收益超過無風險**收益的部分，為投資的風險提供補償。
構建投資組合的好處
對沖（hedging），也稱為套期保值。投資於收益負相關資產，使之相互抵消風險的作用。
分散化（diversification）：通過持有多個風險資產，就能降低風險。投資組合可以通過分散化減少方差，而不會犧牲收益
組合使投資者選擇餘地擴大。從而使決策更加科學。
國際投資學課件
第一章緒論 一 國際投資的基本概念 一 國際投資的定義 1 國際投資的含義 是指各類投資主體將其擁有的貨幣資本或產業資本經跨國界流動形成實物資產 無形資產或金融資產，並通過跨國營運，以實現價值增值的行為過程。說明 1 投資主體主要有 跨國公司 跨國金融機構 官方與半官方機構 居民個人等。2 投資要素...
投資學圖示計算
16章估值模型 1 零息債券的估值 其中 p表示債券的市場 cft表示t期末收到的現金流 利息或本金的償付 t表示債券存續期限 剩餘期限 r0,t是即期利率，可以從債券 中查出。例16 1 設5年後償付1 000美元的零息債券其折現率為7 如果平價發行，其 應該是多少？712.99美元 2 附息債券...
投資學專業個人簡歷原創
姓名 杜宗飛專業 投資學專業 院校 浙江大學學歷 本科 手機 e mail 位址 浙江大學 自薦信尊敬的領導 您好！今天我懷著對人生事業的追求，懷著激動的心情向您毛遂自薦，希望您在百忙之中給予我片刻的關注。我是投資學專業的2014屆畢業生。大學四年的薰陶，讓我形成了嚴謹求學的態度 穩重踏實的作風 同...