2．1商業銀行風險及風險管理
銀行的盈利受到風險的影響，而風險**於多方面，風險的多源性給定義風險的工作帶來了很大困難。因此，定義風險是測量和管理風險的基礎州。風險，通常指多種不確定因素對盈利性造成的負面影響。
衡量風險，就是衡量這些不確定因素及其對盈利性造成的潛在的負面影響。風險一般分為以下幾類：
l、信用風險，指客戶發生違約或信用等級下降的風險。
違約(default)會導致對方所借出金額遭受全部或部分損失，它指以下任意一種情況；
．沒有履行償還義務
．違反約定事項
．經濟違約
．捲入法律訴訟
信用等級的下降並不意味著違約的必然發生，而是指發生違約的可能性的增加。就潛在損失的程度而言，信用風險是首要的銀行風險，少數重要客戶的違約可能會給銀行帶來巨大損失，甚至導致支付危機。信用風險實際上是多方面風險的共同產物，信用風險包含兩個方面——風險的量(可能損失的金額)和風險的質(發生違約的概率)。
對於信用卡等具有透支特點的貸款，其額度的未來使用金額並不確定的，因此，當客戶在未來發生違約時，可能損失的「風險金額」是不確定的。風險的質一般通過信用評級來衡量，風險評價需要進一步量化客戶的違約概率和客戶違約後能夠追償到全部或部分數額的可能性。
2、市場風險
市場風險，指在交易平倉變現(liquidate)所需的期間內，交易組合的市值發生負面變化的風險。市場組合的收益是各項交易產生的收益和虧損的總和。任何價值的下降均會形成相應期間內的一項市場損失(等於期初和期末市值之差)。
市場風險是通過一系列市場引數的波動性反映的，這些市場引數包括利率、**指數、匯率等。這種不穩定性以市場波動性衡量。為反映市場工具的市值變動情況，需要把波動性與敏感性結合起來考慮。
敏感性反映市場引數的一定變化對該工具市值的影響程度。同時使用市場引數的波動性和市場工具的敏感性，即可量化市場價值的變動情況。控制市場風險，是指把給定的資產負債組合的價值波動控制在指定的範圍內。
這個範圍可以以組合的敏感度(後文將介紹敏感度的概念)表示，也可以以價值表示。設好了範圍，就可以通過經常調節資產負債組合敏感度來實現風險管理了。
3、利率風險
利率風險是因利率變動而引起收益下降的風險。利率風險一般分為一般利率風險和間接利率風險。
一般利率風險**於貸款利率與市場利率掛鉤方式的多樣性，有時貸款利率與一定的市場利率存在固定的聯絡，即執行通常所說的「固定利率」。但這只是一定時間內的利率固定，任何到期的交易若要續存，就得與新的市場條件掛鉤．因此所謂的「固定利率」在到期時就變成了可變利率，而所謂的「可變利率」在兩個調息日之間又是固定的。而且，兩個調息日之間的間隔也並非一定是等長的，例如，儘管市場利率經常變動，但銀行優惠利率在兩次調息之間是固定的，而其跨越的時間又是不等長的。
利率掛鉤方式的多樣化給利率敏感性的測量工作增添了複雜度。
利率風險的另一**是隱藏在銀行產品中的隱含選擇權。固定利率貸款的提前償還就是乙個典型例子。如果借貸雙方沒有簽署禁止提前償還的協議，那麼，當利率大幅下降時，借款人可以提前償還貸款，再以更低的利率重新借入，也就是說他擁有提前還款選擇權。
存款也存在類似的選擇權，存款人可以在利率上公升時把期限短的存款轉存為期限長的固定利率存款，從而獲利。對於上述兩種情況，損失的都是銀行。
4、操作風險
關於操作風險的概念現在尚無統一的定義。一般來說，它是指資訊系統、匯報系統和內部風險監控制度失敗的風險bi。通常，操作風險在兩個層次上出現：
第一，技術層次上，資訊系統或風險測量不完善、不健全、低效滯後。這類風險可歸納為「技術風險」；第二，組織層次上，風險的報告和監控以及相關的制度和政策出現問題。這類風險可歸納為「組織風險」。
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