計量縮影版

2022-11-22 04:06:03 字數 3145 閱讀 9844

計量經濟學:是以經濟理論和經濟資料的事實為依據,通國數學、統計學方法,通過建立數學模型來研究經濟數量的關係和規律的一門學科。理論計量經濟學以研究如何建立合適的方法,應用計量經濟學研究經濟學中某些特定的領域的經濟數量關係。

研究步驟:1.模型設定--確定變數和數學關係2.引數估計--分析變數間的具體數量關係3.模型檢驗---檢驗模型的可靠性4.模型應用---做經濟分析和**。

模型設定的要求:1.要有科學的理論依據2.適當的數學形式3.兼顧真實性和有效性4.包含隨機誤差項5.變數具有可觀測性。

時間序列:同一物件,不同時間。截面序列:同一時間,不同空間。面板資料:時間截面相結合。虛擬資料:反映定性現象。

總回歸函式:將總體被解釋變數y的條件期望表現為解釋變數x的函式.

樣本回歸函式:把被解釋變數的樣本條件均值表示解釋變數的函式。

隨即擾動項:被解釋變數的真實值與其條件期望值的偏差。

總變差(總離差平方和)tss:被解釋變數樣本觀測值與其平均值的離差平方和。

回歸平方和ess:被解釋變數樣本估計值與其均值的離差平方和。

殘差平方和rss:被解釋變數觀測值與估計值之差的平方和。

線性回歸模型:線性回歸模型中有多個解釋變數的模型。

偏回歸係數:在其它解釋變數不變的情況下,第i個解釋變數的單位變化對被解釋變數平均值的影響程度。

多重共線性:指多個解釋變數間存**性相關的情形。即不全為零的係數使得被解釋變數為零的情形。

異方差性:被解釋變數的觀測值的分散程度隨解釋變數的變化而變化的性質。

自相關:又稱序列相關,指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關關係。

滯後效應:被解釋變數自身受其它經濟變數過去值影響的現象。

分布滯後模型:指滯後模型中只有解釋變數的當期值及其若干期的滯後值,沒有滯後被解釋變數的模型。

自回歸模型:指解釋變數僅包含x的當期值與被解釋變數y的乙個或多個滯後值的模型。

虛擬變數:指認為構造,用於定性的變數。

偽回歸:指本身不存在有意義的關係,但回歸結果卻顯示有意義的錯誤結論。

時間數列的平穩性:指時間數列的統計規律不會隨著時間的推移而發生變化。

協整:指多個非平穩經濟變數的某種線性組合是平穩的。

虛擬變數陷阱:在引入虛擬變數時如果有m個定性變數,引入m個虛擬變數,就會導致模型解釋變數間出現完全共線性的情況。

:1零均值:隨機擾動項的條件期望為零;2同方差:

對於任意給定的x,隨機擾動項的方差都等於某個常數;3無自相關:隨機擾動項的逐次值互不相關;4隨機擾動項ui與解釋變數xi不相關;5正態性假定:μ服從期望為0,方差為σ2的正太分布。

引進隨機擾動項μ的原因:1.作為位置影響因素的代表。

2.作為無法取得資料的已知因素的代表。3.

作為眾多細小影響因素的綜合代表。4.模型的設定誤差。

5.變數的觀測誤差。6.

經濟現象的內在隨即性。

[, ]:1回歸線通過樣本均值;2估計值yi的均值等於實際值yi的均值;3剩餘項ei的均值為0;4被解釋變數估計值yi與剩餘項ei不相關;5解釋變數xi與剩餘項ei不相關。

:1.線性性質:β(冒)為y的線性函式。2.無偏性,β冒是β的無偏估計。3.最小方差性。

:1經濟變數之間具有共同變化趨勢;2模型中包含滯後變數;3利用截面資料建立模型也可能會引發;4樣本資料自身的原因。

:1引數估計不確定;β冒=0÷0.....2引數估計量的方差無限大;

:1引數估計量的方差增大,2對引數區間估計時,置信區間變大;3嚴重多重共線性時,t值會變小。假設檢驗容易出錯;4當多重共線性嚴重時,造成可決係數較高。

:1簡單相關係數檢驗法;2方差擴大因子法;3直觀判斷法;4逐步回歸檢驗法。:1剔除變數;2增大樣本容量;3變換模型模式;4利用非樣本先驗資訊等;5逐步回歸法;6嶺回歸法

:先用被解釋變數對每乙個所考慮的解釋變數做簡單回歸,然後以對被解釋變數貢獻最大的解釋變數所對應的回歸方程為基礎,逐個引入其餘的解釋變數。若改進了統計變數,檢驗後都是顯著的就保留。

未改進的就是多餘。影響了其他回歸引數估計值的符號,或使其他引數也通不過t檢驗,則捨去。

:1模型設定誤差;2測量誤差的變化;3截面資料中總體各單位差異;:1引數ols估計式的方差不再是最小的;2對模型假設檢驗的影響;3對**的影響。

:圖示檢驗;gq檢驗;white檢驗;arch檢驗;glejser檢驗

:1對模型變換;2加權最小二乘法wls;3模型的對數變換。

:1經濟系統的慣性;2經濟活動的滯後效應;3資料處理造成的相關;4蛛網現象;5模型設定偏誤。

:最小二乘估計量不再是無偏的,即**性無偏估計量中方差不是最小的。自相關存在時,引數的最小二乘估計量是無效的,f檢驗也不可靠。

:圖示法;dw檢驗。

[, ]:1解釋變數x為非隨機的;2隨機誤差項為一階自回歸形式;3線性模型的解釋變數中不包括滯後的被解釋變數;4截距項不為0;5資料序列無缺失項。

:1心理預期因素;2技術因素;3制度因素。

模型檢驗的四種方式:1.經濟意義檢驗--是否符合經濟理論2.

統計推斷檢驗--是否顯著3.計量經濟學檢驗--是否符合基本假定4.模型**檢驗---**結果與經濟執行相對比。

模型應用的四個方面:1.結構分析--變數間的數學關係2.經濟**3.政策評價4.驗證理論

引數估計的原則:盡可能的接近總體引數的真實值。

多重線性回歸的古典假定:1.零均值2.同方差和無自相關3.隨即擾動項與解釋變數不相關4.多重共性性5.正態性價定

歌德費爾德-夸特檢驗:基本思想:將樣本分為2部分,然後分別回歸,並計算二者的剩餘平方和是否有差異。

前提條件:只適合大樣本;出同方差外的其它假定均滿足。步驟:

1.排序2.資料分組3.

提出假設4.構造f統計量。缺點:

只能確定異方差的有無,無法判斷由哪個變數引起。

懷特檢驗:步驟:估計2.

殘差平方作為異方差的估計3.計算nr^2.特點:

可檢驗異方差及引起異方差的具體解釋變數;不需先驗資訊,但要求大樣本;在多解釋變數中會喪失自由度。

dw檢驗:前提條件:1.

解釋變數非隨機2.隨機誤差一階自回歸3.解釋變數中不含滯後的被解釋變數4.

截距不為0,5.資料序列無缺失項。缺點:

有兩個部分不能確定,只能增大樣本容量或選取其它方法2.不適應隨機誤差想具有高階序列相關的檢驗》=15,4.必須符合前提條件。

廣義差分法---自相關係數已知。y(t)-py(t-1)=b1(1-p)+b2(xt-px(t-1))+ut-pu(t-1)

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