一、 **題目
基於資料探勘技術的信用卡信用評分模型研究
二、 **選題理論意義、實用價值
近十年來，受經濟的飛速發展，中國的信貸消費特別是面向消費者個人的信用消費蓬勃發展，汽車貸款、住房按揭、助學貸款、信用卡消費等逐漸走入人們的生活中。個人消費信貸的蓬勃發展以及消費信貸業務風險與回報相對應的客觀規律，使商業銀行等授信機構在追逐巨額利潤的同時，不得不面對巨大的潛在不良信貸風險，從而信用風險管理逐漸成為商業銀行個人消費信貸管理的乙個核心領域。商業銀行需要客觀、全面、準確地評估消費者的還款能力和還款意願，以避免、控制、減少壞賬損失。
信用評分模型技術的發展和應用，就是應個人消費信貸金融機構風險管理的需要而誕生的。信用評分模型是歐美消費信貸管理廣泛應用的技術手段。它運用先進的資料探勘技術和統計分析方法，通過對消費者的人口特徵、信用歷史記錄和行為記錄等大量的資料進行系統的分析，挖掘資料中蘊含的行為模式、信用特徵，捕捉歷史資訊和未來信用表現之間的關係，發展出**性的模型，以乙個信用評分來綜合評估消費者未來的某種信用表現，作為消費信貸管理的決策依據。
歐美國家的使用經驗表明，個人信用評分具有處理客戶貸款申請速度快、成本低、處理的標準一致和客觀等特點，在消費者信用風險管理中發揮著重要的作用，同時個人信用技術不僅被廣泛地應用於信用卡等消費信貸、住房按揭貸款等領域，也被成功地應用於中小企業貸款申請評估、信用卡欺詐預防、基於風險的利率定價、直銷相應評分及資產**化等領域，因而信用評分模型具有很強的應用潛力。
然而，對於這樣乙個在西方發達國家行之有效的信用風險管理技術，國內銀行使用的不多，學術的研究也很落後。國內銀行信用風險控制和管理能力還比較弱，個人信用評價工作相當不完善，缺乏科學統一的風險度量方法和工具，無法準確地度量借款人風險和產品風險，還不能對信用額度實施有效的科學管理。造成這方面的原因是多方面的，首先由於我國的信用建設起步比較晚，社會徵信體系不完善，缺乏與個人信用評估相關的資料。
其次缺乏專業的個人信用研究人員和專業的個人信用評估機構，致使沒有相對統一合理的評估標準、評估方法和指標體系。因此借鑑國外先進經驗，在現有的條件下，利用資訊系統中的資料和資訊，建立乙個具有一定**能力、在信貸決策中具有一定參考價值、符合我國國情的個人信用評分模型將有助於銀行拓展個人消費信貸業務，提高其綜合競爭力，保障我國金融秩序穩定，具有很強的理論價值和現實意義。
個人信用評分模型的必要性具體體現在如下四個方面：
首先，使用個人信用評分模型，可以幫助銀行減少貸款審批時間，爭取放款實效。據美國消費銀行協會的乙份資料，以前不使用個人信用評分模型，小額消費信貸的審批平均需要12小時，如今這類貸款的審批縮短到15分鐘。使用個人信用評分模型後，信用卡的審批只要一兩分鐘，60％的汽車貸款的審批可以在l小時內完成。
其次，個人信用評分可以作為核定信用額度及收帳策略的參考。利用信用評分的結果，可以核定信用條件、交易條件及信用額度，例如什麼範圍的評分結果，必須提供擔保或保證人；達到哪一標準以上，才可授予多少信用額度等；還可以**客戶履行債務的情況，根據信用得分決定該客戶的收款方法與收款時間。
此外，個人信用評分能夠幫助金融機構確定消費貸款利率，對高風險的客戶提供較高的利率，反之亦然。這些都可以幫助金融機構更為有效地和有利地管理他們的賬戶，而且利潤評分可用於在一系列金融產品中追求利潤最大化。
最後，個人信用評分不僅為銀行等金融機構進行消費貸款風險控制提供準確、客觀的依據，而且加快了消費信貸的業務速度，降低了消費信貸的操作成本，在模型出現誤差時也可以快速地找出原因，並對模型的引數進行調整。
綜上所述，可以得出結論：個人信用評分模型是有效控制信用風險、擴大信貸規模的有力**，建立個人信用模型，對消費貸款的申請人的信用進行科學的度量，小到銀行對個人信用風險的控制，大到保障我國金融秩序的穩定都具有積極而重要的意義。
**在**各種信用技術的前提下，試圖研究該技術的具體實現，為該技術的應用提供一定的參考。
二國內外研究現狀與發展趨勢
1.國外的研究狀況
國外幾代學者經過長達幾十年的探索研究，信用評分模型在技術上基本成熟。
杜爾蘭德(durand)第乙個將fisher提出的判別分析法用於信用評分，用來區分「好"的貸款和「壞」的貸款。需要注意的是線性判別法進行信用分析時，對資料有嚴格假定。資料需服從正態分佈，各總體協方差陣必須相等，而這些要求在現實中是很難滿足的。
同二次判別函式相比，線性判別函式具有更多優點，多數學者在用判別分析法建立信用模型時，往往忽略假設依然選用線性判別函式，這使得線性判別分析成為信用評分領域最為廣泛的方法之一。
wiginton，2023年首次在信用評分模型中採用logistic回歸方法，並把它與判別分析法進行比較。與判別分析法相反，logistic回歸法不要求變數必須滿足正態性的假設，理論基礎比較好：再加上logistic回歸法在應用時，準確性和穩定性方面表現上佳，因此被學者認為是最適合發展信用評分模型的理論。
20世紀80年代，決策樹方法開始應用於信用評分領域，之後有學者將決策樹方法與判別分析方法進行了比較，認為兩者旗鼓相當，在有些情況下，決策樹方法的表現或許更佳。
在非統計學方法中，線性規劃方法應用的比較早，20世紀60年代就有線性規劃在信用評分領域的文獻報道。儘管有部分學者認為統計學方法要比線性規劃方法好，但是大部分文獻都認為線性規劃與統計學方法的效果相當。
20世紀90年代，人工神經網路應用於信用評分模型中。當然大部分神經網路模型用於對公司的信用評分，在個人信用評分領域的應用相對比較少，得出的結論是在各種特徵變數呈複雜非線性關係的情況下，神經網路方法具有明顯的優勢。也有少部分學者將遺傳演算法應用於個人信用評分領域，但是相比較其他方法，效果不佳，在實際中不被推崇。
在消費者個人信用評分的實務方面，美國的equifax公司和環聯("eransunion)以及英國的益百利(experian)等是世界上最大的三家個人徵信機構。平均每家公司擁有2億份個人資訊檔案，覆蓋全美、加拿大和歐洲部分地區。三家徵信公司一天提供480多萬份消費者信用報告。
2.國內研究狀況
從國內研究來看，由於我國社會徵信體系建設的落後，理論研究和實務方面都相當落後。在理論研究領域，雖說成果不多，但也有部分專家學者利用國內銀行的資料開發信用評分模型，取得了一定的研究成果。
2023年下半年，中國建設銀行濟南分行出台的《個人信用等級評定辦法》是我國首部消費信貸個人信用等級評定方法。該辦法規定，銀行將持卡人的年齡、學歷、職業、收入和家庭資產等資訊資料匯集起來形成14個指標，針對個人客戶個人還款能力和資信狀況，設立7類個人信用等級，為aaa、aa、a、bbb、bb、b、c七個等級，不同信用等級的客戶享受的透支額度不同。但該方法僅能判斷乙個人在該行的信用情況，而對其在其他銀行的信用狀況不清楚．隨著2023年，央行個人徵信系統的聯網執行，個人信用評估工作逐步邁向規範化發展，越來越多的商業銀行利用徵信系統開展信用評分工作，建立自己的信用評分系統。
李曙光(2003)在《個人信用評估研究》中將個人信用評分分為個人行為評分、利潤評分、考慮經濟環境因素的評分三類，並對國內外亟待解決的問題進行總結，認為個人信用評分模型中應包括對巨集觀經濟因素的考慮．
魯煒(2004)在《基於中國現實個人信用資料的信用評分方法比較研究》中基於資料的時間跨度分布的分析，發現個人信用評分的模型壽命週期在我國較短，認為基於我國資料開發的實用模型至少每年更新一次．這就對個人信用評分模型的研究提出了可更新性要強的要求。
潘雅瓊、左相國(2004)在《消費信貸信用等級評分值與期望壞賬率的關係模型》中引用英國某著名商業銀行在不同風險指數下的壞賬率作為期望壞賬率，得到符合我國國情的信用等級評分值與壞賬率之間的對應關係模型。
總體來看，國外對消費者個人信用風險的研究已有多年的歷史，對已使用的和正在開發的**消費信貸風險各種技術的研究取得了重大進展，為商業銀行金融風險的管理決策提供了有效的方法與工具。國內關於這方面的研究和應用還處於初級階段，乙個十分重要的原因是理論研究與實際應用結合的問題，因為建立信用評分模型需要大量的銀行歷史經營資料和客戶資訊，同時要有複雜的計算機系統支援，這些都涉及銀行的商業機密，無法對研究者開放，使得應用研究受到限制；另一方面，如國外fair isaac等信用風險評估模型公司的產品還無法直接應用於中國的銀行業，這是因為各國的信用環境、客戶自身的狀況和行為習慣都存在較大差異，而這些是信用評分模型開發和應用的基礎，信用評分模型需要有針對性的開發、訓練、優化和應用。特別是我國商業銀行正處改制和經營轉型期，個人銀行業務快速發展，客戶的總體樣本特徵具有相對的不確定性，人們的信用意識、提前消費的信貸意識在不斷改變，個人消費行為也在不斷發生變化；同時個人徵信體系還很不完善，客戶資訊不對稱給銀行信貸審批決策的準確性造成嚴重影響，這些都是信用評分和風險控制方面亟待解決的現實問題。
三、 研究內容範圍
**希望通過對個人信用評分的基本概念和建立信用評分模型方法的研究，以及對我國銀行業個人信用方面的深入調查，明確應用先進的資料探勘技術建立客觀信用評分模型的必要性、緊迫性、科學性以及在信用領域中資料探勘方法的強大的應用價值。**的重點是對信用卡風險管理的徵信環節中信用卡申請者的信用評分模型進行研究，以徵信系統的部分徵信資料為基礎，就國外信用評分領域使用最多的決策樹、神經網路方法，按照資料探勘技術解決問題的一般步驟，詳細**如何建立信用評分模型的乙個完整的流程，建立乙個基於我國實際的決策樹、神經網路個人信用評分模型，並對模型進行評估，從建模結果、**精度、執行效率等角度進行對比分析，並利用實際資料對模型進行驗證，試圖找到最佳模型，得到區客戶信用的最佳分類途徑，以便使銀行能高效的應對大量的信用卡申請者，快速地做出判斷。最後希望利用資料探勘技術與資訊系統開發技術開發信用評分管理系統的部分功能，**如何將資料探勘的結果應用到實際的輔助決策系統當中。
四、 主要參考文獻
信用卡申請收入證明
收入證明 銀行 茲有張 是我單位正式員工，在 部門，擔任 職務，工作已滿 年，年收入約為 萬元。特此證明 注 本證明僅用於本單位在職在編正式工作人員辦理信用卡，本單位對其真實性負責，不承擔職工欠款還款責任。工作單位蓋章 年月日收入證明 招商銀行 茲有是我單位正式員工，在部門，擔任職務，工作已滿年，年...
信用卡申請證明格式
茲證明 是我公司員工，在 部門任 職務。至今為止，一年以來總收入約為元。特此證明。本證明僅用於證明我公司員工的工作及在我公司的工資收入，不作為我公司對該員工任何形勢的擔保檔案。蓋章 日期 年 月 日 收入證明 茲證明我公司 x公司 員工 在我司工作xx年，任職xx部門xx經理 職位 每月總收入 xx...
如何申請高額信用卡
信用卡的額度各不相同，高額信用卡的申請十分困難，不是每個人都可以申請到的，一般而言，信用卡額度都是1 2萬左右，如果想要獲得5萬以上的額度的信用卡，那麼是需要一些功夫的，更是需要一些技巧。與此同時，信用卡風靡全球，各家銀行為了搶占有限的信用卡市場，紛紛不計成本效率的擴張，雖然帶動了整個信用卡業務的大...